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KGSF-Theses_Master(석사논문)

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1
가격 및 거래량의 현저성 이론 : 유가증권시장을 중심으로 = Salience theory in price and trading volume: evidence from the Korean stock market (KOSPI)link

김재헌; Kim, Jae-Heon; et al, 한국과학기술원, 2023

2
한국 주식시장에서 투자 요인과 이익 요인의 횡단면적 상관관계가 자산가격 결정에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study of the cross-section of investment and profitability: implications for asset pricing in Korean stock marketlink

김경섭; Kim, Kyung-Sub; et al, 한국과학기술원, 2023

3
한국 ELW 시장의 일중 모멘텀에 관한 실증 연구 = (An) empirical analysis on the intraday momentum in Korea ELW marketlink

이희창; Lee, Heechang; et al, 한국과학기술원, 2023

4
ESG sharpe ratio frontier : evidence from Korea = 환경, 사회, 기업지배구조 샤프 투자기회선: 한국시장 실증분석link

Kim, Eric; 김에릭; et al, 한국과학기술원, 2023

5
한국 주식시장에서 투자자 심리 지수와 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Empirical study on investor sentiment index and return reversal on Korean stock marketlink

김경원; Kim, Gyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2023

6
Navigating the tails : uncovering cross-sectional tail risk in the Korean market = 한국 시장에서의 횡단면 꼬리위험에 대한 실증 분석link

Lee, Ji-Eun; 이지은; et al, 한국과학기술원, 2023

7
(An) empirical study of principal portfolio analysis using prediction matrix in the Korean stock market = 예측 매트릭스를 활용한 주요 포트폴리오 분석을 한국 주식 시장에 적용한 실증 연구link

Kang, Jisoo; 강지수; et al, 한국과학기술원, 2023

8
상관관계를 넘어서: 기업의 ESG 성과와 가치 사이의 인과관계 탐색 = Beyond correlation : Exploring causality between corporate ESG performance and valuelink

권승진; Kwon, Seung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2023

9
한국 옵션시장에서 손익분기변동성을 사용한 옵션가격 산출 가능 여부 검증 = (An) empirical test for option pricing via breakeven volatility in the Korean option marketlink

김기련; Kim, Giryeon; et al, 한국과학기술원, 2023

10
Empirical analysis of the relationship between analyst forecast accuracy and return anomalies in the Korean stock market = 애널리스트의 이익 예측 정확성과 수익률 이상현상 간의 관계link

Chung, Wonjae; 정원재; et al, 한국과학기술원, 2023

11
상장 지수 펀드 소유지분이 개별 구성 주식의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETF ownership on volatility of their constituentslink

김인혜; Kim, In Hye; et al, 한국과학기술원, 2023

12
Performance analysis of pairs trading using firm characteristics via clustering methods in the Korean stock market = 한국 주식 시장에서 기업 특성과 군집화 방법을 통한 페어 트레이딩 전략 성과 분석link

Park, Min-Woo; 박민우; et al, 한국과학기술원, 2023

13
(The) impact of employee satisfaction on stock returns in Korea = 직원 만족도가 한국 주식 수익률에 미치는 영향link

Jeon, Je-Won; 전제원; et al, 한국과학기술원, 2023

14
극단적 손실을 겪는 주식과 주식수익률 간의 관계 = Relationship between stocks experiencing extreme negative returns and stock returnslink

김민호; Kim, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 2023

15
Enhanced momentum strategies in commodity futures market = 상품 선물 시장에서의 모멘텀 수익률 개선에 대한 연구link

Ahn, Hyoeun; 안효은; et al, 한국과학기술원, 2023

16
Rates trading strategies based on predictions of Nelson-Siegel parameter changes: Evidence in the Korean swap market = 넬슨-시겔 모형 파라미터 예측을 통한 이자율 트레이딩 전략link

Kang, Meenmo; 강민모; et al, 한국과학기술원, 2023

17
52주 고가비율 가치가중평균이 모멘텀 수익에 대해 가지는 예측력 실증연구 = Empirical study on aggregate 52-week high and limited attention to momentum profits in KOSPIlink

신성근; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023

18
국내 상장기업의 자본구조와 주식수익률의 관계에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between capital structure and common stock returns in the Korean stock marketlink

문선영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023

19
주성분 분석을 이용한 한국 시장 기업들의 요인 추출 및 분석 = Empirical analysis of factor models using PCA on the Korean equity marketlink

유호진; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

20
보유편익률에 영향을 받지 않는 무위험 이자율의 추정: 한국 시장을 중심으로 = Estimating risk-free interest rates unaffected by convenience yields from the Korean option marketlink

장세영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

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