| 77 | 개별주식 총변동성에 대한 실증연구 = An empirical study of aggregate individual stock volatility in Korea stock marketlink 김치엽; Kim, Chi-Youb; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 78 | 거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink 김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 79 | 거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink 이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 80 | 경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink 편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 81 | 고빈도 데이터 기반 편차 최소화 방법과 공적분 방법을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading with distance and cointegration methods on high-frequency datalink 임연수; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 82 | 고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink 이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 83 | 고빈도 데이터를 이용한 환율변동성 예측에 관한 실증분석 = An empirical study on forecasting exchange rate volatility with high frequency datalink 나우식; Ra, Woo-Sik; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 84 | 공매도 규제가 한국 주식 시장 효율성에 미치는 영향 분석 : KOSPI 50 종목 대상 = An empirical analysis of market efficiency with short stock selling restrictions in the Korean stock marketlink 전석인; Jun, Seuk-In; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 85 | 구조화채권 가격결정에 대한 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모델과 Black 모델의 비교 = An empirical study on the valuation of the structured notes using Heath-Jarrow-Morton model and Black modellink 김은석; Kim, Eun-Sok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 86 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 87 | 국내 공모 전환사채 가격결정에 관한 연구 : Takahashi 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using takahashi modellink 탁용문; Tark, Yong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 88 | 국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink 문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 89 | 국내 회사채의 신용평가에 있어 자산가치 변동성의 추정에 관한 실증 연구 : Merton 모형을 적용하여 = An empirical study on asset volatilities in pricing corporate bonds in Korean market : applying the Merton modellink 윤석훈; Yoon, Suk-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 90 | 국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 91 | 국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink 고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 92 | 국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink 류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 93 | 기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink 임헌세; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 94 | 기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink 함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 95 | 기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink 박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 96 | 기업 펀더멘탈을 이용한 하이브리드 베타 추정법의 국내시장 적합성 실증분석 = Empirical analysis for hybrid beta, using firm fundamentals in korean financial marketlink 권순신; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 97 | 기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink 정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 98 | 꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink 이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 99 | 내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 100 | 노출 기반 CFaR 위험헤지기법의 비금융기업 위험관리에의 활용 가능성 검증: POSCO 사례를 중심으로 최현우; 조항준; 변석준, 대한경영학회지, v.26, no.10, pp.2755 - 2768, 2013-10 |
| 101 | 다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink 강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 102 | 다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink 이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 103 | 다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink 최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 104 | 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link 한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 105 | 대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink 오치헌; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 106 | 동태적 분석방법에 의한 이자율 스왑스프레드 실증연구 = An empirical study on interest rate swap spread by dynamic methodlink 최세욱; Choi, Se-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 107 | 모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink 이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 108 | 미국과 유럽 시장의 변동성 지수가 아시아 시장의 변동성 지수에 미치는 전이효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the spillover effects of volatility indices of the U.S. and European Markets on Asian Marketslink 강성욱; Kang, Seong-Wook; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 109 | 미국식 외환옵션의 효율적 가격결정법 변석준; 김인준, 증권금융연구, v.2, no.2, pp.115 - 132, 1996-11 |
| 110 | 미래 경쟁상황을 고려한 Real Option Valuation에 대한 연구 : Schwartz & Moon 모형을 이용한 국내 인터넷 포탈 산업 內 기업의 가치평가 사례 = Real option valuation with consideration of future competitive situation : the case of companies in Korean internet portal industry using Schwartz & Moon's modellink 윤용호; Yoon, Yong-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 111 | 변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink 나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 112 | 변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink 이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 113 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 114 | 변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink 홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 115 | 변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink 최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 116 | 보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink 이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 117 | 부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 김인준; 변석준; 박윤정, 선물연구, v.10, no.1, pp.5 - 142, 2002-05 |
| 118 | 부도상관관계가 반영된 모델을 통해 추정한 손실 분포들의 특성 비교 = A comparison of enhanced creditrisk modelslink 유중희; Yu, Joong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 119 | 부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink 김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 120 | 부도예측 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 유민철; You, Min-Choul; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 121 | 부도예측에 관한 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 정혁진; Chung, Hyuk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 122 | 부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink 최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 123 | 분산 스왑을 이용한 분산 매도 거래전략에 관한 실증 분석 = An empirical analysis on trading strategies of selling variance with variance swapslink 김재욱; Kim, Jae-Wook; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 124 | 비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink 전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 125 | 비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink 홍정화; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 126 | 상장지수펀드를 활용한 지수차익거래 = An empirical test of the effectiveness of index arbitrage using ETFslink 이창화; Yi, Chang-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 127 | 상품선물시장에서의 편의수익 행태 = Convenience yield behavior in commodity futures marketslink 박지훈; Park, Ji-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 128 | 서로 다른 믿음과 투자자의 부 = Heterogeneous beliefs and investor wealthlink 이정민; Lee, Jeong-Min; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 129 | 시간 의존적 복권 성향 선호와 횡단면 수익률 분석 : 한국 시장을 중심으로 = Time-dependent lottery preference and the cross-section of stock returns in the Korean marketlink 한기섭; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 130 | 시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제지표 발표 사이의 Systematic cojumps : 한국시장을 중심으로 = Systematic cojumps between market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements : evidence from Korean stock marketlink 김송희; 변석준; Byun, Suk Joon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 131 | 신바젤협약하에서의 적정자기자본 측정을 위한 신용위험 모델의 스트레스 테스트 = Stress testing of credit risk under Basel II capital requirementslink 조하나; Jo, Ha-Na; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 132 | 신용 부도 스왑 가격 실증 분석 : Hull-white와 das-sundaram 모형을 중심으로 = An empirical study on the korean credit default swap contracts : hull-white and das-sundaram modelslink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 133 | 신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink 이승호; Lee, Seung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 134 | 신용부도스왑 가격결정모형의 실증분석 = An empirical study of credit default swaps : using hull-white and das-sundaram modelslink 장정; Jang, Jung; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 135 | 신용파생상품구조 및 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑을 중심으로 = A study on the structure and valuation of credit default swapslink 이양구; Lee, Yang-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 136 | 실적발표 이전의 낮은 거래량 충격이 수익률에 미치는 영향 = The effect of low volume shocks on stock returns prior to earnings announcementslink 김성환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
