16 | Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
17 | 가치 및 성장투자의 펀더멘탈 분석을 통한 Value trap의 의미에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on investing value vs growth and the fundamental analysis behind an explanation to value trap in the Korean marketlink 이준영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
18 | 거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink 이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
19 | 거시경제요인을 고려한 건설보증의 신용리스크 측정에 대한 실증분석 : 건설공제조합의 건설보증을 중심으로 = An empirical study on measuring credit risk of construction surety bond considered macro economy factor : focusing on surety bond of Korea construction guarantee cooperatives(KCGC)link 김갑진; Kim, Kab-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010 |
20 | 거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink 차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
21 | 건설보증금 지급확률 및 손해율 추정에 대한 실증적 연구 = An empirical study on default probability and loss ratio of construction guarantee bondslink 곽재호; Kwak, Jae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014 |
22 | 건설보증료 적정 산출에 대한 실증적 연구 = An empirical study on measuring default risk and pricing construction guarantees in Korealink 박승훈; Park, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2013 |
23 | 경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink 임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
24 | 고유수익률의 극단치와 국내 주식시장의 기대수익률과의 관계에 대한 실증연구 = (The) relationship between measures of extreme idiosyncratic returns and expected returns in the Korean stock marketlink 서우덕; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
25 | 고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink 이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
26 | 과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink 권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
27 | 국내 레버리지 ETF 에 대한 실증분석 = An empirical study on leveraged ETFlink 김효중; Kim, Hyo-Joong; et al, 한국과학기술원, 2012 |
28 | 국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink 이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
29 | 국내 주식시장에서 fama and french 요인모형에 대한 실증 연구 = An empirical study on the fama and french factor model in Korean stock marketlink 이근욱; Lee, Kunwook; et al, 한국과학기술원, 2016 |
30 | 국내 주식시장에서 발생액 및 투자 이상현상과 수익률 횡단면변동성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the accrual and investment anomalies and return dispersion in the Korean stock marketlink 이경준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
31 | 국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink 박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
32 | 국내 지역별 역모기지 Cross-over Risk에 대한 분석 = A study of the regional cross-over risk on the reverse mortgage in Korealink 서승환; Sheo, SeungHwan; et al, 한국과학기술원, 2016 |
33 | 국내은행 경기순응적 레버리지 행태 연구 : 자본규제를 중심으로 = Procyclicality of Korean bank leverage focused on capital regulationlink 안신원; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
34 | 국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink 류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
35 | 극단값이론을 이용한 실손의료보험 보험료 조정에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean medical insurance pricing using extreme value theorylink 최진영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
36 | 금융당국의 감독 제재 효과에 대한 실증 분석 : 국내 저축은행 신용리스크 감독·제재 효과에 대한 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of supervisory enforcement actionslink 이충성; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
37 | 금융시장환경이 금리구조화채권 발행시장에 미친 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the influences of financial market conditions on the structured bonds marketlink 이재형; Lee, Jae Hyung; et al, 한국과학기술원, 2015 |
38 | 급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 = (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging marketslink 김아영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
39 | 기계학습과 인공신경망을 이용한 ELW 가격결정모형 연구 = (An) empirical study on ELW pricing model using machine learning and artificial neural networkslink 이창수; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
40 | 기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink 김수윤; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
41 | 기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink 박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
42 | 기술 확산과 기업투자 그리고 주가수익률 관계에 대한 한국 주식시장 실증 분석 = Technology spillover, corporate investment and stock returns : The case of the Korean stock marketlink 최경훈; Choi, Kyung-Hun; et al, 한국과학기술원, 2024 |
43 | 넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink 손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
44 | 미국 리츠 시장에서의 공통요인 모형의 실증분석 = An empirical analysis for common factor models in the U.S. REITs Marketlink 황성진; Hwang, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
45 | 미국시장에서 REITs의 수익률과 고유 변동성의 상관관계에 관한 연구 = An empirical study on the relationship between return and idiosyncratic risk in the US REITs marketlink 이경민; Lee, Kyung Min; et al, 한국과학기술원, 2016 |
46 | 미처분 자본이익과 52주 최고가가 복권성향 주식의 수익률 반전현상에 미치는 영향 = (The) effects of capital gains and 52 week high stock price on the return of lottery stocks in Korealink 전용준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
47 | 베이지안을 이용한 한국 남성 사망률의 추정 및 보험 수리적 현가 분석 = (A) bayesian forecasting on korean male mortality rates and actuarial present valuelink 김태현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
48 | 보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink 권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015 |
49 | 보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink 박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
50 | 복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink 김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
51 | 복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 = (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock marketlink 임재희; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
52 | 부동산 프로젝트파이낸싱 대출의 위험특성 분석과 부실예측에 관한 연구 = A study of risk characteristics and delinquency prediction for real estate project financing loanlink 최재식; Choi, Jae-Sik; et al, 한국과학기술원, 2011 |
53 | 산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink 하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
54 | 스트레스 테스트를 통한 건설보증의 신용리스크 분석 = Credit risk analysis using stress testing method : a construction surety bond caselink 김기영; Kim, Ki Young; et al, 한국과학기술원, 2016 |
55 | 시간 가중치 최소자승 접근법을 활용한 주식 초과수익률 예측 = Forecasting excess stock returns using a time-dependent weighted least squares approachlink 김용호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
56 | 알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink 박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
57 | 우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock marketlink 정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009 |
58 | 이동평균 전략의 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the profitability of a moving average strategy in korean stock marketlink 최광민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
59 | 자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock marketlink 임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
60 | 자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lendinglink 윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
61 | 장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basislink 고형우; Ko, Hyeong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013 |
62 | 정보환경에 따른 재량적 이익유연화와 기업신용 및 기업가치의 관계 실증연구 = (An) empirical study on the relationship between discretionary earnings smoothing and credit quality & firm value depending on information environmentlink 정윤중; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
63 | 조건부 CAPM을 중심으로 분석한 한국 주식시장의 저베타 이상현상 = (The) conditional capm analysis on low beta's anomaly in the korean stock marketlink 하주응; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
64 | 조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement periodlink 유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
65 | 주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink 이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
66 | 주택가격 결정요인에 대한 동태적 분석 - 기대형성과정과 주택상대가격 변동을 중심으로 - = A Dynamic Analysis of Housing Price Formation in Korea - Relative House Price Changes -link 김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2011 |
67 | 차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink 박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012 |
68 | 총변동성 위험 경로를 통한 수익성 이상현상 = Profitability anomaly through the aggregate volatility risk channellink 이승진; Lee, Seungjin; et al, 한국과학기술원, 2024 |
69 | 코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink 한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
70 | 코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink 이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
71 | 코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink 손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
72 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
73 | 투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink 박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
74 | 한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink 안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
75 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |