거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석

Abstract

본 연구에서는 거시경제 지표를 활용하여 금 가격 예측 모형에 대해 분석하였다. 분석 시 기계학습 기법인 벌점회귀모형의 라쏘회귀, 릿지회귀, 엘라스틱넷회귀를 이용하여 각 모델별 변수 선택 및 예측 성능을 비교하였다. 예측 성능은 RMSE(root mean square error)를 통하여 평가하였다. 연구를 진행한 결과, 벌점회귀모형(라쏘회귀, 릿지회귀, 엘라스틱넷회귀)이 벤치마크인 기본적인 선형회귀나 단계선택적회귀를 활용한 예측 모형보다 제1기(2010년 1월~2015년 12월)와 제2기(2016년 1월~2021년 1월)에서 높은 성능을 나타냈다.