DSpace at KOASAS
College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

Search for

Recent Items

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 859

421
우리나라의 중립금리 추정 = Estimating the natural rate of interest in Korealink

오형석; Oh, Hyoung-Seok; et al, 한국과학기술원, 2013

422
파생상품을 이용한 자동차보험의 체계적 위험 헤징 전략 = Systematic risk hedging strategy of automobile insurance using derivativeslink

최종원; Choe, Jong won; et al, 한국과학기술원, 2013

423
자본시장통합법 시행 전후의 기업 합병 공시 효과 및 벤처캐피탈 역할에 관한 실증 연구 = A Study on the abnormal returns from venture-backed firms' merger announcementslink

이원석; Lee, Won-Suk; et al, 한국과학기술원, 2014

424
배리어 옵션 모델을 이용한 은행 자본 적정성 연구 = A study of bank capital adequacy in barrier option frameworklink

이지원; Lee, Ji-Won; et al, 한국과학기술원, 2014

425
Liquidity and default risk during the 2007 recession: evidence from the korean debt market = Liquidity and default risk during the 2007 recession: evidence from the korean debt marketlink

Park Gil-Seop; 박길섭; et al, 한국과학기술원, 2014

426
이자율의 변동성과 리스크 프리미엄에 대한 실증 분석 = The relationship between volatility and risk premium of interest rateslink

노제훈; Noh Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2014

427
변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink

나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014

428
건설보증금 지급확률 및 손해율 추정에 대한 실증적 연구 = An empirical study on default probability and loss ratio of construction guarantee bondslink

곽재호; Kwak, Jae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014

429
GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink

조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013

430
Debtor-in-possession financing and its impact on emergence from chapter 11 = DIP금융이 미국 파산법 제11조에 따른 구조조정의 종료에 미치는 효과에 관한 연구link

Ko, Dong-Il; 고동일; et al, 한국과학기술원, 2014

431
An application of Black-Litterman model in korean equity market = 한국 주식시장에서의 Black-Litterman 모형 응용link

Lee, Sung-Yoon; 이성윤; et al, 한국과학기술원, 2013

432
한국 주식시장에 대한 선행지수로서의 발틱운임지수에 대한 실증연구 = An Empirical Study on the Predictability of Baltic Dry Index in the Korean Stock Marketlink

강병준; Kang, Byoung Jun; et al, 한국과학기술원, 2013

433
장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basislink

고형우; Ko, Hyeong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013

434
The relation between transaction tax and trading volume in KOSPI 200 futures market = KOSPI 200 지수 선물 시장의 거래세와 거래량의 관계link

Kim, Su-Hyun; 김수현; et al, 한국과학기술원, 2013

435
경로 적분을 이용한 이색옵션 평가 - QUAD 와 비교 = Exotic option valuation using path integral; comparison with QUADlink

김영완; Kim, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2013

436
벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink

박준신; Park, Jun-Shin; et al, 한국과학기술원, 2013

437
미국 리츠 시장에서의 공통요인 모형의 실증분석 = An empirical analysis for common factor models in the U.S. REITs Marketlink

황성진; Hwang, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011

438
ELW 투자요인 분석 : ELW와 옵션의 가격 차이 관점에서 = A study of the factors affecting ELW investments : Focused on price difference between ELW and optionlink

한우준; Han, Woo-Jun; et al, 한국과학기술원, 2011

439
Mean-Variance 헤지 전략에 관한 연구 및 적용 = A study and an application of Mean-Variance Hedging Strategieslink

최준영; Choi, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2011

440
부동산 프로젝트파이낸싱 대출의 위험특성 분석과 부실예측에 관한 연구 = A study of risk characteristics and delinquency prediction for real estate project financing loanlink

최재식; Choi, Jae-Sik; et al, 한국과학기술원, 2011

Discover

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0