37 | Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
38 | Profitability of executing relative value (RV) yield curve arbitrage strategy : (a) study of korean butterflies = 한국 채권시장의 차익거래 실효성에 대한 연구 : 버터플라이 전략link Chang, Jae; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
39 | Rational valuation model을 이용한 CMO 가치평가 = The valuation of collateralized mortgage obligations applying rational valuation modellink 김두영; Kim, Du-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
40 | Realized jumps on korean financial markets and explaining credit spreads = 한국 금융시장의 점프와 신용스프레드의 설명력에 대한 연구link Lee, Jung-Whan; 이정환; et al, 한국과학기술원, 2010 |
41 | Risk, ambiguity, and equity premium: International evidence Kim, Eung-Bin; Byun, Suk-Joon, INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, v.76, pp.321 - 335, 2021-11 |
42 | Schwartz-Moon 모형을 이용한 급성장 기업의 가치평가 연구 = On the valuation of high-growth companies in Korea using the Schwartz-Moon modellink 김정민; Kim, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2007 |
43 | Stochastic default barrier를 이용한 자산담보부증권(CDO) 가격결정과 민감도 분석 = The pricing and sensitivity analysis of collateralized debt obligations with stochastic default barrierlink 유진용; You, Jin-Yong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
44 | Tail dependence를 고려한 신용파생상품의 가격결정에 관한 연구 : copula 접근방법 = A study on the pricing credit derivatives with tail dependence : copula methodlink 김재진; Kim, Jae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
45 | Three essays on portfolio management = 포트폴리오 관리에 관한 세 편의 에세이link Han, Jin-Kyu; 한진규; et al, 한국과학기술원, 2011 |
46 | Time-varying expected momentum profits Kim, Dongcheol; Roh, Tai-Yong; Min, Byoung-Kyu; Byun, Suk-Joon, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, v.49, pp.191 - 215, 2014-12 |
47 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
48 | VKOSPI를 이용한 추계적 변동성과 수익률 점프에 관한 연구 = A study on stochastic volatility and return jumps using VKOSPI indexlink 김선희; Kim, Sun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
49 | Wavelet 방법을 이용한 위험중립 밀도함수의 추정: KOSPI200지수 옵션에 대하여 = Estimation of risk-neutral densities using wavelet method: the case of KOSPI200 index optionslink 이성희; Lee, Sung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
50 | 가격 및 거래량의 현저성 이론 : 유가증권시장을 중심으로 = Salience theory in price and trading volume: evidence from the Korean stock market (KOSPI)link 김재헌; Kim, Jae-Heon; et al, 한국과학기술원, 2023 |
51 | 개별주식 총변동성에 대한 실증연구 = An empirical study of aggregate individual stock volatility in Korea stock marketlink 김치엽; Kim, Chi-Youb; et al, 한국과학기술원, 2005 |
52 | 경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink 편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
53 | 고빈도 데이터를 이용한 환율변동성 예측에 관한 실증분석 = An empirical study on forecasting exchange rate volatility with high frequency datalink 나우식; Ra, Woo-Sik; et al, 한국과학기술원, 2007 |
54 | 공매도 규제가 한국 주식 시장 효율성에 미치는 영향 분석 : KOSPI 50 종목 대상 = An empirical analysis of market efficiency with short stock selling restrictions in the Korean stock marketlink 전석인; Jun, Seuk-In; et al, 한국과학기술원, 2009 |
55 | 구조화채권 가격결정에 대한 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모델과 Black 모델의 비교 = An empirical study on the valuation of the structured notes using Heath-Jarrow-Morton model and Black modellink 김은석; Kim, Eun-Sok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
56 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003 |
57 | 국내 공모 전환사채 가격결정에 관한 연구 : Takahashi 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using takahashi modellink 탁용문; Tark, Yong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
58 | 국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink 문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
59 | 국내 회사채의 신용평가에 있어 자산가치 변동성의 추정에 관한 실증 연구 : Merton 모형을 적용하여 = An empirical study on asset volatilities in pricing corporate bonds in Korean market : applying the Merton modellink 윤석훈; Yoon, Suk-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
60 | 국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
61 | 국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink 고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
62 | 기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink 정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
63 | 내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
64 | 다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink 이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
65 | 동태적 분석방법에 의한 이자율 스왑스프레드 실증연구 = An empirical study on interest rate swap spread by dynamic methodlink 최세욱; Choi, Se-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007 |
66 | 미국과 유럽 시장의 변동성 지수가 아시아 시장의 변동성 지수에 미치는 전이효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the spillover effects of volatility indices of the U.S. and European Markets on Asian Marketslink 강성욱; Kang, Seong-Wook; et al, 한국과학기술원, 2010 |
67 | 미래 경쟁상황을 고려한 Real Option Valuation에 대한 연구 : Schwartz & Moon 모형을 이용한 국내 인터넷 포탈 산업 內 기업의 가치평가 사례 = Real option valuation with consideration of future competitive situation : the case of companies in Korean internet portal industry using Schwartz & Moon's modellink 윤용호; Yoon, Yong-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
68 | 변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink 나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014 |
69 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
70 | 변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink 홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005 |
71 | 변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink 최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
72 | 보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink 이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
73 | 부도상관관계가 반영된 모델을 통해 추정한 손실 분포들의 특성 비교 = A comparison of enhanced creditrisk modelslink 유중희; Yu, Joong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2013 |
74 | 부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink 김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
75 | 부도예측 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 유민철; You, Min-Choul; et al, 한국과학기술원, 2007 |
76 | 부도예측에 관한 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 정혁진; Chung, Hyuk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
77 | 부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink 최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
78 | 분산 스왑을 이용한 분산 매도 거래전략에 관한 실증 분석 = An empirical analysis on trading strategies of selling variance with variance swapslink 김재욱; Kim, Jae-Wook; et al, 한국과학기술원, 2009 |
79 | 비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink 전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
80 | 상장지수펀드를 활용한 지수차익거래 = An empirical test of the effectiveness of index arbitrage using ETFslink 이창화; Yi, Chang-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2006 |
81 | 상품선물시장에서의 편의수익 행태 = Convenience yield behavior in commodity futures marketslink 박지훈; Park, Ji-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
82 | 서로 다른 믿음과 투자자의 부 = Heterogeneous beliefs and investor wealthlink 이정민; Lee, Jeong-Min; et al, 한국과학기술원, 2008 |
83 | 신바젤협약하에서의 적정자기자본 측정을 위한 신용위험 모델의 스트레스 테스트 = Stress testing of credit risk under Basel II capital requirementslink 조하나; Jo, Ha-Na; et al, 한국과학기술원, 2010 |
84 | 신용 부도 스왑 가격 실증 분석 : Hull-white와 das-sundaram 모형을 중심으로 = An empirical study on the korean credit default swap contracts : hull-white and das-sundaram modelslink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
85 | 신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink 이승호; Lee, Seung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
86 | 신용부도스왑 가격결정모형의 실증분석 = An empirical study of credit default swaps : using hull-white and das-sundaram modelslink 장정; Jang, Jung; et al, 한국과학기술원, 2006 |
87 | 신용파생상품구조 및 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑을 중심으로 = A study on the structure and valuation of credit default swapslink 이양구; Lee, Yang-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
88 | 실질금리의 기간구조와 기대 인플레이션 = The real term structure and expected inflationlink 박현준; Park, Hyeon-Joon; et al, 한국과학기술원, 2008 |
89 | 아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink 한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009 |
90 | 옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink 김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004 |
91 | 옵션부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of option-embedded floating rate noteslink 김영배; Kim, Young-Bae; et al, 한국과학기술원, 2003 |
92 | 우리나라의 자본수지 위기국면 식별 및 발생요인 추정 = Identifying the capital account crisis and estimating the determinants in Korealink 이한녕; Rhee, Han-Nung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
93 | 원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink 백남수; Baek, Nam-Soo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
94 | 의무보유확약이 신규상장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the impact of the lock up period for institutions on IPO rate of returnlink 함현중; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
95 | 이자율 기간구조 모형을 이용한 국채선물 가격결정 실증분석 = Empirical tests on valuation for Korean government bond futures using term structure modellink 홍훈; Hong, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
96 | 자본시장통합법 시행 전후의 기업 합병 공시 효과 및 벤처캐피탈 역할에 관한 실증 연구 = A Study on the abnormal returns from venture-backed firms' merger announcementslink 이원석; Lee, Won-Suk; et al, 한국과학기술원, 2014 |