66 | 미국과 유럽 시장의 변동성 지수가 아시아 시장의 변동성 지수에 미치는 전이효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the spillover effects of volatility indices of the U.S. and European Markets on Asian Marketslink 강성욱; Kang, Seong-Wook; et al, 한국과학기술원, 2010 |
67 | 미래 경쟁상황을 고려한 Real Option Valuation에 대한 연구 : Schwartz & Moon 모형을 이용한 국내 인터넷 포탈 산업 內 기업의 가치평가 사례 = Real option valuation with consideration of future competitive situation : the case of companies in Korean internet portal industry using Schwartz & Moon's modellink 윤용호; Yoon, Yong-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
68 | 변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink 나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014 |
69 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
70 | 변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink 홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005 |
71 | 변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink 최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
72 | 보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink 이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
73 | 부도상관관계가 반영된 모델을 통해 추정한 손실 분포들의 특성 비교 = A comparison of enhanced creditrisk modelslink 유중희; Yu, Joong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2013 |
74 | 부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink 김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
75 | 부도예측 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 유민철; You, Min-Choul; et al, 한국과학기술원, 2007 |
76 | 부도예측에 관한 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 정혁진; Chung, Hyuk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
77 | 부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink 최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
78 | 분산 스왑을 이용한 분산 매도 거래전략에 관한 실증 분석 = An empirical analysis on trading strategies of selling variance with variance swapslink 김재욱; Kim, Jae-Wook; et al, 한국과학기술원, 2009 |
79 | 비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink 전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
80 | 상장지수펀드를 활용한 지수차익거래 = An empirical test of the effectiveness of index arbitrage using ETFslink 이창화; Yi, Chang-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2006 |
81 | 상품선물시장에서의 편의수익 행태 = Convenience yield behavior in commodity futures marketslink 박지훈; Park, Ji-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
82 | 서로 다른 믿음과 투자자의 부 = Heterogeneous beliefs and investor wealthlink 이정민; Lee, Jeong-Min; et al, 한국과학기술원, 2008 |
83 | 신바젤협약하에서의 적정자기자본 측정을 위한 신용위험 모델의 스트레스 테스트 = Stress testing of credit risk under Basel II capital requirementslink 조하나; Jo, Ha-Na; et al, 한국과학기술원, 2010 |
84 | 신용 부도 스왑 가격 실증 분석 : Hull-white와 das-sundaram 모형을 중심으로 = An empirical study on the korean credit default swap contracts : hull-white and das-sundaram modelslink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
85 | 신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink 이승호; Lee, Seung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
86 | 신용부도스왑 가격결정모형의 실증분석 = An empirical study of credit default swaps : using hull-white and das-sundaram modelslink 장정; Jang, Jung; et al, 한국과학기술원, 2006 |
87 | 신용파생상품구조 및 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑을 중심으로 = A study on the structure and valuation of credit default swapslink 이양구; Lee, Yang-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
88 | 실질금리의 기간구조와 기대 인플레이션 = The real term structure and expected inflationlink 박현준; Park, Hyeon-Joon; et al, 한국과학기술원, 2008 |
89 | 아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink 한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009 |
90 | 옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink 김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004 |
91 | 옵션부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of option-embedded floating rate noteslink 김영배; Kim, Young-Bae; et al, 한국과학기술원, 2003 |
92 | 우리나라의 자본수지 위기국면 식별 및 발생요인 추정 = Identifying the capital account crisis and estimating the determinants in Korealink 이한녕; Rhee, Han-Nung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
93 | 원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink 백남수; Baek, Nam-Soo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
94 | 의무보유확약이 신규상장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the impact of the lock up period for institutions on IPO rate of returnlink 함현중; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
95 | 이자율 기간구조 모형을 이용한 국채선물 가격결정 실증분석 = Empirical tests on valuation for Korean government bond futures using term structure modellink 홍훈; Hong, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
96 | 자본시장통합법 시행 전후의 기업 합병 공시 효과 및 벤처캐피탈 역할에 관한 실증 연구 = A Study on the abnormal returns from venture-backed firms' merger announcementslink 이원석; Lee, Won-Suk; et al, 한국과학기술원, 2014 |
97 | 자산 담보부 증권의 가격 결정 방법론 연구 = A study on the pricing methods of collateralized debt obligationlink 유영준; Yoo, Yeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
98 | 재고자산증가율 스프레드 : 한국 주식시장에서의 실증분석 = Inventory growth spread : an empirical study of korean stock marketlink 박세환; Park, Sae-Whan; et al, 한국과학기술원, 2014 |
99 | 재무분석가의 예측치를 이용한 포트폴리오의 투자 성과 연구 = A study on the investment performance of portfolios using financial analysts' forecastslink 박혜연; Park, Hye-Yeun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
100 | 전환사채 가격 평가에 관한 실증연구 : ayache-forsyth-vetzal 모델(2003)을 중심으로 = An empirical study on the valuation of convertible bonds : a focus on ayache-forsyth-vetzal model(2003)link 김동언; Kim, Dong-Eon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
101 | 조건부 OLS 최소분산 모형의 헤지효과에 관한 실증연구 = An empirical study on Hedge effectiveness of conditional OLS minimum variance modellink 정경석; Chung, Kyung-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005 |
102 | 주가 수익률의 설명변수로서 VAR에 대한 실증연구 : 한국 주식시장 연구를 중심으로 = An empirical study on performance of VAR as explanatory variable for expected stock returns in the Korean stock marketlink 심승기; Shim, Seung-Kee; et al, 한국과학기술원, 2007 |
103 | 주가연계증권의 가치평가와 헤징에 관한 연구 : barrier 옵션을 중심으로 = A study of the valuation and hedging of equity linked securities : using barrier optionlink 신일용; Shin, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
104 | 주식워런트증권(ELW)의 거래도입이 기초자산에 미치는 영향 실증분석 = An empirical study on the impact of ELW introductions on the behavior of underlying stockslink 오윤성; Oh, Youn-Sung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
105 | 주택저당증권 가치평가에 관한 사례연구 : 한국주택금융공사 MBS를 중심으로 = A case study on the valuation of mortgage-backed securities : focusing on KHFC MBSlink 박기환; Park, Ki-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006 |
106 | 중국 상해 선물거래소의 비철금속 가격 행태 = Price behavior of non-ferrous metal in China’s Shanghai futures exchangelink 한웅; Han, Woong; 김지수; Kim, Ji-Soo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
107 | 초기수익과 물량간의 관계에 대한 실증연구 : 코스닥 신규상장기업을 중심으로 = A study on the relation between the IPO initial return and listing volume in KOSDAQ marketlink 김현욱; Kim, Hyun-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007 |
108 | 폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink 김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004 |
109 | 한국 ELW시장의 하루 중 시간대별 거래패턴 및 정보반영 효과에 대한 연구 = A study on intraday transaction pattern and information effect of Korean ELW marketlink 오세일; OH, Sea-Il; et al, 한국과학기술원, 2009 |
110 | 한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink 강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
111 | 한국 주식 시장에서의 변동성 위험 프리미엄과 수익률 예측성 = Variance risk premium and stock returns predictability in Korean Stock Marketslink 곽우영; Kwak, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2011 |
112 | 한국 주식 시장에서의 요인 모형 설명력에 관한 연구 = Evaluation of various factor models in the Korean stock marketlink 정재욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019 |
113 | 한국 주식 시장의 변동성 위험 프리미엄과 위험회피도의 동태적 측정 = Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion in Korean stock maketlink 김성은; Kim, Seong-Eun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
114 | 한국 주식시장에서 상대적 부호 점프(RSJ)의 수익률 예측에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the stock return prediction with relative signed jump(RSJ) in the Korean equity marketlink 임채빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
115 | 한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink 임관호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
116 | 한국 주식시장에서 일반 투자자의 매매 행태에 관한 연구 = An empirical study on individual investor's investment behavior in Korean stock marketlink 김성봉; Kim, Seong-Bong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
117 | 한국 주식시장에서 현금기준영업수익성과 주식수익률간의 횡단면 연구 = Cash-based operating profitability in the cross section of stock returns in the korean stock marketlink 김예영; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
118 | 한국 회사채 가격결정에 관한 실증연구 : longstaff and schwartz 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of corporate bonds in the korean bond market : using the Lonstaff and Schwartz modellink 김종희; Kim, Jong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2006 |
119 | 한국시장에서의 변동성 관리를 통한 포트폴리오 구성 = Volatility managed portfolio in Korean stock marketlink 김태우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019 |
120 | 확장된 LIBOR 시장 모형에 관한 연구 = An extension of the LIBOR market modellink 김세종; Kim, Sae-Jong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
121 | 환율예측모형의 비교연구 = A comparison of exchange rate forecasting modelslink 이상래; Lee, Sang-Rae; et al, 한국과학기술원, 2005 |
122 | 환율예측을 위한 합성모형 연구 : 시계열분석방법과 기계학습방법을 이용한 예측모형 = Forecasting foreign exchange rates with hybrid modelslink 한태경; Han, Tae-Gyeong; et al, 한국과학기술원, 2010 |