| 13 | Q 이론과 수익성 프리미엄 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Q theory and profitability premium : an empirical investigation of Korean stock marketlink 성재동; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 14 | Tax structure and economic growth : empirical evidence from Ecuador and Latin America = 조세체계와 경제성장 : 에콰도르와 라틴아메리카의 실증적 분석link PROANO CRUZ, DANIELA ALEJANDRA; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 15 | Time series momentum in the Chinese commodity futures market = 중국 상품 선물 시장에서의 시계열 모멘텀link Ham, Hyuna; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 16 | Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 17 | 가치 및 성장투자의 펀더멘탈 분석을 통한 Value trap의 의미에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on investing value vs growth and the fundamental analysis behind an explanation to value trap in the Korean marketlink 이준영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 18 | 거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink 이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 19 | 거시경제요인을 고려한 건설보증의 신용리스크 측정에 대한 실증분석 : 건설공제조합의 건설보증을 중심으로 = An empirical study on measuring credit risk of construction surety bond considered macro economy factor : focusing on surety bond of Korea construction guarantee cooperatives(KCGC)link 김갑진; Kim, Kab-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 20 | 거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink 차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 21 | 건설보증금 지급확률 및 손해율 추정에 대한 실증적 연구 = An empirical study on default probability and loss ratio of construction guarantee bondslink 곽재호; Kwak, Jae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 22 | 건설보증료 적정 산출에 대한 실증적 연구 = An empirical study on measuring default risk and pricing construction guarantees in Korealink 박승훈; Park, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 23 | 경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink 임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 24 | 고유수익률의 극단치와 국내 주식시장의 기대수익률과의 관계에 대한 실증연구 = (The) relationship between measures of extreme idiosyncratic returns and expected returns in the Korean stock marketlink 서우덕; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 25 | 고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink 이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 26 | 과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink 권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 27 | 국내 레버리지 ETF 에 대한 실증분석 = An empirical study on leveraged ETFlink 김효중; Kim, Hyo-Joong; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 28 | 국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink 이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 29 | 국내 주식시장에서 fama and french 요인모형에 대한 실증 연구 = An empirical study on the fama and french factor model in Korean stock marketlink 이근욱; Lee, Kunwook; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 30 | 국내 주식시장에서 발생액 및 투자 이상현상과 수익률 횡단면변동성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the accrual and investment anomalies and return dispersion in the Korean stock marketlink 이경준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 31 | 국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink 박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 32 | 국내 지역별 역모기지 Cross-over Risk에 대한 분석 = A study of the regional cross-over risk on the reverse mortgage in Korealink 서승환; Sheo, SeungHwan; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 33 | 국내은행 경기순응적 레버리지 행태 연구 : 자본규제를 중심으로 = Procyclicality of Korean bank leverage focused on capital regulationlink 안신원; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 34 | 국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink 류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 35 | 극단값이론을 이용한 실손의료보험 보험료 조정에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean medical insurance pricing using extreme value theorylink 최진영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 36 | 금융당국의 감독 제재 효과에 대한 실증 분석 : 국내 저축은행 신용리스크 감독·제재 효과에 대한 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of supervisory enforcement actionslink 이충성; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 37 | 금융시장환경이 금리구조화채권 발행시장에 미친 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the influences of financial market conditions on the structured bonds marketlink 이재형; Lee, Jae Hyung; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 38 | 급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 = (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging marketslink 김아영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 39 | 기계학습과 인공신경망을 이용한 ELW 가격결정모형 연구 = (An) empirical study on ELW pricing model using machine learning and artificial neural networkslink 이창수; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 40 | 기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink 김수윤; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 41 | 기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink 박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 42 | 넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink 손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 43 | 미국 리츠 시장에서의 공통요인 모형의 실증분석 = An empirical analysis for common factor models in the U.S. REITs Marketlink 황성진; Hwang, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 44 | 미국시장에서 REITs의 수익률과 고유 변동성의 상관관계에 관한 연구 = An empirical study on the relationship between return and idiosyncratic risk in the US REITs marketlink 이경민; Lee, Kyung Min; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 45 | 미처분 자본이익과 52주 최고가가 복권성향 주식의 수익률 반전현상에 미치는 영향 = (The) effects of capital gains and 52 week high stock price on the return of lottery stocks in Korealink 전용준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 46 | 베이지안을 이용한 한국 남성 사망률의 추정 및 보험 수리적 현가 분석 = (A) bayesian forecasting on korean male mortality rates and actuarial present valuelink 김태현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 47 | 보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink 권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 48 | 보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink 박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 49 | 복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink 김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 50 | 복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 = (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock marketlink 임재희; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 51 | 부동산 프로젝트파이낸싱 대출의 위험특성 분석과 부실예측에 관한 연구 = A study of risk characteristics and delinquency prediction for real estate project financing loanlink 최재식; Choi, Jae-Sik; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 52 | 산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink 하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 53 | 스트레스 테스트를 통한 건설보증의 신용리스크 분석 = Credit risk analysis using stress testing method : a construction surety bond caselink 김기영; Kim, Ki Young; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 54 | 시간 가중치 최소자승 접근법을 활용한 주식 초과수익률 예측 = Forecasting excess stock returns using a time-dependent weighted least squares approachlink 김용호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 55 | 알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink 박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 56 | 우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock marketlink 정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 57 | 이동평균 전략의 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the profitability of a moving average strategy in korean stock marketlink 최광민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 58 | 자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock marketlink 임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 59 | 자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lendinglink 윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 60 | 장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basislink 고형우; Ko, Hyeong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 61 | 정보환경에 따른 재량적 이익유연화와 기업신용 및 기업가치의 관계 실증연구 = (An) empirical study on the relationship between discretionary earnings smoothing and credit quality & firm value depending on information environmentlink 정윤중; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 62 | 조건부 CAPM을 중심으로 분석한 한국 주식시장의 저베타 이상현상 = (The) conditional capm analysis on low beta's anomaly in the korean stock marketlink 하주응; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 63 | 조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement periodlink 유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 64 | 주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink 이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 65 | 주택가격 결정요인에 대한 동태적 분석 - 기대형성과정과 주택상대가격 변동을 중심으로 - = A Dynamic Analysis of Housing Price Formation in Korea - Relative House Price Changes -link 김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 66 | 차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink 박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 67 | 코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink 한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 68 | 코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink 이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 69 | 코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink 손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 70 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 71 | 투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink 박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 72 | 한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink 안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
