Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Cho, Hoon

Showing results 11 to 70 of 91

11
Power and pitfalls of hierarchical clustering based asset allocation strategy in the Korean financial market = 한국시장 내 계층적 군집분석을 활용한 자산배분전략의 장점과 한계link

Cho, Young Joon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021

12
Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link

Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020

13
Q 이론과 수익성 프리미엄 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Q theory and profitability premium : an empirical investigation of Korean stock marketlink

성재동; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

14
Tax structure and economic growth : empirical evidence from Ecuador and Latin America = 조세체계와 경제성장 : 에콰도르와 라틴아메리카의 실증적 분석link

PROANO CRUZ, DANIELA ALEJANDRA; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2017

15
Time series momentum in the Chinese commodity futures market = 중국 상품 선물 시장에서의 시계열 모멘텀link

Ham, Hyuna; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2018

16
Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link

Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021

17
가치 및 성장투자의 펀더멘탈 분석을 통한 Value trap의 의미에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on investing value vs growth and the fundamental analysis behind an explanation to value trap in the Korean marketlink

이준영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

18
거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink

이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

19
거시경제요인을 고려한 건설보증의 신용리스크 측정에 대한 실증분석 : 건설공제조합의 건설보증을 중심으로 = An empirical study on measuring credit risk of construction surety bond considered macro economy factor : focusing on surety bond of Korea construction guarantee cooperatives(KCGC)link

김갑진; Kim, Kab-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010

20
거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink

차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

21
건설보증금 지급확률 및 손해율 추정에 대한 실증적 연구 = An empirical study on default probability and loss ratio of construction guarantee bondslink

곽재호; Kwak, Jae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014

22
건설보증료 적정 산출에 대한 실증적 연구 = An empirical study on measuring default risk and pricing construction guarantees in Korealink

박승훈; Park, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2013

23
경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink

임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

24
고유수익률의 극단치와 국내 주식시장의 기대수익률과의 관계에 대한 실증연구 = (The) relationship between measures of extreme idiosyncratic returns and expected returns in the Korean stock marketlink

서우덕; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

25
고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink

이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

26
과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink

권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

27
국내 레버리지 ETF 에 대한 실증분석 = An empirical study on leveraged ETFlink

김효중; Kim, Hyo-Joong; et al, 한국과학기술원, 2012

28
국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink

이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

29
국내 주식시장에서 fama and french 요인모형에 대한 실증 연구 = An empirical study on the fama and french factor model in Korean stock marketlink

이근욱; Lee, Kunwook; et al, 한국과학기술원, 2016

30
국내 주식시장에서 발생액 및 투자 이상현상과 수익률 횡단면변동성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the accrual and investment anomalies and return dispersion in the Korean stock marketlink

이경준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017

31
국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink

박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

32
국내 지역별 역모기지 Cross-over Risk에 대한 분석 = A study of the regional cross-over risk on the reverse mortgage in Korealink

서승환; Sheo, SeungHwan; et al, 한국과학기술원, 2016

33
국내은행 경기순응적 레버리지 행태 연구 : 자본규제를 중심으로 = Procyclicality of Korean bank leverage focused on capital regulationlink

안신원; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

34
국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink

류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

35
극단값이론을 이용한 실손의료보험 보험료 조정에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean medical insurance pricing using extreme value theorylink

최진영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

36
금융당국의 감독 제재 효과에 대한 실증 분석 : 국내 저축은행 신용리스크 감독·제재 효과에 대한 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of supervisory enforcement actionslink

이충성; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

37
금융시장환경이 금리구조화채권 발행시장에 미친 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the influences of financial market conditions on the structured bonds marketlink

이재형; Lee, Jae Hyung; et al, 한국과학기술원, 2015

38
급격한 부채 및 자산가격 상승과 금융위기와의 관계에 관한 실증연구 : 신흥시장을 중심으로 = (An) empirical study on the relationship between rapid growth of credit and asset price and the financial crisis in the emerging marketslink

김아영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

39
기계학습과 인공신경망을 이용한 ELW 가격결정모형 연구 = (An) empirical study on ELW pricing model using machine learning and artificial neural networkslink

이창수; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

40
기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink

김수윤; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

41
기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink

박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

42
넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink

손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

43
미국 리츠 시장에서의 공통요인 모형의 실증분석 = An empirical analysis for common factor models in the U.S. REITs Marketlink

황성진; Hwang, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011

44
미국시장에서 REITs의 수익률과 고유 변동성의 상관관계에 관한 연구 = An empirical study on the relationship between return and idiosyncratic risk in the US REITs marketlink

이경민; Lee, Kyung Min; et al, 한국과학기술원, 2016

45
미처분 자본이익과 52주 최고가가 복권성향 주식의 수익률 반전현상에 미치는 영향 = (The) effects of capital gains and 52 week high stock price on the return of lottery stocks in Korealink

전용준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

46
베이지안을 이용한 한국 남성 사망률의 추정 및 보험 수리적 현가 분석 = (A) bayesian forecasting on korean male mortality rates and actuarial present valuelink

김태현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017

47
보증리스크와 거시경제요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study of surety bond risk relating to macro economic factorslink

권우진; Kwon, Woo Jin; et al, 한국과학기술원, 2015

48
보험형태별 자연헤지 효과 분석 : 국내 보험시장 적용 = (An) analysis on the natural hedging effect by product types : the Korean insurance market caselink

박찬재; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

49
복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink

김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

50
복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 = (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock marketlink

임재희; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

51
부동산 프로젝트파이낸싱 대출의 위험특성 분석과 부실예측에 관한 연구 = A study of risk characteristics and delinquency prediction for real estate project financing loanlink

최재식; Choi, Jae-Sik; et al, 한국과학기술원, 2011

52
산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink

하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

53
스트레스 테스트를 통한 건설보증의 신용리스크 분석 = Credit risk analysis using stress testing method : a construction surety bond caselink

김기영; Kim, Ki Young; et al, 한국과학기술원, 2016

54
시간 가중치 최소자승 접근법을 활용한 주식 초과수익률 예측 = Forecasting excess stock returns using a time-dependent weighted least squares approachlink

김용호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

55
알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink

박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

56
우리나라 주식시장에서 산업간 상관계수의 특성에 관한 실증연구 = An empirical study on the characteristics of the correlations between industry indexes in the Korean stock marketlink

정희섭; Jung, Hee-Sup; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2009

57
이동평균 전략의 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the profitability of a moving average strategy in korean stock marketlink

최광민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017

58
자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock marketlink

임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

59
자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lendinglink

윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

60
장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basislink

고형우; Ko, Hyeong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013

61
정보환경에 따른 재량적 이익유연화와 기업신용 및 기업가치의 관계 실증연구 = (An) empirical study on the relationship between discretionary earnings smoothing and credit quality & firm value depending on information environmentlink

정윤중; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

62
조건부 CAPM을 중심으로 분석한 한국 주식시장의 저베타 이상현상 = (The) conditional capm analysis on low beta's anomaly in the korean stock marketlink

하주응; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017

63
조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement periodlink

유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

64
주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink

이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

65
주택가격 결정요인에 대한 동태적 분석 - 기대형성과정과 주택상대가격 변동을 중심으로 - = A Dynamic Analysis of Housing Price Formation in Korea - Relative House Price Changes -link

김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2011

66
차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink

박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012

67
코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink

한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023

68
코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink

이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

69
코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink

손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

70
코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink

신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

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