141 | 고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink 이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
142 | 한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule = Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rulelink 신성민; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
143 | 다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink 최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
144 | 한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink 임대선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
145 | 기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink 함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
146 | KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink 박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
147 | 한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink 임관호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
148 | KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink 홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
149 | 코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink 전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
150 | 한국주식시장에서 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈요인에 관한 심층연구 = (A) study on the performance and calculation method of volatility managed portfolio in the Korean stock marketlink 정재욱; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
151 | 한국 주식시장에서 시계열 효율성을 고려한 펙터 모형에 관한 실증연구 = (An) empirical test for a time-series efficient factor model in the Korean stock marketlink 이정훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
152 | 한국 주식시장의 일중 반전 현상 : KOSPI를 중심으로 = Intraday reversal of Korean stock marketlink 김한Kim, Han; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2021 |
153 | 누적 전망 이론을 활용한 옵션 수익률에 관한 실증 연구: 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on option returns using the cumulative prospect theory in the Korean marketlink 천아름; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
154 | 머신러닝 방법론을 통한 자산가격결정모형에 대한 실증 연구 - 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical analysis of asset pricing via machine learning in the Korean marketlink 이광현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
155 | Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021 |
156 | 한국 주식시장에서의 요인 모형 비교: 시계열 요인 모형 vs 횡단면 요인 모형 = Comparing factor models in the Korean stock market: time-series factor models vs cross-section factor modelslink 박현정; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
157 | 한국 시장에서의 소비 변동과 주식 수익률에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the consumption fluctuations and stock market return in the Korean marketlink 오세원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
158 | KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink 김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
159 | 한국시장에 상장된 ETF를 활용한 일중 이동평균 트레이딩 전략 실증분석 = (An) empirical analysis on the intraday moving average strategies in Korean market ETFslink 손해성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
160 | Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020 |