121 | '단기과열완화장치'제도의 효율성 재고 = Empirical study on short-term overheating regulation in the Korean stock marketlink 장지은; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
122 | 한국 시장에서의 공매도 거래량 비율과 주식 수익률 예측력에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the short selling flow ratio and stock return predictability in the Korean marketlink 이재희; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
123 | Intermediary asset pricing in the Korean financial market = 금융기관 자산가격결정론과 한국 시장에서의 유의성link Jung, Sung Il; Choi, Hyunsoo; et al, 한국과학기술원, 2021 |
124 | 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink 박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
125 | Power and pitfalls of hierarchical clustering based asset allocation strategy in the Korean financial market = 한국시장 내 계층적 군집분석을 활용한 자산배분전략의 장점과 한계link Cho, Young Joon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
126 | 수급요인이 수도권 아파트 가격변동에 미치는 영향에 관한 패널분석 = (A) panel analysis on the supply and demand factors on the price variation of apartments in the Seoul metropolitan arealink 한창훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
127 | 미래 이익 변화와 관련한 현금배당 변동의 정보효과에 대한 연구 = (A) study on the information content of cash dividend changes related to future earnings Changeslink 박철기; et al, 한국과학기술원, 2021 |
128 | 레버리지 ETF의 헤지 수요 및 주식 수익률의 일중 모멘텀에 관한 연구 = Hedging demand of leveraged ETFs and intraday momentum in Korean stock marketlink 강현호; et al, 한국과학기술원, 2021 |
129 | Vigilant Asset Allocation의 한국에서의 적용 – ETF와 암호화폐를 중심으로 = (An) empirical study on VAA strategies in the Korean equity market with Bitcoinlink 김남일; et al, 한국과학기술원, 2021 |
130 | 한국시장에서의 교차 자산 시계열 모멘텀 전략 실증연구 = (An) empirical study of the cross-asset signal timeseries momentum strategy in the Korean marketlink 김영규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
131 | 한국 주식시장에서의 신호모멘텀 전략 및 순위모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the sign momentum and the rank momentum strategies in the Korean stock marketlink 곽지훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
132 | 한국 주식시장에서 애널리스트의 목표주가와 수익률에 관한 연구 = (A) study on analyst price targets and returns in the Korean stock marketlink 황상훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
133 | 한국 주식시장에서 요인 모멘텀과 모멘텀 요인 = Factor momentum and the momentum factor in Korean stock marketlink 이철승; et al, 한국과학기술원, 2021 |
134 | 배당감소 발표전 기관투자자 매매양태에 대한 실증분석 = (An) empirical study on institutional trading before dividend reduction announcementslink 박용관; et al, 한국과학기술원, 2021 |
135 | 한국 회사채 신용평가기준의 시계열적 변화 분석 (신용평가사에 대한 규제강화가 신용평가에 미치는 영향을 중심으로) = (An) analysis of time series variations in the credit rating standards of Korean corporate bonds (focused on the regulations on credit rating agencies)link 강승훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
136 | 극단적 유동성 위험을 이용한 한국 주식시장 자산 가격 측정 (코스피와 코스닥 시장의 차이를 중심으로) = Asset pricing with extreme liquidity risk in the KOSPI and KOSDAQ marketslink 서준영; et al, 한국과학기술원, 2021 |
137 | 한국 주식시장에서 비대칭 베타는 하방 리스크를 헤지하는가? = Does asymmetric beta hedge downside risk in the Korean stock market?link 정승현; et al, 한국과학기술원, 2021 |
138 | Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
139 | 전자공시 텍스트 분석을 통한 포트폴리오 전략 연구 = Portfolio construction strategy : using DART financial report textual analysislink 심형민; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2021 |
140 | 비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink 홍정화; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |