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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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641
Tail dependence를 고려한 신용파생상품의 가격결정에 관한 연구 : copula 접근방법 = A study on the pricing credit derivatives with tail dependence : copula methodlink

김재진; Kim, Jae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

642
원/달러 통화스왑 베이시스의 실증분석 = An empirical study on the basis in the won/dollar currency swap marketlink

김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2006

643
신 BIS협약 적용에 따른 신용위험모형 비교분석 : 내부등급법(IRB)과 CreditMetrics™를 중심으로 = A comparative analysis of credit risk modeling on BASELⅡ : BASELⅡ IRB and creditMetrics™link

김세진; Kim, Se-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

644
신용위험과 경기변동에 관한 실증 연구 = An empirical study on credit risk and business cyclelink

김성준; Kim, Seong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2006

645
최소자승법을 이용한 주가연계증권 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of equity-linked securities using the least-squares approachlink

김상문; Kim, Sang-Moon; et al, 한국과학기술원, 2006

646
(An) empirical study of bayesian MCMC method on term structure models = 이자율 모형에 대한 Bayesian MCMC method 실증분석link

Kim, Ban-Suk; 김반석; et al, 한국과학기술원, 2006

647
ADR 발행 국내기업의 원주 주가반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on stock price responses of Korean firms issuing ADRlink

김동수; Kim, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

648
KOSPI 200 옵션가격에 내재된 우리나라 투자자들의 위험선호(risk preferences)에 관한 연구 = Estimating risk preferences of the korean investors implied by KOSPI 200 option priceslink

김도한; Kim, Do-Han; et al, 한국과학기술원, 2006

649
국고채 수익률 기간구조 추정 및 예측 = Estimating and forecasting the term structure of government bond yieldslink

김건수; Kim, Geon-Su; et al, 한국과학기술원, 2006

650
국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink

고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006

651
변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink

강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006

652
코스닥50 지수종목 변경에 대한 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the price and volume effects associated with changes in the KOSDAQ 50 Listlink

이동주; Lee, Dong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2006

653
전환사채 저평가 현상에 관한 실증연구 = An empirical study on underpricing of convertible bonds in the Korean marketlink

최태호; Choi, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005

654
회사채 신용스프레드와 무위험이자율과의 상관관계에 대한 실증 연구 = An empirical study on the relationship between credit spreads of corporate bonds and the risk-free interest ratelink

민남규; Min, Nam-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2005

655
변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink

최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005

656
HJM 체계를 통해 본 우리나라 금리기간구조 추정 및 응용 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in Korea under the HJM frameworklink

전재화; Jeon, Jae-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005

657
KOSPI200지수 변경종목의 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = Price and volume effects of additions to KOSPI200 index : an empirical analysislink

안영규; Ahn, Young-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2005

658
한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink

황승환; Huang, Seung-Huan; et al, 한국과학기술원, 2005

659
Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink

황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005

660
부도확률, B/M Equity, 기업규모와 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the relationship among bankruptcy probability, Book-to-Market equity, size and expecte stock returnslink

황수민; Hwang, Soo-Min; et al, 한국과학기술원, 2005

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