621 | 원/달러 통화선물과 NDF거래를 이용한 헤징효율성 비교 = A comparative analysis of hedging effectiveness using the KRW/USD futures and non-deliverable forward contractslink 오영석; Oh, Young-Seok; et al, 한국과학기술원, 2006 |
622 | 금융산업의 시장규율 효과에 대한 실증연구 : 국내 은행이 발행한 후순위채권에 대한 연구를 중심으로 = An empirical study on market discipline role of subordinated debt in the korean banking industrylink 양종배; Yang, Jong-Bae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
623 | 대규모 주문불균형의 정보효과에 대한 실증분석 = An empirical study on the information effect of abnormal order imbalanceslink 안재율; Ahn, Jae-Yull; et al, 한국과학기술원, 2006 |
624 | 거래주문흐름이 원/달러환율 변동에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact of order flow on the won/dollar exchange rate variationlink 심재휘; Shim, Jae-Whi; et al, 한국과학기술원, 2006 |
625 | 연속시간모형을 이용한 코스닥기업의 가치평가 = Valuation for the KOSDAQ firm : a continuous time approachlink 심성학; Shim, Sung-Hak; et al, 한국과학기술원, 2006 |
626 | 한국 주식시장에서 반대투자전략의 효율성 분석 : 상장폐지기업의 생존편의 문제와 관련하여 = An empirical study on the efficiency of contrarian strategy in the korean stock market : considering survivorship bias of delisted companieslink 신준석; Shin, Jun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2006 |
627 | 전력시장 가격예측 모형의 비교연구 = A comparison of electricity market price forecasting modelslink 신기종; Shin, Ki-Jong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
628 | 중앙은행의 구두개입이 원/달러 외환시장에 미치는 영향에 관한 실증분석 = On the effects of official intervention announcements on the won/dollar foreign exchange marketlink 변성섭; Byun, Sung-Seob; et al, 한국과학기술원, 2006 |
629 | 주가연계증권의 발행가격에 대한 연구 : 조기상환 주가연계증권을 중심으로 = An empirical study on pricing equity linked securitieslink 박정민; Park, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2006 |
630 | 주택저당증권 가치평가에 관한 사례연구 : 한국주택금융공사 MBS를 중심으로 = A case study on the valuation of mortgage-backed securities : focusing on KHFC MBSlink 박기환; Park, Ki-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006 |
631 | 신용디폴트스왑시장과 채권시장의 신용스프레드 관계에 대한 실증연구 = An empirical study on the relationship of credit spreads between a credit default swap market and a bond marketlink 마국환; Ma, Kook-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006 |
632 | 시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구 = Foreign exchange rate forecasting and technical trading rules using time series modelslink 류시영; Ryu, Si-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
633 | 신용 부도 스왑 가격 실증 분석 : Hull-white와 das-sundaram 모형을 중심으로 = An empirical study on the korean credit default swap contracts : hull-white and das-sundaram modelslink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
634 | 산업별 주가지수의 극단적 수익률간 상관관계 실증분석 = On the correlation of extreme returns of industrial stock indiceslink 김형재; Kim, Hyoung-Jae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
635 | 우리나라 국채시장의 지표채권 프리미엄에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the benchmark bond premia in the Korean treasury bonds marketlink 김형일; Kim, Hyung-Il; et al, 한국과학기술원, 2006 |
636 | 부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink 김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
637 | 바스켓 신용파생상품의 가격결정에 관한 사례연구 = Case study on the valuation of multi-name credit derivativeslink 김현우; Kim, Hyon-Woo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
638 | 신용스프레드와 경기변동 : 이자율과의 상관관계를 중심으로 = An empirical study on the relationship between credit spreads, business cycle, and risk free interest rateslink 김진아; Kim, Jin-Ah; et al, 한국과학기술원, 2006 |
639 | 사모 Refixing 전환사채의 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of private refixing convertible bondslink 김진국; Kim, Jin-Gook; et al, 한국과학기술원, 2006 |
640 | 한국 회사채 가격결정에 관한 실증연구 : longstaff and schwartz 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of corporate bonds in the korean bond market : using the Lonstaff and Schwartz modellink 김종희; Kim, Jong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2006 |