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1
(An) empirical analysis of crash sensitivity and cross-sectional returns in Korean stock market = 한국 주식시장의 붕괴 민감도와 횡단면 수익률에 대한 실증 연구link

Park, ChanWoo; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2019

2
(An) empirical study of bayesian MCMC method on term structure models = 이자율 모형에 대한 Bayesian MCMC method 실증분석link

Kim, Ban-Suk; 김반석; et al, 한국과학기술원, 2006

3
Analytic Approximations for Valuing Ratchet Caps in the LIBOR Market Model

변석준, Fourth Proceedings of Korean Securities Association, Korean Securities Association, 2003

4
Arithmetic average option 가격결정모형 및 사례에 관한 실증연구 = An empirical study on valuation models of arithmetic average options and their case studieslink

이상훈; Lee, Sang-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

5
CDO 평가 방법의 비교 : 단일 요인 모형을 중심으로 = A comparative analysis of CDO pricing : one factor approachlink

양도규; Yang, Do-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2007

6
Closed-form upper bounds for the optimal exercise boundary of American put

변석준, 한국산업응용수학회 학술대회, 한국산업응용수학회, 2006

7
Digital option의 가격결정 및 헤징에 관한 사례 연구 = A case study on valuation and hedging of a digital optionlink

윤공영; Yoon, Kong-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

8
ELW 매출이 기초자산에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact OF ELW sales on underlying assetslink

김기혁; Kim, Ki-Hyuk; 조훈; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2010

9
Empirical studies on the mean/variance efficiency of levy and roll (2010) in the korean stock market = Levy and Roll (2010)의 평균/분산 효율성에 대한 한국시장 실증연구link

Yi, Jae-You; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2017

10
Essays in volatilities in the financial derivatives markets = 금융파생상품 시장에서의 변동성에 관한 연구link

Chang, Ki Cheon; 장기천; et al, 한국과학기술원, 2015

11
Essays on ambiguity and stock marketlink

Kim, Eung-Bin; Byun, Suk-Joon; et al, 2021

12
Essays on equity index options and VIX = 주가 지수 옵션과 변동성 지수에 관한 연구link

Yoo, Eun Gyu; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2020

13
Essays on information content of index options for stock market movements = 주식시장의 행태와 지수옵션의 정보에 관한 연구link

Kim, Jun-Sik; 김준식; et al, 한국과학기술원, 2014

14
Essays on investor behavior and stock market anomalies = 투자자 행태와 주식 시장 이상현상에 관한 연구link

Goh, Jihoon; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2019

15
Essays on investor herding behavior and stock market = 주식시장에서의 투자자의 군집행동에 대한 연구link

Jung, Hyun Sik; Byun, Suk Joon; 변석준; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2018

16
Essays on option pricing models in discrete-time framework = 이산시간구조 하에서의 옵션가격결정모형에 관한 연구link

Min, Byung-sun; 민병선; et al, 한국과학기술원, 2011

17
Essays on risk premia in financial markets = 금융시장의 위험프리미엄에 관한 연구link

Yoon, Sun-Joong; 윤선중; et al, 한국과학기술원, 2009

18
Essays on stock market efficiency = 주식 시장의 효율성에 관한 연구link

Yun, Sang-Hyun; 윤상현; et al, 한국과학기술원, 2013

19
Essays on stock return predictability = 주식 수익률 예측에 관한 연구link

Jeon, Byoung Hyun; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2019

20
Essays on the measurement of systemic risk in the korean financial market and the analysis of carbon tax policy = 한국금융시장 시스템위험의 측정 및 탄소세 정책의 분석에 관한 연구link

Cho, Sang Heum; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2017

21
Essays on the merton model and a trading strategy based on the accruals anomaly = Merton 모형과 발생액 이상현상 하의 투자전략에 관한 연구link

Hwang, So Young; 황소영; et al, 한국과학기술원, 2015

22
Essays on the role of equity options = 주식 옵션 시장의 역할에 관한 연구link

Kim, Da Hea; 김다혜; et al, 한국과학기술원, 2015

23
Essays on the term structure of interest rates = 이자율 기간구조에 관한 연구link

Doh, Won-Tark; 도원탁; et al, 한국과학기술원, 2009

24
Essays on the volatility forecasting of financial assets = 금융 자산의 변동성 예측에 관한 연구link

Cho, Hangjun; 조항준; et al, 한국과학기술원, 2015

25
Essays on time-varying risk premium in stocks and options market = 주식 및 옵션 시장의 시변 위험 프리미엄에 대한 연구link

Roh, Tai-yong; 노태용; et al, 한국과학기술원, 2015

26
Essays on volatility forecasting and option pricing efficiency = 변동성예측과 옵션가격결정 효율성에 관한 연구link

Rhee, Dong-Woo; 이동우; et al, 한국과학기술원, 2010

27
EUA 선물 옵션 시장에 내재된 적절한 모형 탐색

변석준; 김다혜; 노태용; 현정순, 선물연구, v.24, no.1, pp.97 - 118, 2016-02

28
Expected volatility and mispricing in the KOSPI 200 index futures market = 코스피 200 지수의 기대변동성과 지수 선물의 가격 괴리 현상link

Kim, Jun Hyuk; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

29
Forecasting Future Volatility from Option Prices under the Stochastic Volatility Model

변석준; 김솔; 이동우, 재무관련 5개학회 공동학술연구발표회, 한국증권학회, 2009

30
Foreign investors and corporate governance in Korea = 한국시장에서의 외국인 투자자와 기업지배구조link

김지연; Kim, Ji-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2005

31
Heston-hull-white model for long term exotic option = Heston-Hull-White 모델을 이용한 장기이색옵션 평가link

Lee, Young-Ju; 이영주; et al, 한국과학기술원, 2013

32
House prices and countermeasures of monetary policy = 주택가격과 통화정책의 대응link

Kim, June-cheol; 김준철; et al, 한국과학기술원, 2008

33
Informed Trading in the Options Market and Stock Return Predictability

Han, JoongHo; Kim, Da-Hea; 변석준, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.37, no.11, pp.1053 - 1093, 2017-11

34
Investor sentiment and the MAX effect : evidence from Korea = 투자자 심리와 맥스(MAX) 효과 : 한국의 주식시장을 중심으로link

Kim, Dong Hoon; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2019

35
IPO 저 성과현상과 고유변동성 퍼즐의 관계 : 한국 시장에서의 실증분석 = (A) study of relationship between IPO underperformance and the idiosyncratic risk puzzle : evidence from Korean IPOlink

이준혁; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

36
Is Stochastic Volatility Priced on KOSPI 200 Index Options?

변석준; 윤선중, 2007년 한국증권학회 제2차 학술발표회 , 한국증권학회, 2007-05

37
KIKO 사례를 통해서 본 금융거래의 공정성에 관한 연구

변석준; 백윤석, 2015년 한국공정거래학회 학술대회, 한국공정거래학회, 2015-11-06

38
Knowledge-based integration of process planning and scheduling = 지식 기반 시스템을 이용한 공정 계획과 일정 계획의 통합link

Byun, Suk-Joon; 변석준; et al, 한국과학기술원, 1992

39
KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink

전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003

40
KOSPI 200 옵션가격에 내재된 우리나라 투자자들의 위험선호(risk preferences)에 관한 연구 = Estimating risk preferences of the korean investors implied by KOSPI 200 option priceslink

김도한; Kim, Do-Han; et al, 한국과학기술원, 2006

41
KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도

변석준; 윤선중; 강병진, 경영관련학회 통합학술대회, 한국재무학회, 2007

42
KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도

변석준; 강병진; 윤선중, 재무연구, v.20, no.3, pp.97 - 126, 2007-12

43
KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink

정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009

44
KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink

정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

45
KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink

박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

46
KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 optionslink

한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

47
KOSPI200옵션 거래량과 KOSPI200지수의 상관관계에 대한 연구 = Estimation of relationship between trading volume of KOSPI200 index option and KOSPI200 indexlink

이상명; Lee, Sang-Myeong; et al, 한국과학기술원, 2007

48
KOSPI200지수 변경종목의 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = Price and volume effects of additions to KOSPI200 index : an empirical analysislink

안영규; Ahn, Young-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2005

49
Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink

이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004

50
Markov regime switching 모형을 이용한 헤징 성과분석 : KOSPI200지수 선물을 중심으로 = A Markov regime switching approach for Hedging KOSPI 200 indexlink

정미영; Jeong, Mee-Young; et al, 한국과학기술원, 2005

51
MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) methodlink

박준홍; Park, June-Hong; et al, 한국과학기술원, 2007

52
Merton모형의 유용성에 관한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of the Merton modellink

윤영만; Yoon, Young-Man; et al, 한국과학기술원, 2005

53
MIDAS 회귀분석을 이용한 변동성 예측 : 한국 주식시장에서의 실증분석 = Volatility forecasting with MIDAS regression : an empirical study of korean stock marketslink

이강석; Rhee, Bryan-Kang; et al, 한국과학기술원, 2013

54
Mispricing and the MAX effect in the Korean stock m = 한국 주식시장에서의 주식가격오류와 MAX효과link

Choi, Min Soo; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2021

55
Mixture Multiplicative Error Model을 이용한 VKOSPI 예측 모델에 관한 연구 = A study on Developing a VKOSPI Forecasting Model via Mixture Error Multiplicative Modellink

이성광; Lee, Sung-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2012

56
Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link

Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020

57
Nonparametric inference on high-dimensional Hawkes processes = 고차원 호크스 과정의 비모수적 추정link

Yu, Seunghyeon; Byun, Sukjoon; 변석준; Yoann Potiron; et al, 한국과학기술원, 2023

58
Numerical procedures for valuing American options = 美國式옵션의 價値評價를 위한 數値解法에 관한 硏究link

Byun, Suk-Joon; 변석준; et al, 한국과학기술원, 1996

59
Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink

이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010

60
Profitability of executing relative value (RV) yield curve arbitrage strategy : (a) study of korean butterflies = 한국 채권시장의 차익거래 실효성에 대한 연구 : 버터플라이 전략link

Chang, Jae; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2017

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