| 1 | An empirical study on the price effect of large order imbalance Kang, Jangkoo, 재무학회 정기학술대회, 재무학회, 2007-11-01 |
| 2 | CDS 스프레드 기간구조를 이용한 주식 수익률 예측성 분석 = (The) term structure of credit spreads and expected stock returns in Asialink 조아라; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 3 | Click or call, 국내 장외와 장내 채권 시장의 유동성 및 비용 차이 분석 = Click or call ? the difference between auction and search in the over-the-counter market in Korean bond tradinglink 허준홍; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 4 | Contagion effects in the CDS markets Hwang, Keunho; Kang, Jangkoo, 2008년 한국 파생상품학회 추계 학술연구 발표회, Korea Derivatives Association, 2008-11-28 |
| 5 | Control Benefit, Ownership Structure and Firm Leverage: An Analysis of Korean Firms Kang, Jangkoo, 한국재무학회 학술발표회, 한국재무학회, 2003-11 |
| 6 | Efficient estimation of VaR Kang, Jangkoo, Asia-Pacific Association of Derivatives, 2005-06 |
| 7 | Estimating and Testing Option Pricing Models in an Economy with Transaction Costs Kang, Jangkoo, 한국재무학회 학술발표회, 한국재무학회, 2003-05 |
| 8 | Household portfolio efficiency in korea = 한국 가계 포트폴리오의 효율성에 대한 연구link Ryoo, Young Woo; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 9 | How Does Creditor’s Liquidation Decision Affect Debt and Equity Values? Hwang, Keunho; Kang, Jangkoo, Proceedings of Korean Finance Association., Korean Finance Association, 2008-05 |
| 10 | Implied Volatility with Transaction Costs and the Market Efficiency of the KOSPI 200 Option Market Kang, Jangkoo, 한국선물학회 추계학술대회, 한국선물학회, 2003-12 |
| 11 | Implied Volatility with Transaction Costs and the Market Efficiency of the KOSPI200 Option Market Kang, Jangkoo, Asia-Pacific Association of Derivatives, 2004-07 |
| 12 | Indexing Catastrophe Securities Seog, S. Hun; Kang, Jangkoo, IST Business School Working Paper Series KBS-WP-2008-003, 2008-01 |
| 13 | KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink 김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 14 | Macro factors PCA model on Korean-won based currency portfolio premia = 다국 통화 포트폴리오 수익률에 대한 거시경제변수 모델 : 국내 외환시장 중심으로link Park, Ji Young; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 15 | Numeraire Portfolio Tests of International Bond Market Integration Kang, Jangkoo, American Finance Association, pp.1 - 42, 1999 |
| 16 | Option Pricing and Hedging with Deterministic Volatility Functions Kang, Jangkoo, 한국재무학회 학술발표회, 한국재무학회, 2003-11 |
| 17 | Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 18 | Pricing and Hedging the KTB Futures Kang, Jangkoo, Mid-West Finance Association, 2003-03 |
| 19 | Private benefits of control and dividend policy Kang, Jangkoo, 한국재무관리학회 학술발표회, 한국재무관리학회, 2005-11 |
| 20 | Private benefits of control and firm leverage: An anlysis of Korean firms Kang, Jangkoo, Eastern Finance Association, 2005-04 |
| 21 | Profitability of fundamental analysis using a convergence strategy in Korea stock market = 한국 주식시장에서 수렴 전략을 이용한 기본적 분석의 수익성 검증link In, Jae-Min; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 22 | Research Article Informed trading in the index option market: The case of KOSPI 200 options Ahn, Hee-Joon; Kang, Jangkoo; Ryu, Doojin, Journal of Futures Markets. Vol.28, No.12, pp.1118~1146, 2008-12 |
| 23 | Returns and order imbalances: Information transmission between cash and futures markets Kang, Jangkoo, 선물학회 학술발표회, 선물학회, 2005-12 |
| 24 | The effects of minimum tick size on liquidity in the KOSPI200 options market Kang, Jangkoo, 선물학회 학술발표회, 선물학회, 2005-12 |
| 25 | The impact of net buying pressure on implied volatility: The learning hypothesis versus the limits of arbitrage hypothesis Kang, Jangkoo, Eastern Finance Association, 2005-04 |
| 26 | The impact of net buying pressure on implied volatility: The learning hypothesis versus the limits of arbitrage hypothesis Kang, Jangkoo, 재무관리학회 학술발표회, 재무관리학회, 2005-05 |
| 27 | The Lead-Lag Relations of Returns and Volatilities among Spot, Futures, and Options Market: A Case of the KOSPI200 Index Markets Kang, Jangkoo, Asia-Pacific Association of Derivatives, 2004-07 |
| 28 | (The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 29 | VKOSPI 지수 선물의 가격결정과 실증분석 = (An) empirical analysis on the valuation of the vkospi index futureslink 김민성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 30 | 가변적 데이터 생성법 적용한 딥러닝 시계열 알고리즘 기반 기업부도 예측 모형의 효과성에 관한 연구 = (A) study on the effectiveness of the corporate default prediction model based on the deep learning time series algorithm using the variable data generation methodlink 차성재; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 31 | 가중최소자승법을 이용한 전환사채 전환권의 가치평가 = Valuation of conversion rights for convertible bonds using the weighted least squares monte-carlo simulationslink 이현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 32 | 개별 기업에 대한 네이버 검색량과 주식 수익률의 관계 : 국내 주식시장에서의 실증분석 = (The) relationship between naver search queries and stock returns : an empirical study on the Korean stock marketlink 박지혜; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 33 | 경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink 안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 34 | 공매도자의 산업정보 활용에 대한 실증적 연구 = (An) empirical study on short selling in terms of industry informationlink 정현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 35 | 국내 주식시장에서 투자자의 의견 불일치가 위험-수익 상충관계에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of investors' disagreement on the risk-return trade-off in the Korea stock marketlink 정두산; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 36 | 규모효과와 모멘텀효과의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relation between the size effects and the momentum anomaly in the korean stock marketlink 구슬아; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 37 | 금융시계열-머신러닝 통합모형을 이용한 실현변동성 예측과 모형 해석에 관한 연구 = (A) study on forecasting and explaining realized volatility using a financial time series-machine learning Modellink 임정욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 38 | 넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economylink 윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 39 | 누적 전망 이론을 활용한 옵션 수익률에 관한 실증 연구: 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on option returns using the cumulative prospect theory in the Korean marketlink 천아름; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 40 | 단기 반전 효과와 재무 건전성 정보를 활용한 투자 전략과 실증 연구 = (An) empirical study on an investment strategy using the short-term reversal with financial informationlink 백승엽; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 41 | 대표이사 변경에 따른 주가 변동성 분석 = An empirical study on stock return volatility after CEO turnover using : a bayesian learning modellink 문경주; Moon, Kyung Ju; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 42 | 머신러닝 방법론을 통한 자산가격결정모형에 대한 실증 연구 - 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical analysis of asset pricing via machine learning in the Korean marketlink 이광현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 43 | 모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink 이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 44 | 모멘텀 수익률에 대한 유동성 효과 검정 = Testing the liquidity effect for momentum profitlink 이재용; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 45 | 모멘텀, 산업 모멘텀 그리고 산업 군집성 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Momentum, industry momentum and herding on the korean stock marketlink 심찬보; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 46 | 무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink 한창완; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 47 | 복권 성향 선호와 ELW수익률간의 관계 = (The) relation between lottery preferences and returns on ELWlink 박태영; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 48 | 시장붕괴 민감도와 전통적 위험요인과의 관계 = (The) relationship between crash sensitivity and traditional risk factorslink 강보미; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 49 | 실물옵션을 활용한 한국의 자본구조분석 및 한계점 = Capital structure analysis using real option in korean market and limitation of the modellink 이명은; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 50 | 애널리스트 이익 추정치 조정의 예측에 대한 연구 = On the forecasts of analyst EPS revisionslink 이시윤; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 51 | 야간 수익률의 단기 지속성 실증 분석 = (An) empirical analysis of the short-term persistence of overnight returns in Korean stock marketlink 백창욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 52 | 온라인 뉴스 기사 수와 주식 수익률의 관계 실증 분석 = (An) empirical analysis of the relationship between the number of online news and stock returnslink 김효석; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 53 | 외국인 투자자와 사외이사가 배당 스무딩에 미치는 영향 = The effect of foreign investors and outside directors on dividend smoothinglink 신근수; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 54 | 자산성장률을 이용한 모멘텀과 장기반전 현상의 발생 원인에 대한 실증 분석 = Firm investment as a driver for the momentum and long-term reversal : (an) empirical study in south korealink 김정운; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 55 | 재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink 이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 56 | 제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink 김광기; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 57 | 펙터 모델을 활용한 저변동성 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of the low-volatility anomaly by factor models in Korean stock marketlink 이승현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 58 | 한국 상장 주식의 초과 수익률 달성 여부에 대한 실증적 분석 = Do stocks outperform risk-free assets in Korean market?link 권준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 59 | 한국 시장에서의 복권 성향 주식의 수익률 이상 현상에 대한 재검토 = Validating lottery anomalies in Korean marketlink 박완배; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 60 | 한국 시장에서의 소비 변동과 주식 수익률에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the consumption fluctuations and stock market return in the Korean marketlink 오세원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
