| 15 | VaR 모델의 예측 정확도에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting precision of value at risk modelslink 이동수; Lee, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 16 | VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink 이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 17 | Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Waveletlink 유광수; Yoo, Kwang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 18 | 가치주 포트폴리오의 주가모멘텀 = The Price Momentum of Value Portfolioslink 김정현; Kim, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 19 | 경로 적분을 이용한 이색옵션 평가 - QUAD 와 비교 = Exotic option valuation using path integral; comparison with QUADlink 김영완; Kim, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 20 | 고객예탁금과 종합주가지수의 관계에 관한 실증연구 = An empirical study on the relationship between the customer deposit and stock indexlink 정재훈; Jeong, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 21 | 고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink 박성진; Park, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 22 | 구조화 채권의 가격 결정에 관한 연구 : Black-karasinski(1991) 모형의 응용 = A study on the valuation of structured notes : using black-karasinski modellink 김성화; Kim, Sung-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 23 | 구조화 채권의 가격 산정 방법에 관한 실증 연구 : CD range accrual note를 중심으로 = An empirical study on valuation of CD range accrual notelink 박해일; Park, Hae-Il; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 24 | 구조화채권 가격결정방법에 대한 실증연구 : power spread note 중심으로 = An empirical study on the valuation of power spread notelink 박성문; Park, Seong-Mun; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 25 | 구조화채권 가격결정에 관한 연구 : CMS spread accrual note를 중심으로 = A study on the valuation of structured notes : a focus on CMS spread accrual notelink 엄경호; Um, Kyung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 26 | 국고채 수익률 기간구조 추정 및 예측 = Estimating and forecasting the term structure of government bond yieldslink 김건수; Kim, Geon-Su; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 27 | 국내 자동차보험 할인할증제도에 관한 실증연구 = An empirical study on the Korean automobile insurance bonus-malus systemlink 김일평; Kim, Il-Pyung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 28 | 국내 주식시장에서의 수익률 예측을 위한 방법론의 비교분석 = A comparative study of forecasting methods for Korean stock market returnslink 장익제; Jang, Ik-Je; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 29 | 국내기업의 외화표시채권의 신용스프레드 변화량 결정요인에 관한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of korean corporate bonds denominated in foreign currencylink 임지영; Lim, Ji-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 30 | 국채선물 가격결정에 관한 실증연구 : 변동성을 고려한 hull and white 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of KTB futures using hull and white model based on volatilitylink 윤명식; Yun, Myung-Shik; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 31 | 국채선물옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the valuation models of the option on Korean treasury bond futureslink 손재익; Sohn, Jae-Ik; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 32 | 국채선물을 이용한 차익거래 수익성 실증연구 : 국채선물과 이자율스왑을 이용한 매도차익거래 전략을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage profitability with the KTB futureslink 남호연; Nam, Ho-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 33 | 극치이론(Extreme value theory)을 이용한 stress testing 기법의 보완 방법에 대한 실증연구 = An empirical study on complementing stress testing methods using extreme value theorylink 하정; Ha, Jeong; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 34 | 글로벌 유동성이 원달러 환율 및 해외자본 유출입에 미치는 영향 연구 = An empirical study about the effect of global liquidity on the Korean exchange rate and foreign capital inflowslink 손진국; Son, Jin-Kook; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 35 | 기술적 분석(Technical analysis)을 통한 최근월물 KOSPI200 지수선물의 수익률 비교분석 = Comparison of daily returns on the KOSPI200 index futures through various technical analysis methodslink 서혁준; Seo, Hyuck-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 36 | 기업 부도확률 추정 및 주식 수익률과의 관계에 관한 연구 = A study on the estimation of default probability of corporations and its relationship with stock returnlink 오세현; Oh, Se-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 37 | 기업 신용리스크에 대한 연구 : 거시경제 변수와의 관계를 중심으로 = The effect of macroeconomic factors on corporate credit risklink 장오현; Jang, Oh-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 38 | 기업공개 주간사회사의 시장조성활동 개선방안에 대한 연구 = A study on underwriters' aftermarket activities in initial public offeringslink 김동회; Kim, Dong-Hoeh; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 39 | 기업의 부도 예측에 관한 실증연구 : 다변량 모형과 KMV 모형을 중심으로 = An empirical study on predicting corporate default : utilizing multivariate models and KMV modellink 김종선; Kim, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 40 | 마코프 국면전환모형을 이용한 가치 프리미엄에 대한 실증분석 = An empirical study on the value premium using markov regime-switching modellink 김남희; Kim, Nam-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 41 | 미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink 윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 42 | 미국 달러선물을 활용한 최적헤지에 관한 실증연구 = An empirical study on the optimal Hedge using the US dollar futureslink 하일규; Ha, Il-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 43 | 민영화 과정에서 최적 IPO timing의 Modeling과 성과에 미치는 영향 연구: 개발도상국 민영화 은행들을 중심으로 = Does the sub-optimal IPO timing explain the underperformance of newly privatized banks in developing countries?link 박윤규; Park, Youn-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 44 | 바스켓 신용파생상품의 가격결정에 관한 사례연구 = Case study on the valuation of multi-name credit derivativeslink 김현우; Kim, Hyon-Woo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 45 | 벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink 박준신; Park, Jun-Shin; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 46 | 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink 이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 47 | 변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink 길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 48 | 변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink 이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 49 | 변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink 강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 50 | 변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink 한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 51 | 보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink 이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 52 | 부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink 김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 53 | 부도율 및 손실율과 거시경제변수와의 관계에 관한 실증 연구 = A study of relationship between PD&LGD and macroeconomic variables focusing on banking loanlink 이순재; Lee, Soon-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 54 | 부채담보부채권의 가격결정에 관한 연구 : Hull and White (2004) 모형을 중심으로 = Pricing CDO using hull and white (2004) modellink 정헌재; Jung, Hun-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 55 | 상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink 김선형; Kim, Sun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 56 | 생명보험회사의 시장위험관리에 관한 실증연구 = Empirical study of market risk management of life insurance companylink 오명규; Oh, Myung-Gyu; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 57 | 시가총액 대비 비중의 변동을 기반으로 한 매매전략의 실증 연구 = An empirical study on the strategy based on changes in market capitalization ratiolink 문형원; Moon, Hyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 58 | 시장 모형을 이용한 한국과 일본 스왑션에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of European IRS swaptions in Korea and Japan using the libor market modellink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 59 | 시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink 유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 60 | 시중은행의 운영위험 관리 및 측정에 관한 연구 = A study on operational risk management and measurement for commercial bankslink 노동래; Roh, Dong-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 61 | 신용 디폴트 스왑 옵션의 가격결정에 관한 사례 연구 : hull and white 방법론을 중심으로 = A case study on the valuation of credit default swap pptions : using hull and white methodologylink 공형철; Kong, Hyung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 62 | 신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink 고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 63 | 신용위험과 경기변동에 관한 실증 연구 = An empirical study on credit risk and business cyclelink 김성준; Kim, Seong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 64 | 신용파생상품 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑(Credit default swap)을 중심으로 = A study on a valuation of credit default swap (CDS)link 유석고; Ryoo, Suk-Ko; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 65 | 신주인수권부 사채의 가격 결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of bond with warrantlink 강석훈; Kang, Seok-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 66 | 실효해약률 가설에 대한 실증분석 = An empirical study on the lapse ratelink 박진해; Park, Jin-Hae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 67 | 역변동 금리채권의 가격결정에 관한 연구 : hull & white 모형을 중심으로 = A study on the valuation of inverse floaters : using hull & white modellink 양준모; Yang, Joon-Mo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 68 | 역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink 문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 69 | 옵션가치평가를 위한 adaptive mesh model과 quadrature method 의 비교연구 = Comparative study on adaptive mesh model and quadrature method in valuing optionslink 김도엽; Kim, Do-Yup; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 70 | 옵션부 위험채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of option-embedded risky noteslink 고영준; Gho, Young-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 71 | 우리나라 국채시장의 지표채권 프리미엄에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the benchmark bond premia in the Korean treasury bonds marketlink 김형일; Kim, Hyung-Il; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 72 | 우리나라의 중립금리 추정 = Estimating the natural rate of interest in Korealink 오형석; Oh, Hyoung-Seok; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 73 | 운용규제가 확정급여형 연금의 자산배분에 미치는 영향 = Effects of regulation on asset allocation for defined benefit pensionslink 장철; Jang, Chul; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 74 | 원/달러 선물환시장의 불편선물환가설 및 위험프리미엄에 관한 실증분석 = An empirical study on the unbiased forward rate hypothesis(UFH) & the risk premium of won-dollar futures marketlink 박진제; Park, Jin-Je; et al, 한국과학기술원, 2003 |
