| 40 | 마코프 국면전환모형을 이용한 가치 프리미엄에 대한 실증분석 = An empirical study on the value premium using markov regime-switching modellink 김남희; Kim, Nam-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 41 | 미국 달러선물을 활용한 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of the arbitrage using the US dollar futureslink 윤주영; Yun, Joo-Young; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 42 | 미국 달러선물을 활용한 최적헤지에 관한 실증연구 = An empirical study on the optimal Hedge using the US dollar futureslink 하일규; Ha, Il-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 43 | 민영화 과정에서 최적 IPO timing의 Modeling과 성과에 미치는 영향 연구: 개발도상국 민영화 은행들을 중심으로 = Does the sub-optimal IPO timing explain the underperformance of newly privatized banks in developing countries?link 박윤규; Park, Youn-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 44 | 바스켓 신용파생상품의 가격결정에 관한 사례연구 = Case study on the valuation of multi-name credit derivativeslink 김현우; Kim, Hyon-Woo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 45 | 벡터오차수정모델을 활용한 미국 및 아시아 주식시장의 연계성 분석 = A study of the linkage between the U.S. stock market and Asian stock markets using a vector error correction modellink 박준신; Park, Jun-Shin; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 46 | 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink 이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 47 | 변동성 예측을 통한 KOSPI 200 지수옵션 거래전략의 실증분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI 200 index options using volatility forecastlink 길재홍; Keel, Jae-Hong; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 48 | 변동성스마일을 이용한 델타헤징 실증 분석 = An empirical study on delta hedging with the volatility smilelink 이경수; Lee, Kyung-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 49 | 변액보험의 최저 사망보험금 보장옵션에 대한 가격결정 모형 연구 : 채권형 펀드를 중심으로 = A study on the pricing of variable life insurance policies with guaranteed minimum death benefitlink 강선웅; Kang, Sun-Woong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 50 | 변액연금보험 GLWB 옵션의 가치산정 및 CPPI 자산배분전략을 통한 리스크 감소 = A valuation on the guaranteed lifetime withdrawal benefit within variable annuity and a risk hedging with CPPIlink 한혜진; Han, Hye-jin; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 51 | 보험상품에 내재된 옵션의 가치 평가와 지급불능 가능성에 관한 연구 = A study on the valuation of the options embedded in insurance contracts and insolvency probabilitieslink 이광복; Lee, Kwang-Bok; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 52 | 부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink 김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 53 | 부도율 및 손실율과 거시경제변수와의 관계에 관한 실증 연구 = A study of relationship between PD&LGD and macroeconomic variables focusing on banking loanlink 이순재; Lee, Soon-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 54 | 부채담보부채권의 가격결정에 관한 연구 : Hull and White (2004) 모형을 중심으로 = Pricing CDO using hull and white (2004) modellink 정헌재; Jung, Hun-Jae; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 55 | 상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink 김선형; Kim, Sun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 56 | 생명보험회사의 시장위험관리에 관한 실증연구 = Empirical study of market risk management of life insurance companylink 오명규; Oh, Myung-Gyu; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 57 | 시가총액 대비 비중의 변동을 기반으로 한 매매전략의 실증 연구 = An empirical study on the strategy based on changes in market capitalization ratiolink 문형원; Moon, Hyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 58 | 시장 모형을 이용한 한국과 일본 스왑션에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of European IRS swaptions in Korea and Japan using the libor market modellink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 59 | 시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink 유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 60 | 시중은행의 운영위험 관리 및 측정에 관한 연구 = A study on operational risk management and measurement for commercial bankslink 노동래; Roh, Dong-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 61 | 신용 디폴트 스왑 옵션의 가격결정에 관한 사례 연구 : hull and white 방법론을 중심으로 = A case study on the valuation of credit default swap pptions : using hull and white methodologylink 공형철; Kong, Hyung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 62 | 신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink 고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 63 | 신용위험과 경기변동에 관한 실증 연구 = An empirical study on credit risk and business cyclelink 김성준; Kim, Seong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 64 | 신용파생상품 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑(Credit default swap)을 중심으로 = A study on a valuation of credit default swap (CDS)link 유석고; Ryoo, Suk-Ko; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 65 | 신주인수권부 사채의 가격 결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of bond with warrantlink 강석훈; Kang, Seok-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 66 | 실효해약률 가설에 대한 실증분석 = An empirical study on the lapse ratelink 박진해; Park, Jin-Hae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 67 | 역변동 금리채권의 가격결정에 관한 연구 : hull & white 모형을 중심으로 = A study on the valuation of inverse floaters : using hull & white modellink 양준모; Yang, Joon-Mo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 68 | 역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink 문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 69 | 옵션가치평가를 위한 adaptive mesh model과 quadrature method 의 비교연구 = Comparative study on adaptive mesh model and quadrature method in valuing optionslink 김도엽; Kim, Do-Yup; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 70 | 옵션부 위험채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of option-embedded risky noteslink 고영준; Gho, Young-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 71 | 우리나라 국채시장의 지표채권 프리미엄에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the benchmark bond premia in the Korean treasury bonds marketlink 김형일; Kim, Hyung-Il; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 72 | 우리나라의 중립금리 추정 = Estimating the natural rate of interest in Korealink 오형석; Oh, Hyoung-Seok; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 73 | 운용규제가 확정급여형 연금의 자산배분에 미치는 영향 = Effects of regulation on asset allocation for defined benefit pensionslink 장철; Jang, Chul; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 74 | 원/달러 선물환시장의 불편선물환가설 및 위험프리미엄에 관한 실증분석 = An empirical study on the unbiased forward rate hypothesis(UFH) & the risk premium of won-dollar futures marketlink 박진제; Park, Jin-Je; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 75 | 원화 이자율스왑 스프레드 결정요소에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of swap spread in Korean swap marketlink 이성우; Lee, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 76 | 위험자본의 측정과 그 활용에 관한 연구 = A study on measuring and practical uses of risk capitallink 한경섭; Han, Kyung-Sup; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 77 | 이자율기간구조를 이용한 신종금리연계채권 개발에 대한 연구 : steepener 상품을 중심으로 = Design for new type of interest rate linked note using interest rate term structure focusing on steepener productslink 이용혁; Lee, Young-Hyuck; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 78 | 이자율옵션이 내재된 채권의 가격결정에 관한 실증연구-Range floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of range floaterslink 맹민재; Maeng, Min-Jae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 79 | 이중지표 변동금리부 채권 가격결정에 관한 실증분석 및 헷징 = An empirical analysis of pricing of dual index floating rate notes and hedginglink 황은석; Hwang, Eun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 80 | 전력시장 가격예측 모형의 비교연구 = A comparison of electricity market price forecasting modelslink 신기종; Shin, Ki-Jong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 81 | 전환사채 저평가 현상에 관한 실증연구 = An empirical study on underpricing of convertible bonds in the Korean marketlink 최태호; Choi, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 82 | 주가연계증권의 발행가격에 대한 연구 : 조기상환 주가연계증권을 중심으로 = An empirical study on pricing equity linked securitieslink 박정민; Park, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 83 | 주식시장의 정보전달 방향성에 관한 실증 연구 : 한국과 미국 주식시장을 중심으로 = A study on the information transmissions of stock markets : based on the Korean stock markets and the U.S. stock marketslink 전종인; Jeon, Jong-In; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 84 | 주식시장의 정보전달방향 결정 요인에 대한 연구 : 한국의 원주와 DR을 중심으로 = A study on factors determining the direction of information transmission in the stock market : based on Korean stocks and their DRslink 이관우; Lee, Kwan-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 85 | 주식워런트증권(ELW)의 상장사건에 관한 비교 연구 : 국내LP와 국외LP의 성과비교를 중심으로 = A comparative event study on listing of equity linked warrants : focus on the comparative study for the domestic LP and foreign LP performancelink 양재석; Yang, Jae-Seok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 86 | 채권담보부증권(Collateralized bond obligations) 가격결정에 관한 실증분석 : 축약모형(reduced-form model) 중심으로 = An empirical study on the valuation of collateralized bond obligations using reduced-form modellink 엄을용; Eom, Eul-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 87 | 채권수익률 스프레드와 CDS 프리미엄 관계에 대한 연구 (유동성위험을 중심으로) = A study on the relationship between bond yield spread and CDS premiumlink 백승주; Baek, Seung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 88 | 최대주주 변경에 따른 주식의 수익률 및 변동성에 관한 실증 연구 = An empirical study on the return and volatility of the stocks announcing the largest stockholder changeslink 박재형; Park, Jae-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 89 | 최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink 이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 90 | 추적오차(tracking error)를 최소화하는 Kospi200 index basket의 구성방법연구 = A study on the construction method of Kospi200 index basket minimizing the tracking errorlink 윤형진; Yoon, Hyung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 91 | 크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink 이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 92 | 키코상품 가치평가를 통한 키코사태의 쟁점 분석 = Valuation of KIKO products and analysis of their recent issueslink 정도옥; Chung, Do-Ok; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 93 | 투기등급채권 위험프리미엄 결정에 대한 실증연구 = An empirical study on risk premium for speculative grade bonds in Korealink 김경훈; Kim, Kyoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 94 | 한국 ELW 공정가격에 대한 연구: 동일 구조 옵션과의 비교를 중심으로 = An empirical study on why are ELW overpricing relative to identical options?link 김정혁; Kim, Jeong-Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 95 | 한국 통화선물시장과 통화현물시장의 관계에 대한 실증연구 = An analysis of the Relationship between the US dollar futures and spots markets In Korealink 우영진; Woo, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 96 | 한국 회사채의 가격결정모형에 대한 실증연구 = An empirical study on a pricing model for corporate bonds in Korealink 박종규; Park, Jong-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 97 | 한국시장에서 LIBOR 시장 모형 추정 = The LIBOR market model estimation in the Korean marketlink 황승환; Huang, Seung-Huan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 98 | 한국증권시장에서 유상증자공시의 정보효과에 관한 연구 = An empirical study on the effect of the disclosure of paid-in capital increase to the stock price in the Korean stock marketlink 이원하; Lee, Won-Ha; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 99 | 현물원유의 수입으로 인한 시장위험의 측정에 관한 연구 : value at risk 방법으로 = A study on measuring the market risk of imported spot crude oil using value at risk methodlink 안계수; An, Gye-Su; et al, 한국과학기술원, 2000 |
