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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 859

701
채권형 Index portfolio의 구성 방법에 관한 실증연구 = An empirical study on indexing method of fixed income index portfoliolink

김정철; Kim, Jeong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2004

702
이중지표 변동금리부 채권 가격결정에 관한 실증분석 및 헷징 = An empirical analysis of pricing of dual index floating rate notes and hedginglink

황은석; Hwang, Eun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004

703
원화 이자율 스왑 스프레드에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the swap spreads of the korean won interest rate swaplink

한석진; Han, Suk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2004

704
부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink

최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004

705
주가수익률 변동성과 거시경제변수 변동성의 관계 연구 = The macroeconomic determinants of stock market volatilitylink

최규권; Choi, Gyu-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2004

706
KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink

주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

707
LIBOR 시장모형을 이용한 유럽형 이자율 스왑션(IRS swaption) 가치평가에 관한 실증 연구 = An empirical study on valuation of european IRS swaptions using LIBOR market modellink

조순신; Cho, Soon-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004

708
기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink

정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004

709
이행성보증료의 적정가치 평가에 관한 실증 연구 : Kim, ramaswamy and sundaresan 모형을 중심으로 = An empirical study on the valuation of the premium of performance guarantees using the Kim, ramaswamy and sundaresan modellink

정두화; Jung, Doo-Wha; et al, 한국과학기술원, 2004

710
비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink

전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004

711
Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink

이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004

712
개별 대출계약 정보를 활용한 변동금리 주택저당대출의 조기상환 및 가치평가에 대한 실증분석 = An empirical study on the prepayment and pricing of adjustable rate mortgageslink

이철원; Lee, Cheol-Won; et al, 한국과학기술원, 2004

713
R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink

이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004

714
크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink

이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004

715
2요인 CIR모형을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 이자율 예측을 통한 국채 trading의 실효성에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the term structure of interest rates and validity of KTB (Korea Treasury Bond) strategy using extended two-factors CIR modellink

이윤근; Lee, Yun-Keun; et al, 한국과학기술원, 2004

716
Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink

이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004

717
CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink

이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004

718
Arithmetic average option 가격결정모형 및 사례에 관한 실증연구 = An empirical study on valuation models of arithmetic average options and their case studieslink

이상훈; Lee, Sang-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

719
변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink

이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

720
장외파생상품 가격 결정에 관한 사례 연구 = A case study on pricing OTC derivativeslink

윤창준; Yun, Chang-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004

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