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KGSF-Theses_Master(석사논문)

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101
극단적 유동성 위험을 이용한 한국 주식시장 자산 가격 측정 (코스피와 코스닥 시장의 차이를 중심으로) = Asset pricing with extreme liquidity risk in the KOSPI and KOSDAQ marketslink

서준영; et al, 한국과학기술원, 2021

102
한국 주식시장에서 비대칭 베타는 하방 리스크를 헤지하는가? = Does asymmetric beta hedge downside risk in the Korean stock market?link

정승현; et al, 한국과학기술원, 2021

103
Understanding the movement of CDS spread in the Korean market = 한국시장에서의 신용부도스왑의 변동에 대한 이해link

Chang, So Yeon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021

104
전자공시 텍스트 분석을 통한 포트폴리오 전략 연구 = Portfolio construction strategy : using DART financial report textual analysislink

심형민; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2021

105
비모수적 꼬리 위험 추정을 이용한 KOSPI 200 위험 프리미아 분석 = Identification of the KOSPI 200 risk premia via non-parametric estimation of jump tail risklink

홍정화; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

106
고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink

이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

107
한국 주식시장에서의 VPIN 모형 비교: bulk classification vs trade rule = Comparing VPIN models in the korean stock market: bulk classification vs trade rulelink

신성민; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

108
다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink

최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

109
한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink

임대선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

110
기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink

함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

111
KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink

박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

112
한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink

임관호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

113
KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink

홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

114
코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink

전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

115
한국주식시장에서 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈요인에 관한 심층연구 = (A) study on the performance and calculation method of volatility managed portfolio in the Korean stock marketlink

정재욱; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

116
한국 주식시장에서 시계열 효율성을 고려한 펙터 모형에 관한 실증연구 = (An) empirical test for a time-series efficient factor model in the Korean stock marketlink

이정훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

117
한국 주식시장의 일중 반전 현상 : KOSPI를 중심으로 = Intraday reversal of Korean stock marketlink

김한Kim, Han; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2021

118
누적 전망 이론을 활용한 옵션 수익률에 관한 실증 연구: 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical study on option returns using the cumulative prospect theory in the Korean marketlink

천아름; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

119
머신러닝 방법론을 통한 자산가격결정모형에 대한 실증 연구 - 한국 시장을 중심으로 = (An) empirical analysis of asset pricing via machine learning in the Korean marketlink

이광현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

120
Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link

Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021

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