67 | Tail dependence를 고려한 신용파생상품의 가격결정에 관한 연구 : copula 접근방법 = A study on the pricing credit derivatives with tail dependence : copula methodlink 김재진; Kim, Jae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
68 | The Difference of Implied Risk Aversions across International Options Markets and Individual Investors 윤선중; 변석준, 한국재무학회 2008 학술발표회 , 한국재무학회, 2008-05 |
69 | (The) effect of Korea and U.S. monetary policy on Korean stock market = 한국과 미국의 통화정책이 한국 주식시장에 미치는 영향link Han, Myung Hun; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2022 |
70 | (The) insurance sector development in Korea and Mongolia = 한국과 몽고의 보험산업발전의 비교연구link NADMIDTSEDEN, DULAMSUREN; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
71 | Three essays on portfolio management = 포트폴리오 관리에 관한 세 편의 에세이link Han, Jin-Kyu; 한진규; et al, 한국과학기술원, 2011 |
72 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
73 | VKOSPI를 이용한 추계적 변동성과 수익률 점프에 관한 연구 = A study on stochastic volatility and return jumps using VKOSPI indexlink 김선희; Kim, Sun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
74 | Wavelet 방법을 이용한 위험중립 밀도함수의 추정: KOSPI200지수 옵션에 대하여 = Estimation of risk-neutral densities using wavelet method: the case of KOSPI200 index optionslink 이성희; Lee, Sung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
75 | What is the expected return on the stock market?Eevidence from korean options data = 옵션 데이터를 이용한 한국 주식 시장의 기대수익률에 관한 연구link Seong, Hwi-Kyung; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2023 |
76 | WKB 근사 방법을 이용한 몬테 카를로 시뮬레이션 민감도 계산 변석준; 김준식, 2008년 한국 파생상품학회 추계 학술연구 발표회, 한국파생상품학회, 2008-11-28 |
77 | WKB 근사 방법을 이용한 몬테 카를로 시뮬레이션 민감도 계산 = Monte Carlo greeks using the WKB approximationlink 김준식; Kim, Jun-sik; et al, 한국과학기술원, 2009 |
78 | 가격 및 거래량의 현저성 이론 : 유가증권시장을 중심으로 = Salience theory in price and trading volume: evidence from the Korean stock market (KOSPI)link 김재헌; Kim, Jae-Heon; et al, 한국과학기술원, 2023 |
79 | 개별주식 총변동성에 대한 실증연구 = An empirical study of aggregate individual stock volatility in Korea stock marketlink 김치엽; Kim, Chi-Youb; et al, 한국과학기술원, 2005 |
80 | 거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink 김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
81 | 거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink 이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
82 | 경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink 편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
83 | 고빈도 데이터 기반 편차 최소화 방법과 공적분 방법을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading with distance and cointegration methods on high-frequency datalink 임연수; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
84 | 고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink 이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
85 | 고빈도 데이터를 이용한 환율변동성 예측에 관한 실증분석 = An empirical study on forecasting exchange rate volatility with high frequency datalink 나우식; Ra, Woo-Sik; et al, 한국과학기술원, 2007 |
86 | 공매도 규제가 한국 주식 시장 효율성에 미치는 영향 분석 : KOSPI 50 종목 대상 = An empirical analysis of market efficiency with short stock selling restrictions in the Korean stock marketlink 전석인; Jun, Seuk-In; et al, 한국과학기술원, 2009 |
87 | 구조화채권 가격결정에 대한 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모델과 Black 모델의 비교 = An empirical study on the valuation of the structured notes using Heath-Jarrow-Morton model and Black modellink 김은석; Kim, Eun-Sok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
88 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003 |
89 | 국내 공모 전환사채 가격결정에 관한 연구 : Takahashi 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using takahashi modellink 탁용문; Tark, Yong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
90 | 국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink 문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
91 | 국내 회사채의 신용평가에 있어 자산가치 변동성의 추정에 관한 실증 연구 : Merton 모형을 적용하여 = An empirical study on asset volatilities in pricing corporate bonds in Korean market : applying the Merton modellink 윤석훈; Yoon, Suk-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
92 | 국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
93 | 국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink 고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
94 | 국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink 류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
95 | 기계학습 기반 비모수적 옵션 가격 평가 모형의 코스피200 지수 옵션에 대한 적용 = Application of non-parametric option pricing model based on machine learning for KOSPI200 index optionlink 임헌세; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
96 | 기관수요예측경쟁률이 IPO수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the impact of institutional demand forecasting competition rate on IPO rate of returnlink 함동균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
97 | 기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink 박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
98 | 기업 펀더멘탈을 이용한 하이브리드 베타 추정법의 국내시장 적합성 실증분석 = Empirical analysis for hybrid beta, using firm fundamentals in korean financial marketlink 권순신; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
99 | 기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink 정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
100 | 꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink 이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
101 | 내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
102 | 노출 기반 CFaR 위험헤지기법의 비금융기업 위험관리에의 활용 가능성 검증: POSCO 사례를 중심으로 최현우; 조항준; 변석준, 대한경영학회지, v.26, no.10, pp.2755 - 2768, 2013-10 |
103 | 다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink 강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
104 | 다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink 이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
105 | 다중 이자율 기간구조를 활용한 스왑션 가치평가 및 델타 헤지 분석 = Swaption valuation and delta hedging analysis using multiple interest rate term structurelink 최찬규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
106 | 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link 한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
107 | 대안 3요인 모형을 통한 한국주식시장에서의 잔차모멘텀 실증분석 = Residual momentum using alternative 3 factor model: Evidence from Korean stock marketlink 오치헌; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
108 | 동태적 분석방법에 의한 이자율 스왑스프레드 실증연구 = An empirical study on interest rate swap spread by dynamic methodlink 최세욱; Choi, Se-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007 |
109 | 맥스(Max) 효과와 1월 효과: 한국 주식시장을 중심으로 = The MAX effect and the January effect: Evidence from Korealink 최재진; Choi, Jae jin; et al, 한국과학기술원, 2023 |
110 | 모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink 이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
111 | 미국과 유럽 시장의 변동성 지수가 아시아 시장의 변동성 지수에 미치는 전이효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the spillover effects of volatility indices of the U.S. and European Markets on Asian Marketslink 강성욱; Kang, Seong-Wook; et al, 한국과학기술원, 2010 |
112 | 미국식 외환옵션의 효율적 가격결정법 변석준; 김인준, 증권금융연구, v.2, no.2, pp.115 - 132, 1996-11 |
113 | 미래 경쟁상황을 고려한 Real Option Valuation에 대한 연구 : Schwartz & Moon 모형을 이용한 국내 인터넷 포탈 산업 內 기업의 가치평가 사례 = Real option valuation with consideration of future competitive situation : the case of companies in Korean internet portal industry using Schwartz & Moon's modellink 윤용호; Yoon, Yong-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
114 | 변동성 매매 전략을 통한 KOSPI200 지수 옵션 시장의 실증 분석 = Volatility trading strategies in the KOSPI200 index option marketlink 나상훈; Na, Sang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2014 |
115 | 변동성 미소 내재 민감도 : KOSPI200 옵션을 중심으로 = Smile implied greeks : KOSPI200 optionslink 이재열; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
116 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
117 | 변동성스마일을 이용한 거래전략 실증분석 : KOSPI 200 지수 옵션시장을 중심으로 = An empirical study of the trading strategies based on the volatility smilelink 홍순옥; Hong, Soon-Ok; et al, 한국과학기술원, 2005 |
118 | 변동성지수를 이용한 투자전략에 관한 연구 = A study on the investment strategies based on the volatility indexlink 최두성; Choi, Doo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
119 | 보유비용 모형을 이용한 국채선물 가격결정에 대한 실증 연구 = An empirical study on the pricing of ktb futures using cost of carry modellink 이용준; Lee, Yong-jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
120 | 부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 김인준; 변석준; 박윤정, 선물연구, v.10, no.1, pp.5 - 142, 2002-05 |
121 | 부도상관관계가 반영된 모델을 통해 추정한 손실 분포들의 특성 비교 = A comparison of enhanced creditrisk modelslink 유중희; Yu, Joong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2013 |
122 | 부도예측 및 시장반응에 대한 실증연구 = An empirical study on the default prediction and stock market reactionlink 김현태; Kim, Hyun-Tae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
123 | 부도예측 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 유민철; You, Min-Choul; et al, 한국과학기술원, 2007 |
124 | 부도예측에 관한 통합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the default predictionlink 정혁진; Chung, Hyuk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
125 | 부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink 최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
126 | 분산 스왑을 이용한 분산 매도 거래전략에 관한 실증 분석 = An empirical analysis on trading strategies of selling variance with variance swapslink 김재욱; Kim, Jae-Wook; et al, 한국과학기술원, 2009 |