841 | VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000 |
842 | 주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink 정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000 |
843 | 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink 정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
844 | RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink 정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
845 | 위험을 고려한 투자성과분석에 관한 실증연구 = Empirical study on risk-adjusted components of investment performance mutuallink 정영삼; Jeong, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2000 |
846 | 한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink 임효원; Yim, Hyo-Weon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
847 | 경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink 이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
848 | 경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink 이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
849 | VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink 이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
850 | 현물원유의 수입으로 인한 시장위험의 측정에 관한 연구 : value at risk 방법으로 = A study on measuring the market risk of imported spot crude oil using value at risk methodlink 안계수; An, Gye-Su; et al, 한국과학기술원, 2000 |
851 | 주가지수 현물시장과 선물시장의 LEAD-LAG 관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures marketlink 심재훈; Shim, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
852 | (A) study of the pricing and hedging of long-term foreign currency options with stochastic volatility = 확률적 변동성에 의한 통화옵션의 가격결정 및 헤징 전략에 관한 연구link Shin, Yong-Do; 신용도; et al, 한국과학기술원, 2000 |
853 | CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink 박종문; Park, Jong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
854 | 자산유동화증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of asset-backed securitieslink 박길순; Park, Gil-Soon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
855 | 역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink 문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
856 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000 |
857 | 이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000 |
858 | 은행감독 측면에서 본 신용평가보형에 대한 연구 = A study on regulatory implication of credit risk measurement for banklink 고일용; Ko, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2000 |
859 | 신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink 고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000 |