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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 841 to 859 of 859

841
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink

정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000

842
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink

정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000

843
뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink

정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000

844
RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink

정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000

845
위험을 고려한 투자성과분석에 관한 실증연구 = Empirical study on risk-adjusted components of investment performance mutuallink

정영삼; Jeong, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2000

846
한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink

임효원; Yim, Hyo-Weon; et al, 한국과학기술원, 2000

847
경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink

이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000

848
경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink

이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000

849
VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink

이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

850
현물원유의 수입으로 인한 시장위험의 측정에 관한 연구 : value at risk 방법으로 = A study on measuring the market risk of imported spot crude oil using value at risk methodlink

안계수; An, Gye-Su; et al, 한국과학기술원, 2000

851
주가지수 현물시장과 선물시장의 LEAD-LAG 관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures marketlink

심재훈; Shim, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

852
(A) study of the pricing and hedging of long-term foreign currency options with stochastic volatility = 확률적 변동성에 의한 통화옵션의 가격결정 및 헤징 전략에 관한 연구link

Shin, Yong-Do; 신용도; et al, 한국과학기술원, 2000

853
CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink

박종문; Park, Jong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2000

854
자산유동화증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of asset-backed securitieslink

박길순; Park, Gil-Soon; et al, 한국과학기술원, 2000

855
역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink

문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000

856
변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink

김건호; Kim, Kon-Ho; et al, 한국과학기술원, 2000

857
이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink

권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000

858
은행감독 측면에서 본 신용평가보형에 대한 연구 = A study on regulatory implication of credit risk measurement for banklink

고일용; Ko, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2000

859
신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink

고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000

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