| 1 | (An) empirical study of bayesian MCMC method on term structure models = 이자율 모형에 대한 Bayesian MCMC method 실증분석link Kim, Ban-Suk; 김반석; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 2 | Arithmetic average option 가격결정모형 및 사례에 관한 실증연구 = An empirical study on valuation models of arithmetic average options and their case studieslink 이상훈; Lee, Sang-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 3 | CDO 평가 방법의 비교 : 단일 요인 모형을 중심으로 = A comparative analysis of CDO pricing : one factor approachlink 양도규; Yang, Do-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 4 | Conditional Volatility and the GARCH Option Pricing Model with Non-Normal Innovations Byun, Suk-Joon; Min, Byung-Sun, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.33, no.1, pp.1 - 28, 2013-01 |
| 5 | Digital option의 가격결정 및 헤징에 관한 사례 연구 = A case study on valuation and hedging of a digital optionlink 윤공영; Yoon, Kong-Young; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 6 | Essays on ambiguity and stock marketlink Kim, Eung-Bin; Byun, Suk-Joon; et al, 2021 |
| 7 | Essays on equity index options and VIX = 주가 지수 옵션과 변동성 지수에 관한 연구link Yoo, Eun Gyu; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 8 | Essays on information content of index options for stock market movements = 주식시장의 행태와 지수옵션의 정보에 관한 연구link Kim, Jun-Sik; 김준식; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 9 | Essays on investor behavior and stock market anomalies = 투자자 행태와 주식 시장 이상현상에 관한 연구link Goh, Jihoon; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 10 | Essays on option pricing models in discrete-time framework = 이산시간구조 하에서의 옵션가격결정모형에 관한 연구link Min, Byung-sun; 민병선; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 11 | Essays on risk premia in financial markets = 금융시장의 위험프리미엄에 관한 연구link Yoon, Sun-Joong; 윤선중; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 12 | Essays on stock market efficiency = 주식 시장의 효율성에 관한 연구link Yun, Sang-Hyun; 윤상현; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 13 | Essays on stock return predictability = 주식 수익률 예측에 관한 연구link Jeon, Byoung Hyun; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 14 | Essays on the term structure of interest rates = 이자율 기간구조에 관한 연구link Doh, Won-Tark; 도원탁; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 15 | Essays on volatility forecasting and option pricing efficiency = 변동성예측과 옵션가격결정 효율성에 관한 연구link Rhee, Dong-Woo; 이동우; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 16 | Foreign investors and corporate governance in Korea = 한국시장에서의 외국인 투자자와 기업지배구조link 김지연; Kim, Ji-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 17 | Heston-hull-white model for long term exotic option = Heston-Hull-White 모델을 이용한 장기이색옵션 평가link Lee, Young-Ju; 이영주; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 18 | House prices and countermeasures of monetary policy = 주택가격과 통화정책의 대응link Kim, June-cheol; 김준철; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 19 | Investor sentiment and the MAX effect: evidence from Korea Kim, Donghoon; Byun, Suk-Joon; Jeon, Byounghyun, APPLIED ECONOMICS, v.55, no.3, pp.319 - 331, 2023-01 |
| 20 | Knowledge-based integration of process planning and scheduling = 지식 기반 시스템을 이용한 공정 계획과 일정 계획의 통합link Byun, Suk-Joon; 변석준; et al, 한국과학기술원, 1992 |
| 21 | KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink 전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 22 | KOSPI 200 옵션가격에 내재된 우리나라 투자자들의 위험선호(risk preferences)에 관한 연구 = Estimating risk preferences of the korean investors implied by KOSPI 200 option priceslink 김도한; Kim, Do-Han; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 23 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 24 | KOSPI200옵션 거래량과 KOSPI200지수의 상관관계에 대한 연구 = Estimation of relationship between trading volume of KOSPI200 index option and KOSPI200 indexlink 이상명; Lee, Sang-Myeong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 25 | KOSPI200지수 변경종목의 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = Price and volume effects of additions to KOSPI200 index : an empirical analysislink 안영규; Ahn, Young-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 26 | Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink 이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 27 | Markov regime switching 모형을 이용한 헤징 성과분석 : KOSPI200지수 선물을 중심으로 = A Markov regime switching approach for Hedging KOSPI 200 indexlink 정미영; Jeong, Mee-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 28 | MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) methodlink 박준홍; Park, June-Hong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 29 | Merton모형의 유용성에 관한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of the Merton modellink 윤영만; Yoon, Young-Man; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 30 | MIDAS 회귀분석을 이용한 변동성 예측 : 한국 주식시장에서의 실증분석 = Volatility forecasting with MIDAS regression : an empirical study of korean stock marketslink 이강석; Rhee, Bryan-Kang; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 31 | Mixture Multiplicative Error Model을 이용한 VKOSPI 예측 모델에 관한 연구 = A study on Developing a VKOSPI Forecasting Model via Mixture Error Multiplicative Modellink 이성광; Lee, Sung-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 32 | Momentum Crashes and the 52-Week High Byun, Suk-Joon; Jeon, Byounghyun, FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL, v.79, no.2, pp.120 - 139, 2023-04 |
| 33 | Numerical procedures for valuing American options = 美國式옵션의 價値評價를 위한 數値解法에 관한 硏究link Byun, Suk-Joon; 변석준; et al, 한국과학기술원, 1996 |
| 34 | Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 35 | Profitability of executing relative value (RV) yield curve arbitrage strategy : (a) study of korean butterflies = 한국 채권시장의 차익거래 실효성에 대한 연구 : 버터플라이 전략link Chang, Jae; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 36 | Rational valuation model을 이용한 CMO 가치평가 = The valuation of collateralized mortgage obligations applying rational valuation modellink 김두영; Kim, Du-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 37 | Realized jumps on korean financial markets and explaining credit spreads = 한국 금융시장의 점프와 신용스프레드의 설명력에 대한 연구link Lee, Jung-Whan; 이정환; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 38 | Risk, ambiguity, and equity premium: International evidence Kim, Eung-Bin; Byun, Suk-Joon, INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, v.76, pp.321 - 335, 2021-11 |
| 39 | Schwartz-Moon 모형을 이용한 급성장 기업의 가치평가 연구 = On the valuation of high-growth companies in Korea using the Schwartz-Moon modellink 김정민; Kim, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 40 | Stochastic default barrier를 이용한 자산담보부증권(CDO) 가격결정과 민감도 분석 = The pricing and sensitivity analysis of collateralized debt obligations with stochastic default barrierlink 유진용; You, Jin-Yong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 41 | Tail dependence를 고려한 신용파생상품의 가격결정에 관한 연구 : copula 접근방법 = A study on the pricing credit derivatives with tail dependence : copula methodlink 김재진; Kim, Jae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 42 | Three essays on portfolio management = 포트폴리오 관리에 관한 세 편의 에세이link Han, Jin-Kyu; 한진규; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 43 | Time-varying expected momentum profits Kim, Dongcheol; Roh, Tai-Yong; Min, Byoung-Kyu; Byun, Suk-Joon, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, v.49, pp.191 - 215, 2014-12 |
| 44 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 45 | VKOSPI를 이용한 추계적 변동성과 수익률 점프에 관한 연구 = A study on stochastic volatility and return jumps using VKOSPI indexlink 김선희; Kim, Sun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 46 | Wavelet 방법을 이용한 위험중립 밀도함수의 추정: KOSPI200지수 옵션에 대하여 = Estimation of risk-neutral densities using wavelet method: the case of KOSPI200 index optionslink 이성희; Lee, Sung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 47 | 개별주식 총변동성에 대한 실증연구 = An empirical study of aggregate individual stock volatility in Korea stock marketlink 김치엽; Kim, Chi-Youb; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 48 | 경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink 편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 49 | 고빈도 데이터를 이용한 환율변동성 예측에 관한 실증분석 = An empirical study on forecasting exchange rate volatility with high frequency datalink 나우식; Ra, Woo-Sik; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 50 | 공매도 규제가 한국 주식 시장 효율성에 미치는 영향 분석 : KOSPI 50 종목 대상 = An empirical analysis of market efficiency with short stock selling restrictions in the Korean stock marketlink 전석인; Jun, Seuk-In; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 51 | 구조화채권 가격결정에 대한 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모델과 Black 모델의 비교 = An empirical study on the valuation of the structured notes using Heath-Jarrow-Morton model and Black modellink 김은석; Kim, Eun-Sok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 52 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 53 | 국내 공모 전환사채 가격결정에 관한 연구 : Takahashi 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using takahashi modellink 탁용문; Tark, Yong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 54 | 국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink 문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 55 | 국내 회사채의 신용평가에 있어 자산가치 변동성의 추정에 관한 실증 연구 : Merton 모형을 적용하여 = An empirical study on asset volatilities in pricing corporate bonds in Korean market : applying the Merton modellink 윤석훈; Yoon, Suk-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 56 | 국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 57 | 국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink 고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 58 | 기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink 정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 59 | 내재변동성 왜도와 옵션 가격 결정 방법 = Implied volatility skews and option pricinglink 이훈; Hoon Lee; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 60 | 다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink 이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
