61 | KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 optionslink 한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
62 | 한국 코스피 주식시장에서의 수익률 부호확률을 이용한 모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum strategy using probability of sign return in korean kospi stock marketlink 김태훈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
63 | 연구개발비 품질과 기업가치에 관한 실증 분석: 한국 시장을 중심으로 = Empirical analysis on R&D expenditure quality and corporate value: emphasis on korean marketlink 박지선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
64 | IPO 저 성과현상과 고유변동성 퍼즐의 관계 : 한국 시장에서의 실증분석 = (A) study of relationship between IPO underperformance and the idiosyncratic risk puzzle : evidence from Korean IPOlink 이준혁; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
65 | 한국 주식시장에서 거시경제 뉴스와 기업의 실적 뉴스의 관계가 미치는 영향에 대한 실증연구 = (An) empirical study about the effect of the relationship between macro-economic news and earning announcements in the Korean stock marketlink 윤성현; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
66 | 국내 상장 기업의 ESG 정보 공개와 최초기업공개(IPO) 상장 초일 수익률에 관한 실증 분석 = Does green bring profit to corporations?link 배준환; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2023 |
67 | 한국 주식시장에서의 가격 앵커링 효과와 단기 반전 현상 연구 = Price anchor and short-term reversal: empirical study on korean stock marketlink 김영건; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
68 | 한국시장에서의 확장 q요인 모형과 예측 성장 요인에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of an augmented q-factor model with expected growth in Korean stock marketlink 전재열; 김아현; et al, 한국과학기술원, 2023 |
69 | 한국 주식시장에서 거래량과 시변 베타에 대한 실증 연구 = Empirical study on trading volume and time-varying beta in the Korean stock marketlink 박상백; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
70 | 한국 주식시장에서 모멘텀 붕괴를 회피하기 위한 전략 = (A) strategy to avoid momentum crash in the Korean stock marketlink 신현수; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
71 | 한국 주식시장에서의 수익률 반전현상과 수익률 예측에 관한 실증연구 = (An) empirical study on return reversals and return predictability in the Korean stock marketlink 김준혁; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
72 | 한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 채권 시장의 반응: 과잉 투자와 자본 흐름을 중심으로 = Equity investor sentiment and bond market reactions in Korea, test of overinvestment and capital flow hypotheseslink 기태의; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2023 |
73 | 일중데이터를 기반한 KOSPI 개별 주식들의 초단기 비정상 거래량과 주가수익률의 관계 = Intraday abnormal short-term trading volume and stock returns in KOSPIlink 정현수; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
74 | 야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive modellink 김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
75 | 팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink 장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
76 | 한국 주식시장에서 시장 감마에 따른 일중 모멘텀 현상에 대한 연구 = Short gamma exposure and market intraday momentum in Korealink 전상윤; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2022 |
77 | 추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation errorlink 이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
78 | High frequency volatility variation as a measure of performance for ETFs = ETF 성과 지표로서 고빈도 변동성 변화의 활용성link Kim, Jae-Hong; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2022 |
79 | 넬슨-시겔 람다 모수의 한국 경제에 대한 예측력 분석 = (The) predictive power of the Nelson-Siegel lambda parameter in the South Korean economylink 윤재호; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |
80 | 한국 주식 시장에서의 유효 요인 연구 = (An) empirical study of effective factors in the Korean stock marketlink 박상원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2022 |