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KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 824

161
Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link

Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020

162
한국시장의 노동레버리지와 주가수익률에 대한 횡단면 분석 = (The) cross-section of labor leverage and equity returns in Korean stock marketlink

김재현; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

163
마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink

김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

164
제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink

김광기; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

165
한국 주식시장에서 주식의 절대적 강도의 극단값을 활용한 모멘텀 전략의 성과 = Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategy in Korean stock marketlink

공미선; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

166
강화학습 트레이딩을 통한 시장 데이터의 비선형 관계 확인 가능성 연구 = Study on the possibility of identifying nonlinear relationship in market data through reinforcement learning for tradinglink

고은환; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

167
다양한 통계적 기법을 활용한 한국 기업의 부도 예측 연구 = (A) study on the prediction of Korean firms' bankruptcy using various statistical techniqueslink

강우람; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

168
한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 주식 수익률 동기성 = Aggregate investor sentiment and stock return synchronicity in Korean stock marketlink

강민정; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

169
거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink

차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

170
한국 주식시장의 시장 유동성 프리미엄을 활용한 동적자산배분전략에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of dynamic asset allocation strategy based on market liquidity premium in Korean stock marketlink

이인후; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020

171
한국 주식 시장 내 산업간 변동성 전이 효과 및 네트워크에 관한 연구 : 한국 코스피 시장 산업 지수를 이용한 실증 분석 = (A) study on the volatility spillovers and connectedness network in the Korean financial market index : an empirical study using industrial index on the KOSPI marketlink

조범준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

172
국내 우회상장기업의 상장유지 결정요인에 관한 연구 = (The) determinants of persistent listing after reverse takeovers for Korean firmslink

백승훈; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2012

173
한국 주식시장에서 자산 성장률에 따른 스타일 투자와 모멘텀 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on asset growth, style investing, and momentum in Korean stock marketlink

조원빈; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

174
복권성향주식에서의 일월효과와 반전현상에 관한 연구 = (A) study of seasonal effect and reversal effect of lottery-like stocks in Korean stock marketlink

임재희; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

175
Q 이론과 수익성 프리미엄 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Q theory and profitability premium : an empirical investigation of Korean stock marketlink

성재동; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

176
기계학습과 인공신경망을 이용한 ELW 가격결정모형 연구 = (An) empirical study on ELW pricing model using machine learning and artificial neural networkslink

이창수; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

177
고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink

이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

178
한국과 미국 주식시장의 이상 현상에 대한 동조화 현상 실증분석 = Co-movement in anomalies between the Korean and U.S. stock marketslink

이영림; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

179
최적 델타 모형의 적정성 검토 : 코스피 200 옵션을 중심으로 = Evaluation of optimal delta model : For the KOSPI 200 Optionslink

안준현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019

180
Ripple effect of fundamental error in traditional factors : empirical results in the Korean stock market = 전통 자산가격결정의 근본 오류 파급효과 : 한국 주식시장에서 실증분석link

Baek, Jong Gu; Koh, Woo Wah; et al, 한국과학기술원, 2019

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