DSpace at KOASAS: Browsing DSpace

DSpace at KOASAS

Browsing DSpace

Browse "KGSF-Theses_Master(석사논문)" by Author 현정순

Sort by:
In order:
Results/Page
Authors/Record:

Showing results 1 to 28 of 28

1	(An) empirical analysis of the relationship between unemployment and GDP in Egypt = 이집트 실업률과 GDP간의 관계에 관한 실증 분석 link SAMAK, MOHAMED FADEL MOHAMED; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2017
2	Equity index futures trading and stock price crash risk : evidence from Korean markets = 주가 지수 선물 거래와 주가급락위험 : 한국시장을 중심으로 link Kim, Min Jae; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2019
3	GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH models link 조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013
4	Heavy tail성질을 이용한 극단적 위험 제어 포트폴리오의 한국 시장 실증 연구 = Empirical analysis of Heavy-tail risk managed portfolio in Korea stock market link 홍동기; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
5	Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea market link 이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
6	Market predictability of aggregate asset growth in Korean stock market : (A) time-series analysis = 한국시장에서 자산성장률의 시장수익률 예측력 : 시계열분석 link Yun, Sunmyoung; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2019
7	Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산 link Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012
8	거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel model link 이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
9	공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interest link 정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
10	국내 상장기업의 합병 이후 주가수익률에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the post-deal stock returns of acquiring firms listed on the korean stock market link 박종호; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019
11	꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail beta link 이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
12	수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factor link 박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
13	실적 발표일 전후로 보는 투자자별 수익률 분석 = Investors trading and return analysis around earnings announcements link 오영재; Oh, Young Jae; et al, 한국과학기술원, 2015
14	유럽 탄소배출권 가격의 연속시간 동태모형 추정 및 파생상품 가격평가 = Modeling continuous-time dynamics of EU allowance spot prices and pricing of derivatives link 임찬웅; Lim, Chan Woong; et al, 한국과학기술원, 2015
15	이자율의 변동성과 리스크 프리미엄에 대한 실증 분석 = The relationship between volatility and risk premium of interest rates link 노제훈; Noh Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2014
16	자기자본이익률의 비대칭적 평균회귀 현상에 대한 실증 연구 -KOSPI를 중심으로- = A study on asymmetrical return on equity mean reversion and catering theory -focused on KOSPI market-link 송영준; Song, Young Jun; et al, 한국과학기술원, 2015
17	자본 구성요소-시장가 비율의 기대 수익률 분석 = Equity components-to-market in the cross section of expected returns link 이준희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019
18	조회공시(현저한 시황변동:주가급등) 종목의 비정상수익률에 관한 연구 = (A) study on abnormal returns of inquired disclosure stocks (significant market fluctuation: a surge of stock price)link 이종필; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
19	주식가격의 일중 변동성과 레버리지/인버스 ETF의 리밸런싱 = Intraday stock price volatility with leveraged/inverse ETF rebalancing link 배정호; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
20	평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion process link 권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012
21	한국 주식시장에 대한 선행지수로서의 발틱운임지수에 대한 실증연구 = An Empirical Study on the Predictability of Baltic Dry Index in the Korean Stock Market link 강병준; Kang, Byoung Jun; et al, 한국과학기술원, 2013
22	한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock market link 한상욱; Han, Sang Wook; et al, 한국과학기술원, 2015
23	한국 주식시장에서 변동성 관리 전략의 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean stock market with volatility-managed strategy link 임부연; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018
24	한국 주식시장에서 자산 성장률에 따른 스타일 투자와 모멘텀 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on asset growth, style investing, and momentum in Korean stock market link 조원빈; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019
25	한국 주식시장에서의 베타 이상현상과 비체계적 위험을 통한 요인 분석 = (The) beta anomaly in the south Korea stock market with idiosyncratic volatility link 김윤영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019
26	한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaR link 강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019
27	한국에서 기업가치와 부채수준 관계에 마케팅 강도가 미치는 영향 = (An) empirical study on taming polysemous signals : the role of marketing intensity on the relationship between financial leverage and firm performance in Korea link 우승엽; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019
28	회계보수주의가 CDS스프레드에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the effect of accounting conservatism reflected in the credit default swap spreads link 김민; Kim, Min; 현정순; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2015

Discover

KOASAS

Knowledge Service Development Team, KAIST 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea. T. 82-42-350-4493 Email. koasas@kaist.ac.kr
Copyright © 2016. Korea Advanced Institute of Science and Technology. All Rights Reserved.

Communities & Collections

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0