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3981
KOSPI200 주가지수와 선물시장의 가격 변동성 선도-지연에 대한 연구 = An analysis of the price and volatility lead-lag relationship between KOSPI200 index and futures marketlink

박도준; Park, Do-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002

3982
KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink

홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

3983
KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink

배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

3984
KOSPI200 지수 옵션시장에서 순매수압력이 내재변동성에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the effect of net buying pressure to the implied volatility in KOSPI200 options marketlink

이종원; Lee, Jong-Won; et al, 한국과학기술원, 2008

3985
KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink

이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001

3986
KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink

김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021

3987
KOSPI200 지수 파생상품 거래정보를 이용한 투자자별 정보보유도 평가 = Evaluation on the information status of trading groups using transaction of KOSPI200 index derivativeslink

배준휘; Bae, Jun-hwi; et al, 한국과학기술원, 2009

3988
KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 indexlink

김석환; Kim, Suk-hwan; et al, 한국과학기술원, 2008

3989
KOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성 = Mispricing of KOSPI200 index optionslink

이형주; Lee, Hyung-Joo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2008

3990
KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink

오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008

3991
KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink

지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002

3992
KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink

최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002

3993
KOSPI200 현 선물간 최적헤지비율의 추정과 헤지성과 = An empirical study on optimal hedge ratio estimation and hedging effectiveness in kospi200 spot and futureslink

김성은; Kim, Sung-Eun; et al, 한국과학기술원, 2012

3994
KOSPI200옵션 거래량과 KOSPI200지수의 상관관계에 대한 연구 = Estimation of relationship between trading volume of KOSPI200 index option and KOSPI200 indexlink

이상명; Lee, Sang-Myeong; et al, 한국과학기술원, 2007

3995
KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink

김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005

3996
KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 = An empirical test of arbitrage profitability in the KOSPI200 index futures & options marketslink

오세헌; Oh, Se-Hun; et al, 한국과학기술원, 2002

3997
KOSPI200지수 변경종목의 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = Price and volume effects of additions to KOSPI200 index : an empirical analysislink

안영규; Ahn, Young-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2005

3998
KWM: Knowledge-based workflow model for agile organization

Lee, HB; Kim, JW; Park, Sung Joo, JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS, v.13, no.3, pp.261 - 278, 1999-11

3999
L1 ESTIMATION FOR THE SIMPLE LINEAR-REGRESSION MODEL

Sunwoo, Ha Sik; Kim, Byung-Chun, COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, v.16, no.6, pp.1703 - 1715, 1987-01

4000
Labor Turnover, Firm Investment, and Stock Returns

Bae, Jaewan; Kang, Jangkoo, Conference on Asia-Pacific Financial Markets, Korean Securities Association, 2021-12-04

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