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Browse "MT-Theses_Master(석사논문) " by Author Cho, Hoon

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1
COVID-19 경제침체기에 기업재무지표가 한국 주식시장에 미치는 영향 : 수익률, 유동성을 중심으로 = (The) influence of corporate financial conditions on the Korean stock market during the COVID-19 recession: focused on the return, and liquiditylink

한정우; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

2
Liquidity-adjusted capital asset pricing model in korean housing market = 한국 주택시장의 유동성 조정 자산 가격 결정 모형link

Park, Jun-Beom; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2023

3
REITs 주식을 이용한 모멘텀 효과에 관한 실증적 분석 = An empirical analysis of the momentum effect on REITs stockslink

채지수; Chae, Ji-Su; et al, 한국과학기술원, 2013

4
Ripple effect and return predictability in the Korean housing market = 부동산 전이효과와 한국 주택시장 수익률 예측link

Chae, Ji-Hoon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2022

5
(The) estimation of housing price bubbles in Korea and the relationship of bubbles on macroeconomic fundamentals = 한국 주택가격의 버블추정 및 버블과 거시경제의 관계link

Ryou, Hee Seok; 유희석; et al, 한국과학기술원, 2016

6
가격 충격 이후에 주가 수익률과 정보 사이의 관계에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of the relationship between stock returns and information after price shocklink

박지형; Park, Ji-Hyoung; et al, 한국과학기술원, 2014

7
거시경제 지표와 위험프리미엄 예측 : 공매도 지수를 중심으로 = (The) effect of macro variables on equity premium predictability: concentrating on aggregate short interest indexlink

이도결; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

8
공매도 제한이 가격 발견과 주식 수익률의 분포적 특성에 미치는 영향 = The impact of short-sales constraints on the price discovery and the distributional characteristics of stock returnslink

정찬호; Jeong, Chan-Ho; et al, 한국과학기술원, 2013

9
기계학습 방법론을 활용한 아파트 매매가격지수 연구 = (A) study on apartment sales price index using machine learning methodologylink

김이환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

10
수익률 횡단면변동성(Return Dispersion)의 예측력에 관한 실증연구 = An empirical analysis on predictability of return dispersion(RD)link

김현식; KIM, Hyun Sik; et al, 한국과학기술원, 2015

11
스타일 지수 편입 종목의 수익률 패턴 동조화 현상 연구 = An empirical study on comovement of stock prices stratified by style indices in korealink

홍성욱; Hong, Sung-Wook; et al, 한국과학기술원, 2012

12
재무점수를 활용한 투자전략에 관한 실증연구 = An empirical study for an investment strategy based on piotroski's f_score in korean stock marketlink

김태균; Kim, Tae-Gyun; et al, 한국과학기술원, 2014

13
한국 시장에서의 요일효과에 대한 횡단면 수익률 분석 = Day of the week effect and the cross-section of return in Korealink

조유상; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

14
한국 주식 시장에서의 누적 전망 이론을 활용한 실증 분석 = An empirical study on cumulative prospect theory in korean stock marketlink

김태진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017

15
한국 주식 시장에서의 왜도 위험 프리미엄 실증 연구 = (An) empirical study on skewness risk premium in the Korean stock marketlink

도진환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

16
한국 주식시장에서의 기준의존선호체계와 위험-수익관계에 관한 실증연구 = (An) empirical study on reference-dependent preferences and the risk-return trade-off in Korean stock marketlink

나명환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

17
한달 내의 최대 일별수익률과 주식 기대수익률의 관게 = Maximum daily returns and the cross-section of expected returnslink

김경용; Kim, Kyung-Yong; et al, 한국과학기술원, 2013

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