| 1 | ADR 발행 국내기업의 원주 주가반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on stock price responses of Korean firms issuing ADRlink 김동수; Kim, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 2 | Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink 유영삼; Yoo, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 3 | CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink 박종문; Park, Jong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 4 | HJM 체계를 통해 본 우리나라 금리기간구조 추정 및 응용 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in Korea under the HJM frameworklink 전재화; Jeon, Jae-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 5 | KOSP200 주가지수 옵션시장에서의 변동성 거래 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility trading strategy in the KOSPI200 options marketlink 황규철; Hwang, Kyu-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 6 | KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink 김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 7 | KOSPI 200 지수 베이시스의 행태에 대한 실증연구 = An empirical study on the behavior of the KOSPI 200 index basis changeslink 이상연; Lee, Sang-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 8 | KOSPI 200 지수 콜옵션의 변동성 차익 거래에 대한 연구 = An empirical study on volatility arbitrage transactions for KOSPI 200 call optionslink 조은호; Cho, Eun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 9 | KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures marketslink 김성훈; Kim, Seong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 10 | KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink 금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 11 | KOSPI200 주가지수와 선물시장의 가격 변동성 선도-지연에 대한 연구 = An analysis of the price and volatility lead-lag relationship between KOSPI200 index and futures marketlink 박도준; Park, Do-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 12 | Price discovery functions in KOSPI 200 stock and options markets : empirical tests using Heston and Black-Scholes models = KOSPI 200 주식시장과 옵션시장에서의 가격발견 기능에 관한 실증 연구 : Heston 모형과 Black-Scholes 모형을 중심으로link Lee, Yoon-Cho Annie; 이윤조; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 13 | 개별주식 Options의 이론가격 결정모델에 관한 실증 연구 = An empirical study on the pricing models for the equity optionslink 한명희; Han, Myung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 14 | 거래주문흐름이 원/달러환율 변동에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact of order flow on the won/dollar exchange rate variationlink 심재휘; Shim, Jae-Whi; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 15 | 과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink 차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 16 | 국내 공모 전환사채 발행가격 및 유통가격에 관한 연구 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korealink 박진우; Park, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 17 | 국내 이자율 스왑 스프레드 실증 분석 : 국내요인과 해외요인을 중심으로 = An empirical study on domestic interest rate swap spreads: a focus on domestic factors and foreign factorslink 허정환; Huh, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 18 | 국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An empirical study on credit spreads for corporate bonds in the Korean market : applying the Merton modellink 임종우; Lim, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 19 | 국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : uncertainty default barrier 중심으로 = An empirical study on credit spreads of corporate bonds in the korean markets : applying uncertainty default barrierlink 박인천; Park, In-Chon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 20 | 국외 발행 회사채 신용등급 변경에 따른 주가 수익률에 관한 실증연구 : 단기 주가수익률 변화를 중심으로 = An empirical analysis of the effects of US dollar denominated bond rating changes on common stock returns : using short-term stock returnslink 임경천; Lim, Kyung-Cheon; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 21 | 국제분산투자에서의 換率 및 母數추정 리스크 통제를 통한 투자성과 제고방안의 실증분석 = An empirical tests of the global diversification strategies with currency and estimation riskslink 유호석; Yu, Ho-Seok; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 22 | 금리기간구조를 고려한 국채선물옵션의 가치평가 : CIR 모형을 중심으로 = Valuation of options on the Korean treasury bond futures using cox, ingersoll, and ross modellink 성필규; Sung, Pil-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 23 | 금융산업의 시장규율 효과에 대한 실증연구 : 국내 은행이 발행한 후순위채권에 대한 연구를 중심으로 = An empirical study on market discipline role of subordinated debt in the korean banking industrylink 양종배; Yang, Jong-Bae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 24 | 기술적 분석의 유용성에 관한 연구 : MACD와 일목균형표를 중심으로 = An empirical study on the usefulness of technical analysis : focusing on MACD and PBGTlink 김철영; Kim, Chul-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 25 | 기업대출에 있어서의 신용 Spreads의 적정성에 관한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads in corporate loanslink 안승현; Ahn, Seung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 26 | 단기부동자금 현상에 대한 실증연구 = An empirical study on the short term money phenomenalink 이장춘; Lee, Jang-Chun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 27 | 단일요인 HJM 모형을 이용한 우리나라의 금리기간구조에 관한 실증분석 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in korea using one-factor heath-jarrow-morton modellink 김한성; Kim, Han-Sung; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 28 | 변동 금리부 채권 가격결정에 관한 실증연구 : levered differential floaters 를 중심으로 = An empirical study on the valuation of floating rate notes : a focus on levered differential floaterslink 박준규; Park, Jun-Kyu; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 29 | 변동금리부 채권(Floating rate notes)의 가격결정에 관한 연구 = A study on the valuation of floating rate noteslink 권오윤; Kwon, Oh-Yun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 30 | 변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 : quanto floaters를 중심으로 = An Empirical study on the valuation of quanto floaterslink 오광옥; Oh, Kwang-Ok; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 31 | 변동금리채권의 가격에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of floating rate noteslink 나찬휘; Nah, Chan-Hui; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 32 | 변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink 이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 33 | 부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로 = An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Modellink 박윤정; Park, Yuen-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 34 | 선물, 옵션 거래량이 가격에 미치는 효과에 관한 실증 연구 : 일중 거래를 중심으로 = An empirical study of the effect of futures and options volume on futures price using intraday datalink 김성렬; Kim, Sung-Ryul; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 35 | 신용파생상품의 가격결정에 관한 실증연구 : Credit linked notes를 중심으로 = An empirical study on valuation of credit linked noteslink 장경운; Jang, Kyoung-Woon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 36 | 우리나라 전환사채의 가격평가에 관한 연구 = A study on convertible bonds pricing in the Korean financial marketslink 김천; Kim, Chun; 안창모; 김인준; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 37 | 원/달러 통화스왑 베이시스의 실증분석 = An empirical study on the basis in the won/dollar currency swap marketlink 김신영; Kim, Shin-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 38 | 원/달러 현·선물시장의 선도-지연관계에 관한 실증연구 = An empirical study on a lead-lag relationship between won-dollar spot and futures marketlink 신동훈; Shin, Tong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 39 | 위기상황의 리스크 관리를 위한 스트레스 테스팅에 관한 연구 = A study on the stress testing for risk management under the crisis situationslink 오동철; Oh, Dong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 40 | 유럽 방카슈랑스의 성공전략과 방카슈랑스 국내도입의 효과에 관한 연구 = A study on the success factors of european bancassurers and the effects of introducing bancassurance in Korealink 정원상; Chung, Won-Sang; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 41 | 유료도로 유동화 증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing toll road asset backed securitieslink 이상재; Lee, Sang-Jae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 42 | 은행감독 측면에서 본 신용평가보형에 대한 연구 = A study on regulatory implication of credit risk measurement for banklink 고일용; Ko, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 43 | 이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink 서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 44 | 이자율 기간구조 모형에 대한 실증분석 : cox-ingersoll-ross 모형과 black-derman-toy 모형을 중심으로 = An empirical test of interest rates term structure models : focusing on cox-ingersoll-ross and black-derman-toy modelslink 이정순; Lee, Joung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 45 | 자산유동화증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of asset-backed securitieslink 박길순; Park, Gil-Soon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 46 | 장외파생상품 가격 결정에 관한 사례 연구 = A case study on pricing OTC derivativeslink 윤창준; Yun, Chang-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 47 | 주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향 분석 = An empirical study on stock market reaction around expiration days of KOSPI 200 futures & optionslink 하준영; Ha, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 48 | 주택저당채권담보부증권(MBS) 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of mortgage-backed securitieslink 김만석; Kim, Man-Suk; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 49 | 지급능력확보를 위한 생명보험회사의 재무건전성 측정에 관한 연구 = An Empirical study on the measurement of solvency for life insurance companylink 이문진; Lee, Moon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 50 | 추계적 이자율하에서 지수연동부채권의 가치평가에 대한 연구 : Kim(1992) 모형을 중심으로 = An analysis of the valuation of equity index linked notes under stochastic interest rates : utilizing Kim(1992) modellink 김순식; Kim, Soon-Shik; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 51 | 통화선물시장에서의 변동성, 거래량 및 차익거래기회의 상호관계에 대한 실증분석 = The relationship of volatility, volume, and arbitrage opportunity in currency futures marketlink 김형기; Kim, Hyong-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 52 | 포트폴리오 효과를 고려한 여신한도관리 방안에 관한 연구 = A study on mnagement of credit line considering Portfolio Effectslink 이윤구; Lee, Yoon-Koo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 53 | 한국 이자율 스왑시장에서의 스왑스프레드에 대한 실증연구 = An empirical study on the swap spreads in the Korean interest rate swap marketlink 김인; Kim, Lynn; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 54 | 한국 주식시장에서 반대투자전략의 효율성 분석 : 상장폐지기업의 생존편의 문제와 관련하여 = An empirical study on the efficiency of contrarian strategy in the korean stock market : considering survivorship bias of delisted companieslink 신준석; Shin, Jun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 55 | 한국 주식시장에서의 Book-to-market 효과 = An empirical analysis of the book-to-market effects in Korealink 문민호; Moon, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 56 | 회계정보의 투명성이 신용스프레드에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical study on the effects of accounting transparency on credit spreads in the Korean bond marketlink 한상진; Han, Sang-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 57 | 회사채 신용스프레드에 관한 실증연구 = An empirical study on the credit spread of corporate bonds in Korealink 이상형; Lee, Sang-Hyeong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 58 | 회사채 평가에 영향을 미치는 요인 분석 = An analysis of factors affecting the valuation of corporate bondslink 윤성혜; Yun, Seong-Hye; 김인준; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 59 | 후순위채권의 가격 결정에 대한 실증 분석 = An empirical study on the valuation of subordinated bondslink 이성호; Lee, Sung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2002 |
