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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Byun, Suk-Joon

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56
아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink

한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009

57
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004

58
옵션부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the valuation of option-embedded floating rate noteslink

김영배; Kim, Young-Bae; et al, 한국과학기술원, 2003

59
우리나라의 자본수지 위기국면 식별 및 발생요인 추정 = Identifying the capital account crisis and estimating the determinants in Korealink

이한녕; Rhee, Han-Nung; et al, 한국과학기술원, 2010

60
원/달러 현물환과 NDF간 정보전달과 차익거래 수익성에 대한 실증연구 = An empirical study on the information flow between Won/Dollar spot and non-deliverable forward and ex post arbitrage profitabilitylink

백남수; Baek, Nam-Soo; et al, 한국과학기술원, 2003

61
의무보유확약이 신규상장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the impact of the lock up period for institutions on IPO rate of returnlink

함현중; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

62
이자율 기간구조 모형을 이용한 국채선물 가격결정 실증분석 = Empirical tests on valuation for Korean government bond futures using term structure modellink

홍훈; Hong, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007

63
자본시장통합법 시행 전후의 기업 합병 공시 효과 및 벤처캐피탈 역할에 관한 실증 연구 = A Study on the abnormal returns from venture-backed firms' merger announcementslink

이원석; Lee, Won-Suk; et al, 한국과학기술원, 2014

64
자산 담보부 증권의 가격 결정 방법론 연구 = A study on the pricing methods of collateralized debt obligationlink

유영준; Yoo, Yeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2005

65
재무분석가의 예측치를 이용한 포트폴리오의 투자 성과 연구 = A study on the investment performance of portfolios using financial analysts' forecastslink

박혜연; Park, Hye-Yeun; et al, 한국과학기술원, 2004

66
전환사채 가격 평가에 관한 실증연구 : ayache-forsyth-vetzal 모델(2003)을 중심으로 = An empirical study on the valuation of convertible bonds : a focus on ayache-forsyth-vetzal model(2003)link

김동언; Kim, Dong-Eon; et al, 한국과학기술원, 2004

67
조건부 OLS 최소분산 모형의 헤지효과에 관한 실증연구 = An empirical study on Hedge effectiveness of conditional OLS minimum variance modellink

정경석; Chung, Kyung-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005

68
주가 수익률의 설명변수로서 VAR에 대한 실증연구 : 한국 주식시장 연구를 중심으로 = An empirical study on performance of VAR as explanatory variable for expected stock returns in the Korean stock marketlink

심승기; Shim, Seung-Kee; et al, 한국과학기술원, 2007

69
주가연계증권의 가치평가와 헤징에 관한 연구 : barrier 옵션을 중심으로 = A study of the valuation and hedging of equity linked securities : using barrier optionlink

신일용; Shin, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

70
주식워런트증권(ELW)의 거래도입이 기초자산에 미치는 영향 실증분석 = An empirical study on the impact of ELW introductions on the behavior of underlying stockslink

오윤성; Oh, Youn-Sung; et al, 한국과학기술원, 2007

71
주택저당증권 가치평가에 관한 사례연구 : 한국주택금융공사 MBS를 중심으로 = A case study on the valuation of mortgage-backed securities : focusing on KHFC MBSlink

박기환; Park, Ki-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006

72
중국 상해 선물거래소의 비철금속 가격 행태 = Price behavior of non-ferrous metal in China’s Shanghai futures exchangelink

한웅; Han, Woong; 김지수; Kim, Ji-Soo; et al, 한국과학기술원, 2009

73
초기수익과 물량간의 관계에 대한 실증연구 : 코스닥 신규상장기업을 중심으로 = A study on the relation between the IPO initial return and listing volume in KOSDAQ marketlink

김현욱; Kim, Hyun-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007

74
폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink

김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004

75
한국 ELW시장의 하루 중 시간대별 거래패턴 및 정보반영 효과에 대한 연구 = A study on intraday transaction pattern and information effect of Korean ELW marketlink

오세일; OH, Sea-Il; et al, 한국과학기술원, 2009

76
한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink

강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

77
한국 주식시장에서 상대적 부호 점프(RSJ)의 수익률 예측에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the stock return prediction with relative signed jump(RSJ) in the Korean equity marketlink

임채빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

78
한국 주식시장에서 상장지수펀드(ETF)가 구성종목들의 변동성에 미치는 영향 = Impact of ETFs on volatility of their constituents in Korean stock marketlink

임관호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

79
한국 주식시장에서 일반 투자자의 매매 행태에 관한 연구 = An empirical study on individual investor's investment behavior in Korean stock marketlink

김성봉; Kim, Seong-Bong; et al, 한국과학기술원, 2005

80
한국 주식시장에서 현금기준영업수익성과 주식수익률간의 횡단면 연구 = Cash-based operating profitability in the cross section of stock returns in the korean stock marketlink

김예영; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017

81
한국 회사채 가격결정에 관한 실증연구 : longstaff and schwartz 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of corporate bonds in the korean bond market : using the Lonstaff and Schwartz modellink

김종희; Kim, Jong-Hee; et al, 한국과학기술원, 2006

82
한국시장에서의 변동성 관리를 통한 포트폴리오 구성 = Volatility managed portfolio in Korean stock marketlink

김태우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019

83
환율예측모형의 비교연구 = A comparison of exchange rate forecasting modelslink

이상래; Lee, Sang-Rae; et al, 한국과학기술원, 2005

84
환율예측을 위한 합성모형 연구 : 시계열분석방법과 기계학습방법을 이용한 예측모형 = Forecasting foreign exchange rates with hybrid modelslink

한태경; Han, Tae-Gyeong; et al, 한국과학기술원, 2010

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