341 | PER, PBR, PSR, firm size기준에 의한 portfolio의 투자성과 비교연구 = A study on the investment performance evaluation of the PSR, PBR, PSR, firm sizelink 임정재; Im, Jeong-Jae; et al, 한국과학기술원, 1998 |
342 | 지수연동부채권을 통한 외화자금조달 가능성 및 가치평가방법에 관한 연구 = A study on the feasibility and pricing methods of equity-linked notes as international funding instrumentslink 이태균; Lee, Tae-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 1998 |
343 | 우리나라 주가지수 선물시장의 차익거래에 관한 실증연구 = An empirical study of stock index futures arbitrage in Korealink 이종수; Lee, Jong-Soo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
344 | KOSPI 200 지수옵션 시장의 효율성에 관한 실증분석 = Empirical research for market efficiency of KOSPI 200 index optionslink 이정환; Lee, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 1998 |
345 | VaR 측정의 방법론 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 이익순; Lee, Ic-Soon; et al, 한국과학기술원, 1998 |
346 | 파생금융상품 거래와 관련한 최대 예상손실금액 보고제도의 도입에 대한 연구 = A study on the introduction of VAR reporting system concerned with derivativeslink 이영제; Lee, Yung-Je; et al, 한국과학기술원, 1998 |
347 | 포트폴리오 인슈런스의 미시적 분석에 관한 연구 = A microeconomic analysis of portfolio insurancelink 이석기; Lee, Seok-Ki; et al, 한국과학기술원, 1998 |
348 | ALM through embedded interest rate floor in life annuity = 내재된 금리옵션(플로어)를 통한 연금보험 ALMlink Yoon, Chong-Ook; 윤종욱; et al, 한국과학기술원, 1998 |
349 | 주식시장 변동성 측정에 대한 GARCH 모형의 유용성 연구 = A study on the effectiveness of GARCH model in measuring the stock market volatilitylink 신용남; Shin, Yong-Nam; et al, 한국과학기술원, 1998 |
350 | 신용 위험에 따른 가격 결정 연구 = Pricing model according to credit risklink 송명열; Song, Myoung-Youl; et al, 한국과학기술원, 1998 |
351 | 원화 금리스왑의 가격 결정과 은행에서의 활용 방법에 관한 연구 = A study on the pricing of the Korean won interest rate swap and its uses in commercial banklink 서병기; Suh, Byung-Ki; et al, 한국과학기술원, 1998 |
352 | 은행감독 측면에서 본 금융기관의 시장위험 측정모형에 대한 평가 및 한계 = Regulatory evaluation on banks' model for market risk measurementlink 반영희; Ban, Young-Hee; et al, 한국과학기술원, 1998 |
353 | 인공신경망과 이동평균법을 이용한 KOSPI 200 선물 투자 시스템 = Technical trading system of KOSPI 200 futures using artificial neural network & moving average methodslink 박형수; Park, Hyoung-Soo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
354 | 韓國의 企業引受.合倂(M&A)과 銀行의 仲介機能에 관한 硏究 = A study on the M&A in Korean firms and the brokerage function of domestic commercial bankslink 박상용; Park, Sang-Yong; et al, 한국과학기술원, 1998 |
355 | 변동금리부 채권(FRN)의 가격결정에 관한 연구 = A study of pricing FRNlink 박기용; Park, Kee-Yong; et al, 한국과학기술원, 1998 |
356 | 초기 KOSPI 200 옵션시장의 행태 연구 : 변동성을 중심으로 = A study on the early KOSPI 200 option market - concentrating on volatilitylink 남흥용; Nam, Heung-Yong; et al, 한국과학기술원, 1998 |
357 | 국면전환모형을 이용한 이자율의 분포행태 및 예측에 대한 연구 = A study on the distribution behaviour and forecasting of interest rates using regime-switching modellink 김진우; Kim, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
358 | 이자율옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the interest rate options pricing modelslink 김종유; Kim, Jong-Yoo; et al, 한국과학기술원, 1998 |
359 | 증권회사의 리스크 관리 : 성과평가와 자본배분을 중심으로 = Risk management of securities firms : methods of performance evaluation and capital budgetinglink 김성원; Kim, Seong-Won; et al, 한국과학기술원, 1998 |
360 | 채권 및 금리 옵션 가격 결정 모형에 대한 연구 = A study on the pricing model of bond and interest rate optionslink 김기우; Kim, Gi-Woo; et al, 한국과학기술원, 1998 |