661 | 한국 주식시장에서 일반 투자자의 매매 행태에 관한 연구 = An empirical study on individual investor's investment behavior in Korean stock marketlink 김성봉; Kim, Seong-Bong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
662 | 선물, 옵션 거래량이 가격에 미치는 효과에 관한 실증 연구 : 일중 거래를 중심으로 = An empirical study of the effect of futures and options volume on futures price using intraday datalink 김성렬; Kim, Sung-Ryul; et al, 한국과학기술원, 2005 |
663 | KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink 김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
664 | 무보증회사채 신용등급 변경의 정보효과에 관한 실증연구 : 장·단기 주가수익률변화를 중심으로 = An empirical study on the information effect of the unsecured bond rating changes in Korealink 고영우; Koh, Young-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005 |
665 | 공정 공시 제도 도입 이후 시장 효율성에 대한 실증 연구 = An empirical study on the effect of fair disclosure regulation on the market efficiencylink 강경태; Kang, Kyung-Tae; et al, 한국과학기술원, 2005 |
666 | 채권형 Index portfolio의 구성 방법에 관한 실증연구 = An empirical study on indexing method of fixed income index portfoliolink 김정철; Kim, Jeong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2004 |
667 | 이중지표 변동금리부 채권 가격결정에 관한 실증분석 및 헷징 = An empirical analysis of pricing of dual index floating rate notes and hedginglink 황은석; Hwang, Eun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
668 | 원화 이자율 스왑 스프레드에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the swap spreads of the korean won interest rate swaplink 한석진; Han, Suk-Jin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
669 | 부도위험을 고려한 전환사채 가치평가 : hung-wang 모형을 이용한 실증분석 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korea using hung-wang modellink 최준연; Choi, Jun-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
670 | 주가수익률 변동성과 거시경제변수 변동성의 관계 연구 = The macroeconomic determinants of stock market volatilitylink 최규권; Choi, Gyu-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
671 | KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink 주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
672 | LIBOR 시장모형을 이용한 유럽형 이자율 스왑션(IRS swaption) 가치평가에 관한 실증 연구 = An empirical study on valuation of european IRS swaptions using LIBOR market modellink 조순신; Cho, Soon-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
673 | 기업신용대출의 신용가산금리에 대한 실증 연구 = An empirical study on credit spreads of corporate credit loanslink 정상석; Jeong, Sang-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
674 | 이행성보증료의 적정가치 평가에 관한 실증 연구 : Kim, ramaswamy and sundaresan 모형을 중심으로 = An empirical study on the valuation of the premium of performance guarantees using the Kim, ramaswamy and sundaresan modellink 정두화; Jung, Doo-Wha; et al, 한국과학기술원, 2004 |
675 | 비모수적 VaR 측정 모델에 관한 연구 : historical higher moments VaR 모델을 중심으로 = A study on the non-parametric VaR model : historical higher moments VaR modellink 전성찬; Jun, Sung-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
676 | Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink 이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004 |
677 | 개별 대출계약 정보를 활용한 변동금리 주택저당대출의 조기상환 및 가치평가에 대한 실증분석 = An empirical study on the prepayment and pricing of adjustable rate mortgageslink 이철원; Lee, Cheol-Won; et al, 한국과학기술원, 2004 |
678 | R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink 이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004 |
679 | 크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink 이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
680 | 2요인 CIR모형을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 이자율 예측을 통한 국채 trading의 실효성에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the term structure of interest rates and validity of KTB (Korea Treasury Bond) strategy using extended two-factors CIR modellink 이윤근; Lee, Yun-Keun; et al, 한국과학기술원, 2004 |