| 1 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2010 |
| 2 | 신용디폴트스왑시장과 채권시장의 신용스프레드 관계에 대한 실증연구 = An empirical study on the relationship of credit spreads between a credit default swap market and a bond marketlink 마국환; Ma, Kook-Hwan; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2006 |
| 3 | 신용파생상품 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑(Credit default swap)을 중심으로 = A study on a valuation of credit default swap (CDS)link 유석고; Ryoo, Suk-Ko; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2003 |
| 4 | 신용파생상품구조 및 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑을 중심으로 = A study on the structure and valuation of credit default swapslink 이양구; Lee, Yang-Gu; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
| 5 | 신용 디폴트 스왑을 이용한 벤치마크 무위험 이자율 추정 : 국채이자율과 스왑 이자율의 비교 = Estimation benchmark risk-free rate using credit default swaplink 송찬석; Song, Chan-Seok; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2009 |
| 6 | 신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink 이승호; Lee, Seung-Ho; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2007 |
