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Browse "KGSF-Theses_Master(석사논문)" by Author Hyun, Jung-Soon

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1
Equity index futures trading and stock price crash risk : evidence from Korean markets = 주가 지수 선물 거래와 주가급락위험 : 한국시장을 중심으로link

Kim, Min Jae; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2019

2
GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink

조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013

3
Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea marketlink

이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

4
Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산link

Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012

5
거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel modellink

이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

6
공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interestlink

정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

7
국내 상장기업의 합병 이후 주가수익률에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the post-deal stock returns of acquiring firms listed on the korean stock marketlink

박종호; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

8
수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factorlink

박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

9
실적 발표일 전후로 보는 투자자별 수익률 분석 = Investors trading and return analysis around earnings announcementslink

오영재; Oh, Young Jae; et al, 한국과학기술원, 2015

10
유럽 탄소배출권 가격의 연속시간 동태모형 추정 및 파생상품 가격평가 = Modeling continuous-time dynamics of EU allowance spot prices and pricing of derivativeslink

임찬웅; Lim, Chan Woong; et al, 한국과학기술원, 2015

11
이자율의 변동성과 리스크 프리미엄에 대한 실증 분석 = The relationship between volatility and risk premium of interest rateslink

노제훈; Noh Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2014

12
자기자본이익률의 비대칭적 평균회귀 현상에 대한 실증 연구 -KOSPI를 중심으로- = A study on asymmetrical return on equity mean reversion and catering theory -focused on KOSPI market-link

송영준; Song, Young Jun; et al, 한국과학기술원, 2015

13
자본 구성요소-시장가 비율의 기대 수익률 분석 = Equity components-to-market in the cross section of expected returnslink

이준희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

14
조회공시(현저한 시황변동:주가급등) 종목의 비정상수익률에 관한 연구 = (A) study on abnormal returns of inquired disclosure stocks (significant market fluctuation: a surge of stock price)link

이종필; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

15
평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion processlink

권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012

16
한국 주식시장에 대한 선행지수로서의 발틱운임지수에 대한 실증연구 = An Empirical Study on the Predictability of Baltic Dry Index in the Korean Stock Marketlink

강병준; Kang, Byoung Jun; et al, 한국과학기술원, 2013

17
한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock marketlink

한상욱; Han, Sang Wook; et al, 한국과학기술원, 2015

18
한국 주식시장에서 자산 성장률에 따른 스타일 투자와 모멘텀 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on asset growth, style investing, and momentum in Korean stock marketlink

조원빈; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

19
한국 주식시장에서의 베타 이상현상과 비체계적 위험을 통한 요인 분석 = (The) beta anomaly in the south Korea stock market with idiosyncratic volatilitylink

김윤영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

20
한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink

강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019

21
회계보수주의가 CDS스프레드에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the effect of accounting conservatism reflected in the credit default swap spreadslink

김민; Kim, Min; 현정순; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2015

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