| 1 | A Comparison Theorem of the Eigenvalue Gap for One-Dimensional Barrier potentials Hyun, Jung-Soon, BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY, v.37, no.2, pp.353 - 360, 2000 |
| 2 | Bank capital regulation and credit supply Hyun, Jung-Soon; Rhee, Byung-Kun, JOURNAL OF BANKING AND FINANCE, v.35, no.2, pp.323 - 330, 2011-02 |
| 3 | Bank Capital Regulation and Credit Supply Hyun, Jung-Soon; Rhee, Byung Kun, 2nd Proceeding of Korean Securities Association, 2006, Korean Securities Association, 2006 |
| 4 | Distress Premiums and the Performance of CDS Spread Change Regressions Kim, Jungmu; Hyun, Jung-Soon; Sung, Woonjun, The 12th Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives, Kprea Derivatives Association, 2016-08-24 |
| 5 | Equity index futures trading and stock price crash risk : evidence from Korean markets = 주가 지수 선물 거래와 주가급락위험 : 한국시장을 중심으로link Kim, Min Jae; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 6 | Essays on default contagion in the CDS market = CDS 시장에서의 부도 전염 현상에 관한 논문link Kim, Jung-Mu; 김정무; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 7 | Estimation of stochastic volatility and option prices Byun, Suk Joon; Hyun, Jung-Soon; Sung, Woon Jun, JOURNAL OF FUTURES MARKETS, v.41, no.3, pp.349 - 360, 2021-03 |
| 8 | Estimation of Stochastic Volatility with High and Low Prices Byun, Suk Joon; Hyun, Jung-Soon; Sung, Woonjun, 1st Conference on Recent Developments in Financial Econometrics and Applications, Journal of Banking and Finance, 2014-12-04 |
| 9 | Exponential decay for barrier potentials Hyun, Jung-Soon, JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS, v.221, no.1, pp.238 - 261, 1998-05 |
| 10 | GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink 조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 11 | Hardy's inequality related to a Bernoulli equation Hyun, Jung-Soon; Kim, Sang Dong, BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY, v.39, no.1, pp.81 - 87, 2002-02 |
| 12 | Interest Rate Parity and Currency Option Price J. Ha; B. Rhee; Hyun, Jung-Soon, JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCE AND ECONOMICS, v.8, no.4, 2008-11 |
| 13 | Introduction of jumps and ARCH to interest rates = 이자율과 점프 및 아치의 도입link Chi, Harim; 지하림; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 14 | Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea marketlink 이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 15 | Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산link Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 16 | Studies on price momentum, post-earnings announcement drift, and multi-factor asset pricing model = 가격 추세, 수익 발표 후 변동, 다중 요인 자산 가격결정 모형에 대한 연구들link Kwon, Soon-Gyu; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 17 | The asymmetric effect of equity volatility on credit default swap spreads Lee, Hwang Hee; Hyun, Jung-Soon, JOURNAL OF BANKING & FINANCE, v.98, pp.125 - 136, 2019-01 |
| 18 | The Pricing of Default Contagion: Evidence in the CDS Market”, presented at the conference Hyun, Jung-Soon; Kim, Jungmu, Bachelier Finance Society 7Th World Congress, Bachelier Finance Society, 2012-06-20 |
| 19 | Two approaches for stochastic interest rate option model Hyun, Jung-Soon; Kim, YH, JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY, v.43, pp.845 - 858, 2006-07 |
| 20 | What is the correct meaning of implied volatility? Kim, In Joon; Park, Gun Youb; Hyun, Jung-Soon, FINANCE RESEARCH LETTERS, v.4, no.3, pp.179 - 185, 2007 |
| 21 | What is the real meaning of implied volatility? Kim, IJ; Park, GY; Hyun, Jung-Soon, Proceedings of Korea Derivatives Association, pp.1 - 23, Korea Derivatives Association, 2004 |
| 22 | 거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel modellink 이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 23 | 공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interestlink 정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 24 | 국내 상장기업의 합병 이후 주가수익률에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the post-deal stock returns of acquiring firms listed on the korean stock marketlink 박종호; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 25 | 글로벌 자본구조 차익거래 전략 = Sovereign capital structure arbitrage in global marketslink 이태균; Lee, Tae-Kyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 26 | 수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factorlink 박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 27 | 실적 발표일 전후로 보는 투자자별 수익률 분석 = Investors trading and return analysis around earnings announcementslink 오영재; Oh, Young Jae; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 28 | 유럽 탄소배출권 가격의 연속시간 동태모형 추정 및 파생상품 가격평가 = Modeling continuous-time dynamics of EU allowance spot prices and pricing of derivativeslink 임찬웅; Lim, Chan Woong; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 29 | 이자율의 변동성과 리스크 프리미엄에 대한 실증 분석 = The relationship between volatility and risk premium of interest rateslink 노제훈; Noh Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 30 | 자기자본이익률의 비대칭적 평균회귀 현상에 대한 실증 연구 -KOSPI를 중심으로- = A study on asymmetrical return on equity mean reversion and catering theory -focused on KOSPI market-link 송영준; Song, Young Jun; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 31 | 자본 구성요소-시장가 비율의 기대 수익률 분석 = Equity components-to-market in the cross section of expected returnslink 이준희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 32 | 조회공시(현저한 시황변동:주가급등) 종목의 비정상수익률에 관한 연구 = (A) study on abnormal returns of inquired disclosure stocks (significant market fluctuation: a surge of stock price)link 이종필; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 33 | 평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion processlink 권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 34 | 한국 주식 시장에서의 저변동성 이상현상 및 방어적 포트폴리오의 성과 입증과 원인 분석 = Low volatility anomaly and performance of defensive equity in Korea stock market, and analysis on factors to drive the anomalylink 조재철; Cho, JaeChul; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 35 | 한국 주식시장에 대한 선행지수로서의 발틱운임지수에 대한 실증연구 = An Empirical Study on the Predictability of Baltic Dry Index in the Korean Stock Marketlink 강병준; Kang, Byoung Jun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 36 | 한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock marketlink 한상욱; Han, Sang Wook; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 37 | 한국 주식시장에서 자산 성장률에 따른 스타일 투자와 모멘텀 효과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on asset growth, style investing, and momentum in Korean stock marketlink 조원빈; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 38 | 한국 주식시장에서의 베타 이상현상과 비체계적 위험을 통한 요인 분석 = (The) beta anomaly in the south Korea stock market with idiosyncratic volatilitylink 김윤영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 39 | 한국과 미국의 무위험 금리평형 편차에 대한 실증연구 = An empirical study for deviations from covered interest parity between us and korea during 2006~2011link 이옥철; Lee, Ok-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 40 | 한국과 일본시장에서 주가지수, 국가 CDS 스프레드 그리고 변동성지수 사이의 선후행관계에 관한 연구 = The lead-lag relationships among stock returns, volatility index and sovereign CDS spreads in Korea and Japan market.link 강내영; Kang, Nae-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 41 | 한국시장에서 팩터모형의 기반한 채권 포트폴리오의 Value at Risk 측정 : 거시경제 및 금융 스트레스 영향이 VaR에 미치는 효과 중심으로 = (A) factor based approach of bond portfolio value at risk in South Korea : Focusing on the effects of macroeconomics and financial stress in VaRlink 강민수; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 42 | 회계보수주의가 CDS스프레드에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical analysis on the effect of accounting conservatism reflected in the credit default swap spreadslink 김민; Kim, Min; 현정순; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2015 |
