DSpace at KOASAS
Browsing DSpace

Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Kim, Donggyu

A to Z

All 0-9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:

Showing results 1 to 19 of 19

1
(An) empirical study on extreme liquidity risk in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 극한 유동성 위험에 대한 실증 분석link

Park, Jiyoung; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

2
Empiricalson study on the relationship between ETFs and stocks in South Korea = 국내 ETF와 기초자산간의 관계에 대한 실증연구link

Kim, Dong Young; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2019

3
High frequency volatility variation as a measure of performance for ETFs = ETF 성과 지표로서 고빈도 변동성 변화의 활용성link

Kim, Jae-Hong; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2022

4
KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink

고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

5
KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink

홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

6
강화학습 트레이딩을 통한 시장 데이터의 비선형 관계 확인 가능성 연구 = Study on the possibility of identifying nonlinear relationship in market data through reinforcement learning for tradinglink

고은환; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

7
군집화 기반 앙상블 페어 선택 알고리즘을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading strategy using clustering-based ensemble pair selection algorithmlink

박찬주; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

8
딥러닝을 활용한 원화 환율 예측: 시장 및 웹데이터와 거시경제 지표의 활용 = Deep learning approach for USD/KRW exchange rate forecastinglink

황미라; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

9
머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink

한혜진; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

10
모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink

민종현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

11
미중 무역 분쟁 중 국가 CDS 프리미엄과 한국 채권 시장 유동성 그리고 트럼프 트위터 사이의 시계열 모형 분석 = Time series analysis among Sovereign CDS premium, Korean bond market liquidity and Trump tweetslink

이다함; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

12
서포트 벡터 머신을 이용한 경기 정점 예측 = Forecasting peaks in the business cycle by support vector machinelink

박은수; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

13
최적 델타 모형의 적정성 검토 : 코스피 200 옵션을 중심으로 = Evaluation of optimal delta model : For the KOSPI 200 Optionslink

안준현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019

14
코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink

전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

15
한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink

권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

16
한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink

김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

17
한국 주식시장에서 시장 감마에 따른 일중 모멘텀 현상에 대한 연구 = Short gamma exposure and market intraday momentum in Korealink

전상윤; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2022

18
한국주식시장에서 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈요인에 관한 심층연구 = (A) study on the performance and calculation method of volatility managed portfolio in the Korean stock marketlink

정재욱; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

19
횡단면에서의 주식 수익률 예측을 위한 인공신경망의 적응적 앙상블 기법 = Adaptive ensemble of artificial neural networks for forecasting stock returns in the cross-sectionlink

김재경; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019

Discover

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0