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Browse "Graduate School of Finance(금융전문대학원)" by Author Kim, Donggyu

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18
한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink

권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

19
한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink

김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020

20
한국 주식시장에서 시장 감마에 따른 일중 모멘텀 현상에 대한 연구 = Short gamma exposure and market intraday momentum in Korealink

전상윤; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2022

21
한국 주식시장에서 환경오염 리스크가 자산 가격에 미치는 영향에 대한 실증연구 = (The) pollution premium: implications in the Korean stock marketlink

김영석; Kim, Young Seok; et al, 한국과학기술원, 2024

22
한국 주식시장에서의 모멘텀 수익률 시변 위험 노출도 헤징에 관한 연구 = Hedging the time-varying risk exposures of momentum returns in the Korean stock marketlink

윤기섭; Yoon, Kiseop; et al, 한국과학기술원, 2024

23
한국 주식시장의 개인투자자의 거래불균형을 이용한 주식 수익률 실증분석 = Empirical analysis of stock returns using individual investors' trading imbalances in the Korean stock marketlink

박준태; Park, Juntae; et al, 한국과학기술원, 2024

24
한국 투자자의 해외투자 포트폴리오 환 위험 헤지 전략: dynamic currency factor hedging을 중심으로 = Hedging strategies for currency risk in overseas investment portfolios of Korean investors: focusing on dynamic currency factor hedginglink

이선우; Lee, Sunwoo; et al, 한국과학기술원, 2024

25
한국주식시장에서 변동성 관리 포트폴리오의 성과 및 산정방식과 사이즈요인에 관한 심층연구 = (A) study on the performance and calculation method of volatility managed portfolio in the Korean stock marketlink

정재욱; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021

26
횡단면에서의 주식 수익률 예측을 위한 인공신경망의 적응적 앙상블 기법 = Adaptive ensemble of artificial neural networks for forecasting stock returns in the cross-sectionlink

김재경; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019

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