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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 801 to 820 of 824

801
KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink

이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001

802
기업가치평가와 경제적부가가치 = The corporate value measure and economic value added(EVA)link

이종영; Lee, Jong-Young; et al, 한국과학기술원, 1998

803
생명보험회사의 시장위험관리에 관한 실증연구 = Empirical study of market risk management of life insurance companylink

오명규; Oh, Myung-Gyu; et al, 한국과학기술원, 1999

804
KOSP200 주가지수 옵션시장에서의 변동성 거래 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility trading strategy in the KOSPI200 options marketlink

황규철; Hwang, Kyu-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2000

805
위험자본의 측정과 그 활용에 관한 연구 = A study on measuring and practical uses of risk capitallink

한경섭; Han, Kyung-Sup; et al, 한국과학기술원, 2000

806
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink

정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000

807
주식포트폴리오를 이용한 VaR 측정모형의 비교연구 = A study on the differences in VaR measurement models applied to stock portpoliolink

정창현; Jung, Chang-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2000

808
뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 실적 평가에 관한 실증 연구 = Empirical analysis on the performance of mutual funds and hedge fundslink

정일석; Jung, Il-Suk; et al, 한국과학기술원, 2000

809
RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink

정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000

810
위험을 고려한 투자성과분석에 관한 실증연구 = Empirical study on risk-adjusted components of investment performance mutuallink

정영삼; Jeong, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2000

811
한국주가지수 200 옵션의 내재변동성과 실현변동성에 관한 연구 = A study on the implied and realized volatility of KOSPI 200 index optionslink

임효원; Yim, Hyo-Weon; et al, 한국과학기술원, 2000

812
경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink

이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000

813
경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink

이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000

814
VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink

이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

815
현물원유의 수입으로 인한 시장위험의 측정에 관한 연구 : value at risk 방법으로 = A study on measuring the market risk of imported spot crude oil using value at risk methodlink

안계수; An, Gye-Su; et al, 한국과학기술원, 2000

816
주가지수 현물시장과 선물시장의 LEAD-LAG 관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures marketlink

심재훈; Shim, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

817
(A) study of the pricing and hedging of long-term foreign currency options with stochastic volatility = 확률적 변동성에 의한 통화옵션의 가격결정 및 헤징 전략에 관한 연구link

Shin, Yong-Do; 신용도; et al, 한국과학기술원, 2000

818
CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink

박종문; Park, Jong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2000

819
자산유동화증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of asset-backed securitieslink

박길순; Park, Gil-Soon; et al, 한국과학기술원, 2000

820
역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink

문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000

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