761 | KOSDAQ 50 주가지수 현물시장과 선물시장의 선도-지연관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between KOSDAQ50 cash index and futures marketlink 노태일; Noh, Tae-Il; et al, 한국과학기술원, 2002 |
762 | 이자율옵션이 내재된 채권의 가격결정에 관한 실증연구-Range floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of range floaterslink 맹민재; Maeng, Min-Jae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
763 | 한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink 최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
764 | 회사채 평가에 영향을 미치는 요인 분석 = An analysis of factors affecting the valuation of corporate bondslink 윤성혜; Yun, Seong-Hye; 김인준; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2002 |
765 | 포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink 박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
766 | 기업대출 신용 스프레드에 대한 실증 연구 = An empirical study of credit spreads on corporate loanslink 장상규; Jang, Sang-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
767 | 상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink 최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002 |
768 | 기업공개 주간사회사의 시장조성활동 개선방안에 대한 연구 = A study on underwriters' aftermarket activities in initial public offeringslink 김동회; Kim, Dong-Hoeh; et al, 한국과학기술원, 2002 |
769 | KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink 지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002 |
770 | 변동성콘을 이용한 KOSPI200 지수 옵션 거래 전략의 실증 분석 = An empirical study on the trading strategies of KOSPI200 index options using volatility conelink 이천주; Lee, Chun-Ju; et al, 한국과학기술원, 2002 |
771 | 이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink 서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002 |
772 | 코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink 유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002 |
773 | KOSPI 200 index option에 내재된 leverage effect 연구 : compound option model을 중심으로 = An analysis of the leverage effect implied in KOSPI200 index option-applying the compound option modellink 최병로; Choi, Byung-Ro; et al, 한국과학기술원, 2002 |
774 | 주식시장의 정보전달 방향성에 관한 실증 연구 : 한국과 미국 주식시장을 중심으로 = A study on the information transmissions of stock markets : based on the Korean stock markets and the U.S. stock marketslink 전종인; Jeon, Jong-In; et al, 한국과학기술원, 2002 |
775 | 부도 상관관계를 고려한 채권 담보부 증권(CBO) 가격 결정의 실증 연구 : the First Passage Time 모형을 중심으로 = An empirical study on a valuation of Collateralized Bond Obligations(CBO) with default correlation : based on the First Passage Time Modellink 박윤정; Park, Yuen-Jung; et al, 한국과학기술원, 2002 |
776 | 한국 통화선물시장과 통화현물시장의 관계에 대한 실증연구 = An analysis of the Relationship between the US dollar futures and spots markets In Korealink 우영진; Woo, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
777 | 최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink 이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001 |
778 | 傳統的 回歸分析 模型과 誤差修正模型을 통한 헤지 比率 推定과 動的 헤징 戰略 : KOSPI 200 指數 先物, 現物을 對象으로 = A comparison of the performance between the classic regression model and the error correction model in estimation of hedge ratio and the dynamic hedging strategy : using KOSPI 200 index furureslink 안병국; Ahn, Byung-Kuk; et al, 한국과학기술원, 2001 |
779 | 조건부 분산 모형을 이용한 채권 포트폴리오 VaR 분석과 모형의 비교 = Analysis of bond portfolio VaR using the conditional variance models and comparison of modelslink 문병호; Moon, Byung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2001 |
780 | 이자율 기간 구조 추정모형의 비교 연구 : McCulloch의 삼차 스플라인과 nelson-siegel의 parsimonious 방법을 중심으로 = A comparative study of interest rates term structure estimation : by McCulloch cubic spline and nelson-siegel parsimonious modelslink 이수진; Lee, Soo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2001 |