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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 824

681
Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink

이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004

682
CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink

이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004

683
Arithmetic average option 가격결정모형 및 사례에 관한 실증연구 = An empirical study on valuation models of arithmetic average options and their case studieslink

이상훈; Lee, Sang-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

684
변동금리채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study of the valuation of floating rate noteslink

이만영; Lee, Man-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

685
장외파생상품 가격 결정에 관한 사례 연구 = A case study on pricing OTC derivativeslink

윤창준; Yun, Chang-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004

686
국채선물 가격결정에 관한 실증연구 : 변동성을 고려한 hull and white 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of KTB futures using hull and white model based on volatilitylink

윤명식; Yun, Myung-Shik; et al, 한국과학기술원, 2004

687
Digital option의 가격결정 및 헤징에 관한 사례 연구 = A case study on valuation and hedging of a digital optionlink

윤공영; Yoon, Kong-Young; et al, 한국과학기술원, 2004

688
Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink

유영삼; Yoo, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2004

689
채권담보부증권(Collateralized bond obligations) 가격결정에 관한 실증분석 : 축약모형(reduced-form model) 중심으로 = An empirical study on the valuation of collateralized bond obligations using reduced-form modellink

엄을용; Eom, Eul-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

690
주가연계증권의 가치평가와 헤징에 관한 연구 : barrier 옵션을 중심으로 = A study of the valuation and hedging of equity linked securities : using barrier optionlink

신일용; Shin, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004

691
재무분석가의 예측치를 이용한 포트폴리오의 투자 성과 연구 = A study on the investment performance of portfolios using financial analysts' forecastslink

박혜연; Park, Hye-Yeun; et al, 한국과학기술원, 2004

692
CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink

박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004

693
폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink

김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004

694
국내회사채의 신용스프레드 변화량의 결정요인에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of corporate bonds in the korean marketlink

김진아; Kim, Jin-A; et al, 한국과학기술원, 2004

695
KOSPI 200 지수 옵션 내재 위험중립 확률분포의 정보 유용성에 대한 실증분석 = On the usefulness of risk-neutral distributions as an indicator for revealing the market sentiment : evidence from the KOSPI 200 index optionslink

김준기; Kim, June-Gie; et al, 한국과학기술원, 2004

696
한국채권시장의 회사채 가격 결정에 대한 실증 연구 = An empirical study of pricing corporate bonds in the Korean bond marketslink

김재우; Kim, Jae-Woo; et al, 한국과학기술원, 2004

697
금융기관의 장외옵션의 거래와 제도에 대한 고찰 = A case study on the transaction and regulation of the over-the-counter optionslink

김유경; Kim, Yu-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2004

698
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004

699
무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink

김성훈; Kim, Sung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

700
Conditional-VaR 를 기준으로 한 VaR모형의 비교 = A comparison of value at risk models under conditional-VaR criterionlink

김상원; Kim, Sang-Won; et al, 한국과학기술원, 2004

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