1 | 변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; 김동석; Kim, Dong-Suk, 한국과학기술원, 2001 |
2 | Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
3 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005 |
4 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
5 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
6 | 국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink 오철; Oh, Cheol; 석승훈; Seog, S.-Hun, 한국과학기술원, 2005 |
7 | 변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink 김은우; Kim, Eun-Woo; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007 |
8 | 고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink 박성진; Park, Sung-Jin; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011 |
9 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000 |