| 1 | KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink 금성주; Keum, Sung-Joo; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2002 |
| 2 | 변동성 추정방법의 비교 = A comparison of the volatility estimation methodslink 이종우; Lee, Jong-Woo; 김동석; Kim, Dong-Suk, 한국과학기술원, 2001 |
| 3 | KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink 시유진; Si, Yoo-Jin; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2009 |
| 4 | 아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink 한수길; Han, Soo-Kil; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
| 5 | Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; 노재선; Noh, Jae-sun, 한국과학기술원, 2008 |
| 6 | A study on the effect of openness and opacity on the exchange rate volatility: focusing on Korea = 환율 변동성의 개방성과 불투명성의 영향에 대한 실증연구: 한국시장link Ming Yin; Yin,Ming; Kim, Ji-Soo; 김지수, 한국과학기술원, 2008 |
| 7 | 회사채 신용스프레드에 관한 실증연구 = An empirical study on the credit spread of corporate bonds in Korealink 이상형; Lee, Sang-Hyeong; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2006 |
| 8 | KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink 전진효; Jeon, Jin-Hyo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
| 9 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005 |
| 10 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
