| 11 | 고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink 송재환; Song, Jae-Hwan; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005 |
| 12 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
| 13 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
| 14 | 국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink 오철; Oh, Cheol; 석승훈; Seog, S.-Hun, 한국과학기술원, 2005 |
| 15 | 변동성 지수를 이용한 콜-풋 옵션가격 스프레드의 예측연구 = A study on forecasting the spread of call-put option prices using volatility indexlink 김은우; Kim, Eun-Woo; 노재선; Noh, Jae-Sun, 한국과학기술원, 2007 |
| 16 | 고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink 박성진; Park, Sung-Jin; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2011 |
| 17 | Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2010 |
| 18 | 변동성 추정과 예측 : Kospi 200 지수를 중심으로 = A study on volatility estimation and prediction : concentrating on Kospi 200 indexlink 김건호; Kim, Kon-Ho; 안창모; Ahn, Chang-Mo, 한국과학기술원, 2000 |
| 19 | KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink 김정근; Kim, Jung-Keun; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
| 20 | Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link Kim, Hongsik; Cho, Hoon; 조훈, 한국과학기술원, 2020 |
