| 1 | CDS 스프레드 결정요인에 대한 실증연구 : 시장요인과 개별요인을 구분하여 = An emprical analysis of the determinants of credit default swap spread with market and individual factorslink 김민준; KIM, MIN JUN; 이규석; Lee, Kyu Seok, 한국과학기술원, 2015 |
| 2 | 신용파생상품 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑(Credit default swap)을 중심으로 = A study on a valuation of credit default swap (CDS)link 유석고; Ryoo, Suk-Ko; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2003 |
| 3 | 크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink 이은근; Lee, Eun-Geun; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2004 |
| 4 | 신용파생상품구조 및 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑을 중심으로 = A study on the structure and valuation of credit default swapslink 이양구; Lee, Yang-Gu; 변석준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2009 |
| 5 | 신용파생상품의 가격결정에 관한 실증연구 : Credit linked notes를 중심으로 = An empirical study on valuation of credit linked noteslink 장경운; Jang, Kyoung-Woon; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
| 6 | Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink 유영삼; Yoo, Young-Sam; 김인준; Kim, In-Joon, 한국과학기술원, 2004 |
