| 1 | HJM Framework를 통한 구조화채권의 가격결정 연구 : Power Spread Note를 중심으로 = Pricing a Structured Note under HJM Framework : focusing on the Power Spread Notelink 이진숙; Lee, Jin-Suk; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2009 |
| 2 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; 김인준; Byun, Suk-Joon, 한국과학기술원, 2003 |
| 3 | 구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink 신현진; Shin, Hyun-Jin; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005 |
| 4 | 구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink 최영진; Choi, Young-Jin; 강장구; Kang, Jang-Koo, 한국과학기술원, 2005 |
| 5 | 구조화채권 가격결정에 관한 연구 : CMS spread accrual note를 중심으로 = A study on the valuation of structured notes : a focus on CMS spread accrual notelink 엄경호; Um, Kyung-Ho; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
| 6 | 이자율기간구조를 이용한 신종금리연계채권 개발에 대한 연구 : steepener 상품을 중심으로 = Design for new type of interest rate linked note using interest rate term structure focusing on steepener productslink 이용혁; Lee, Young-Hyuck; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
| 7 | 구조화채권 가격결정방법에 대한 실증연구 : power spread note 중심으로 = An empirical study on the valuation of power spread notelink 박성문; Park, Seong-Mun; 김동석; Kim, Tong-Suk, 한국과학기술원, 2007 |
