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61
Empirical studies on size anomalies in asia-pacific region bank stock returns = 아시아-태평양 지역 은행주식 수익률 규모현상에 대한 실증분석link

Kim, Dah Kyung; Lee, Kyuseok; et al, 한국과학기술원, 2017

62
Empirical studies on the mean/variance efficiency of levy and roll (2010) in the korean stock market = Levy and Roll (2010)의 평균/분산 효율성에 대한 한국시장 실증연구link

Yi, Jae-You; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2017

63
Empirical study on the relationship between budget deficit and economic growth in the case of Sri Lanka = 스리랑카의 재정 적자와 경제 성장의 관계에 관한 실증적 연구link

ALUTHWATTA, HETTI GAMAGE DANSTAN MILROY; Kim, Sung Min; et al, 한국과학기술원, 2017

64
Empiricalson study on the relationship between ETFs and stocks in South Korea = 국내 ETF와 기초자산간의 관계에 대한 실증연구link

Kim, Dong Young; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2019

65
Enhanced momentum strategies in commodity futures market = 상품 선물 시장에서의 모멘텀 수익률 개선에 대한 연구link

Ahn, Hyoeun; 안효은; et al, 한국과학기술원, 2023

66
Equity index futures trading and stock price crash risk : evidence from Korean markets = 주가 지수 선물 거래와 주가급락위험 : 한국시장을 중심으로link

Kim, Min Jae; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2019

67
ESG sharpe ratio frontier : evidence from Korea = 환경, 사회, 기업지배구조 샤프 투자기회선: 한국시장 실증분석link

Kim, Eric; 김에릭; et al, 한국과학기술원, 2023

68
ESG 팩터와 주식시장에서의 영향 : ESG 팩터 모멘텀 전략을 통한 알파 추구 = ESG factors in equity market : seeking alpha from ESG factor momentum strategylink

김재원; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2022

69
Establishing a stock exchange market in Ethiopia : lessons from selected African countries = 에티오피아 주식 시장의 성립 : 특정 아프리카 국가들로부터의 교훈link

CHERENET, TEWODROS TSEGAYE; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017

70
Expected volatility and mispricing in the KOSPI 200 index futures market = 코스피 200 지수의 기대변동성과 지수 선물의 가격 괴리 현상link

Kim, Jun Hyuk; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

71
Feasibility study on adopting inflation targeting in Azerbaijan = 아제르바이잔의 인플레이션타겟팅제도 도입타당성에 관한 연구link

MAKHAMMADIEV, RUSTEM; Kim, Joo Hoon; et al, 한국과학기술원, 2017

72
Financial crisis, monetary policy and stock market performance in Nigeria : (an) ARDL approach = 나이지리아의 금융 위기, 통화 정책, 그리고 주식시장에 대한 연구 : ARDL 접근법link

BEWAJI, PHEBIAN NWAKAEGO; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017

73
Financial development, economic growth, and threshold effects : (an) empirical analysis of convergence in the West African economic and monetary union (WAEMU) = 금융 발전과 경제 성장 그리고 임계 효과 : 서아프리카 경제 통화 연합의 내부 통합에 관한 경험적 분석link

GBA, TEAN JEAN-MICHEL; Kang, Jang Koo; et al, 한국과학기술원, 2017

74
Follow the Leader: 한국 주식시장에서의 요인 모형을 활용한 지수 추적 연구 = Follow the Leader: index tracking with factor models in the Korean stock marketlink

최보경; Choi, BoKyoung; et al, 한국과학기술원, 2024

75
GARCH 모형을 활용한 국채 선물 조건부 변동성이 한국 실질 국내 총생산에 미치는 영향 = (The) effect of conditional volatility in Korea treasury bond futures using GARCH Model on Korea's real GDPlink

한정현; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022

76
GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink

조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013

77
Heavy tail성질을 이용한 극단적 위험 제어 포트폴리오의 한국 시장 실증 연구 = Empirical analysis of Heavy-tail risk managed portfolio in Korea stock marketlink

홍동기; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

78
Heston 모형을 이용한 옵션 가격 결정에서 손실함수의 중요성에 관한 연구 : KOSPI 200 인덱스 옵션을 이용한 실증 연구 = On the importance of the loss function in option pricing with the heston model: the KOSPI 200 index option caselink

이찬샘; Lee, Chan-Saem; et al, 한국과학기술원, 2011

79
Heston-hull-white model for long term exotic option = Heston-Hull-White 모델을 이용한 장기이색옵션 평가link

Lee, Young-Ju; 이영주; et al, 한국과학기술원, 2013

80
High frequency volatility variation as a measure of performance for ETFs = ETF 성과 지표로서 고빈도 변동성 변화의 활용성link

Kim, Jae-Hong; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2022

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