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(A) new approach to persistent mispricing in the stock index futures market = 주식인덱스 선물시장에서의 지속적 가격오차에 관한 새로운 접근link Lee, Nam-Gang; 이남강; et al, 한국과학기술원, 2010 |
KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink 진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010 |
KOSPI200 지수옵션 가격결정의 합리성 = Mispricing of KOSPI200 index optionslink 이형주; Lee, Hyung-Joo; 이회경; Lee, Hoe-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2008 |
Near-arbitrage opportunity in KOSPI200 index option market = KOSPI200 지수옵션 시장에서의 근사 차익거래 기회link Cho, Duck-Ki; 조덕기; et al, 한국과학기술원, 2008 |
Shorting costs and the cross-section of stock returns = 차익거래제한과 주식수익률link Sim Myoung-Hwa; 심명화; et al, 한국과학기술원, 2014 |
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