| 1 | A geometric treatment of time-varying volatilities Han, Chulwoo; Park, Frank C.; Kang, Jangkoo, REVIEW OF QUANTITATIVE FINANCE AND ACCOUNTING, v.49, no.4, pp.1121 - 1141, 2017-11 |
| 2 | Dynamic interactions of stock market and foreign exchange market for six OECD countries during the US financial crisis = 미국 금융위기 기간 주식 시장과 외환 시장의 동태적 상관관계에 대한 연구: OECD 6개국 실증분석link Park, Jane; 박재인; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 3 | ELS와 ELW가 기초자산에 미치는 영향 = An empirical study on the impact of ELS and ELW on underlying stockslink 남경태; Nam, Kyung-tae; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 4 | Essays on the volatility forecasting of financial assets = 금융 자산의 변동성 예측에 관한 연구link Cho, Hangjun; 조항준; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 5 | Forecasting carbon futures volatility using GARCH models with energy volatilities Byun, Suk Joon; Cho, Hangjun, ENERGY ECONOMICS, v.40, pp.207 - 221, 2013-11 |
| 6 | Forecasting the KOSPI200 spot volatility using various volatility measures Chun, Dohyun; Cho, Hoon; Ryu, Doojin, PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, v.514, pp.156 - 166, 2019-01 |
| 7 | GARCH계열 모형을 이용한 KOSPI200 선물 변동성 추정 실증분석 = An Empirical study on forecasting volatility of KOSPI200 Index-Futures Returns using GARCH modelslink 조혜영; Cho, Hye-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 8 | Index-Option Pricing with Stochastic Volatility and the Value of Accurate Variance Forecasts Noh, Jaesun; Engle, RobertF.; Kane, Alex, REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, v.1, no.2, pp.139 - 157, 1996-06 |
| 9 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 10 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 11 | KOSPI200 현 선물간 최적헤지비율의 추정과 헤지성과 = An empirical study on optimal hedge ratio estimation and hedging effectiveness in kospi200 spot and futureslink 김성은; Kim, Sung-Eun; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 12 | Measuring, managing, and assessing risk = 리스크 측정, 관리 및 평가link Han, Chul-Woo; 한철우; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 13 | Next generation models for portfolio risk management: An approach using financial big data Jung, Kwangmin; Kim, Donggyu; Yu, Seunghyeon, JOURNAL OF RISK AND INSURANCE, v.89, no.3, pp.765 - 787, 2022-09 |
| 14 | State Heterogeneity Analysis of Financial Volatility using high-frequency Financial Data Chun, Dohyun; Kim, Donggyu, JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS, v.43, no.1, pp.105 - 124, 2022-01 |
| 15 | Statistical Inference for Unified Garch-Ito Models with High-Frequency Financial Data Kim, Donggyu, JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS, v.37, no.4, pp.513 - 532, 2016-07 |
| 16 | (The) US subprimee crisis' domino in China : empirical study of the crsis contagion = empirical study of the crsis contagionlink Cai, Mengzhe; Noh, Jaesun; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 17 | Unified discrete-time and continuous-time models and statistical inferences for merged low-frequency and high-frequency financial data Kim, Donggyu; Wang, Yazhen, JOURNAL OF ECONOMETRICS, v.194, no.2, pp.220 - 230, 2016-10 |
| 18 | VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 19 | Volatility models for stylized facts of high-frequency financial data Kim, Donggyu; Shin, Minseok, JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS, v.44, no.3, pp.262 - 279, 2023-05 |
| 20 | What Makes a Safe Haven? Equity and Currency Returns for Six OECD Countries during the Financial Crisis Min, Hong-Ghi; McDonald, Judith; Shin, Sang-Ook, Annals of Economics and Finance, v.17, no.2, pp.365 - 402, 2016-11 |
| 21 | 바젤 사후검증기준을 적용한 Value-at-Risk 모형의 비교 = A comparison of value-at-risk models under the basel backtesting criterialink 윤종선; Yoon, Jong-Seon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 22 | 변동성 예측능력에 관한 실증연구 = An empirical study on the predictive power of volatilitylink 김병구; Kim, Byoung-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 23 | 상해주식시장에서 한국주식시장으로 변동성 전이 효과 = Volatility spillover effect from the shanghai stock market to the korean stock marketlink 정대진; Joung, Dae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 24 | 시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구 = Foreign exchange rate forecasting and technical trading rules using time series modelslink 류시영; Ryu, Si-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 25 | 신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink 이승호; Lee, Seung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 26 | 옵션시장에서 GARCH계열 모형들의 성과 비교에 관한 연구 강장구; 류두진, 한국증권학회지, v.38, no.2, pp.137 - 176, 2009-06 |
| 27 | 한국 주식시장에서의 Factor-IGARCH를 이용한 VAR모형의 적합성 검증 = The performance of VAR model based on factor-IGARCH process in the Korean stock marketlink 김종철; Kim, Jong-Chul; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 28 | 확률적 변동성 모형을 이용한 원화 환율 변동성 추정 천도현; 김지훈; 김병천, 통계연구, v.22, no.3, pp.68 - 99, 2017 |
