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VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink 박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000 |
VaR 측정의 방법론 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink 이익순; Lee, Ic-Soon; et al, 한국과학기술원, 1998 |
Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Waveletlink 유광수; Yoo, Kwang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
노출 기반 CFaR 위험헤지기법의 비금융기업 위험관리에의 활용 가능성 검증: POSCO 사례를 중심으로 최현우; 조항준; 변석준, 대한경영학회지, v.26, no.10, pp.2755 - 2768, 2013-10 |
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