| 1 | Derivative Prices with Uncertain Expected returns 현정순, 2nd Proceeding of Korean Securities Association, Korean Securities Association, 2007-05-25 |
| 2 | Empirical studies on volatility estimation, distress risk premiums of credit default swap spreads, and information of option implied volatility = 변동성 추정, 신용부도스왑의 곤경위험프리미엄, 옵션내재변동성의 정보에 관한 실증연구link Sung, Woon Jun; 성운준; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 3 | Essays on default contagion in the CDS market = CDS 시장에서의 부도 전염 현상에 관한 논문link Kim, Jung-Mu; 김정무; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 4 | EUA 선물 옵션 시장에 내재된 적절한 모형 탐색 변석준; 김다혜; 노태용; 현정순, 선물연구, v.24, no.1, pp.97 - 118, 2016-02 |
| 5 | Heath-Jarrow-Morton모형을 이용한 우리나라 이자율 기간구조 추정 현정순; 이병근, 경제분석, v.8, no.2, pp.56 - 80, 2002-06 |
| 6 | Introduction of jumps and ARCH to interest rates = 이자율과 점프 및 아치의 도입link Chi, Harim; 지하림; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 7 | Studies on price momentum, post-earnings announcement drift, and multi-factor asset pricing model = 가격 추세, 수익 발표 후 변동, 다중 요인 자산 가격결정 모형에 대한 연구들link Kwon, Soon-Gyu; Hyun, Jung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 8 | 경로적분법을 이용한 효율적인 옵션 가격결정에 관한 연구 김동석; 현정순; 황원준, 한국파생상품학회 학술발표회, 한국파생상품학회, 2006 |
| 9 | 국면 전환 2요인 이자율 기간구조에 대한 이론적 고찰 현정순, 경제연구, v.23, no.1, pp.71 - 88, 2005-03 |
| 10 | 글로벌 자본구조 차익거래 전략 = Sovereign capital structure arbitrage in global marketslink 이태균; Lee, Tae-Kyun; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 11 | 우리나라 옵션시장의 불완전성에 대한 연구 현정순; 이병근, 선물연구, v.12, no.2, pp.25 - 43, 2004-11 |
| 12 | 은행의 주식수익률에 나타난 자기자본 및 포트폴리오 위험도의 정보효과 현정순; 이병근, 경제연구, v.29, no.3, pp.1 - 19, 2011-08 |
| 13 | 이자율 예측을 통한 국채 거래의 실효성에 관한 분석 김동석; 현정순; 이윤근, 선물연구, v.13, no.1, pp.73 - 99, 2005-05 |
| 14 | 이자율 예측을 통한 국채거래의 실효성에 관한 분석 김동석; 이윤근; 현정순, 2004년도 한국선물학회 추계 학술연구발표회, 한국선물학회, 2004-11 |
| 15 | 주택 가격지수 산정 : 서울 아파트 실거래가격을 이용한 실증연구 김명준; 박광우; 신용현; 조훈; 현정순, 금융경제연구, v.348, pp.1 - 68, 2008-10 |
| 16 | 한국 주식 시장에서의 저변동성 이상현상 및 방어적 포트폴리오의 성과 입증과 원인 분석 = Low volatility anomaly and performance of defensive equity in Korea stock market, and analysis on factors to drive the anomalylink 조재철; Cho, JaeChul; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 17 | 한국과 미국의 무위험 금리평형 편차에 대한 실증연구 = An empirical study for deviations from covered interest parity between us and korea during 2006~2011link 이옥철; Lee, Ok-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 18 | 한국과 일본 시장에서 주가지수, 국가 CDS 스프레드 및변동성지수 간의 선·후행 관계 강내영; 박윤정; 현정순, 보험금융연구, v.27, no.4, pp.3 - 41, 2016-11 |
| 19 | 한국과 일본시장에서 주가지수, 국가 CDS 스프레드 그리고 변동성지수 사이의 선후행관계에 관한 연구 = The lead-lag relationships among stock returns, volatility index and sovereign CDS spreads in Korea and Japan market.link 강내영; Kang, Nae-Young; et al, 한국과학기술원, 2013 |
