세가지 외환율의 시계열에 대한 무리거동Herd Behavior in High-frequency Data of Three Foreign Exchange Rates
세가지 외환 시계열 (원-달러, 달러-엔, 달러-유로 외환율)에 대해서 외환시장의 무리거동의 동역학 성질을 연구한다. 먼저 세가지 외환시계열의 분포형태를 논의한다. 특히 다중프랙탈 변동분석을 통해서 세가지 외환 시계열과 무리거동에 의한 다중프랙탈 성질의 비선형적 상관성을 논의한다.
- Publisher
- 한국물리학회
- Issue Date
- 2012-08
- Language
- Korean
- Citation
새물리, v.62, no.8, pp.856 - 861
- ISSN
- 0374-4914
- Appears in Collection
- RIMS Journal Papers
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